ESTATÍSTICA I - 2º Ano/Economia, 2º semestre, Época Recurso 03. 07.

2019

2horas. (20 valores)

Nome:__________________________________________________________________________Turma:_________

Espaço reservado para classificações

1a.(15) 2a.(10) 3a (15). 4a.(15) 5a.(15) 6.(15)

1b.(15) 2b.(15) 3b.(15) 4b.(15) 5b.(15) 7.(15)

1c.(15) 2c.(10) T:

Atenção: todas as questões devem ser devidamente formalizadas e justificadas.

1. Seja a variável aleatória 𝑋 e a função:

𝑘𝑥 𝑥 = 1, 2, 3
𝑓𝑋 (𝑥) = {𝑘(𝑥 − 2) 𝑥=4
0 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥
a) Determine o valor de 𝑘 para o qual a função é uma função probabilidade da variável
aleatória 𝑋.
𝑓𝑋 (𝑥) é função probabilidade da variável aleatória 𝑋 se e só se ∑4𝑥=1 𝑓𝑋 (𝑥) = 1
4 1
∑ 𝑓𝑋 (𝑥) = 𝑘 + 2𝑘 + 3𝑘 + 2𝑘 = 8𝑘 = 1 ⇔ 𝑘 =
𝑥=1 8

0 𝑠𝑒 𝑥 í𝑚𝑝𝑎𝑟
b) Determine a função distribuição da variável aleatória 𝑌 = { e classifique-a.
1 𝑠𝑒 𝑥 𝑝𝑎𝑟

1
𝐴0 = {𝑥: 𝑦 = 0} = {1,3} ⇒ 𝑃(𝑌 = 0) = 𝑃(𝑋 = 1) + 𝑃(𝑋 = 3) =
2
1
𝐴1 = {𝑥: 𝑦 = 1} = {2,4} ⇒ 𝑃(𝑌 = 1) = 𝑃(𝑋 = 2) + 𝑃(𝑋 = 4) =
2
0 𝑦<0
1
𝐹𝑌 (𝑦) = { 0≤𝑦<1
2
1 𝑦≥1

𝐷𝑌 = {0,1} ≠ ∅ e ∑1𝑦=0 𝑃(𝑌 = 𝑦) = 1 ⇒ 𝑌 é uma v.a. discreta

c) Calcule a variância da variável 𝑊 = 4 − 2𝑋.

4 1 1 3 1 11
𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥 ∗ 𝑓𝑋 (𝑥) = +2∗ +3∗ +4∗ =
𝑥=1 8 4 8 4 4

1 1 3 1 17
𝐸(𝑋 2 ) = ∑4𝑥=1 𝑥 2 ∗ 𝑓𝑋 (𝑥) = + 4 ∗ + 9 ∗ + 16 ∗ = ;
8 4 8 4 2
 34 112 15
𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋 2 ) − 𝐸(𝑋)2 = − =
4 16 16

15 15
𝑉𝑎𝑟(𝑊) = 𝑉𝑎𝑟(4 − 2𝑋) = 4 ∗ 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 4 ∗ =
16 4

2. Seja a variável aleatória bidimensional (𝑋, 𝑌) com função densidade conjunta:

1
𝑓𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦) = {4 (𝑥 + 2𝑦) 0 < 𝑥 < 2, 0 < 𝑦 < 1
0 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥

a) Estude a independência das variáveis aleatórias 𝑋 e 𝑌.

1
1 1 𝑦2 1 1
𝑓𝑋 (𝑥) = ∫ (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑦 = ∗ 𝑥𝑦 + 2 ] = (𝑥 + 1) 0 < 𝑥 < 2
0 4 4 2 0 4

21 1 𝑥2 2 1 1
𝑓𝑌 (𝑦) = ∫0 4 (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑥 = 4 ∗ + 2𝑥𝑦] = 4 (2 + 4𝑦) = 2 + 𝑦 0<𝑦<1
2 0
1 1 1
𝑓𝑋 (𝑥) ∗ 𝑓𝑌 (𝑦) = (𝑥 + 1) ∗ ( + 𝑦) ≠ (𝑥 + 2𝑦) = 𝑓𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦)
4 2 4

⇒ 𝑋 e 𝑌 não são independentes.

1
b) Calcule o 𝐸 (𝑋|𝑌 = )
2
1 1
1 𝑓𝑋,𝑌 ( , 𝑦)
2 2 (𝑥 + 1) 1 𝑥3 𝑥2 2 1 8 7
𝐸 (𝑋|𝑌 = ) = ∫ 𝑥 ∗ 2 𝑑𝑥 = ∫ 𝑥 ∗ 4 𝑑𝑥 = ∗ + ] = ( + 2) =
2 1 1 4 3 2 0 4 3 6
0 𝑓𝑌 ( ) 0
2

c) Calcule a 𝑃(𝑌 > 𝑋)

1 𝑦
1 1 1 𝑥2 𝑦 1 1 𝑦2
𝑃(𝑌 > 𝑋) = ∫ ∫ (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 = ∫ + 2𝑥𝑦] 𝑑𝑦 = ∫ + 2𝑦 2 𝑑𝑦
0 0 4 4 0 2 0 4 0 2

1 𝑦3 𝑦31 1 1 2 5
= ∗ +2 ] = ( + )=
4 6 3 0 4 6 3 24

3. Numa população de indivíduos com 60 ou mais anos o peso é uma variável aleatória com
distribuição normal com média igual a 75 kgs. Sabe-se ainda que 20% de indivíduos pesam
mais de 80 kgs.

a. Calcule a percentagem de indivíduos com 60 ou mais anos cujo peso não excede 60kgs?
80 − 70 80 − 70
𝑃(𝑋 > 80) = 0.2 ⇔ 𝑃(𝑋 ≤ 80) = 0.8 ⇔ 𝑃 (𝑍 ≤ ) = 0.8 ⇒ = 0.8416 ⇔ 𝜎 = 11.88
𝜎 𝜎

𝑃(𝑋 ≤ 60) = 0.2

b. Escolhidos aleatoriamente 15 indivíduos na referida população qual a probabilidade de

pelo menos 3 terem um peso que não excede 60kgs?

𝑌- nº indivíduos em 15 cujo peso não excede 60kgs~𝐵(15,0.2 )

 𝑃(𝑌 ≥ 3) = 1 − 𝑃(𝑌 < 3) = 1 − 𝐹𝑌 (3− ) = 1 − 03980 = 0.602

4. O número de visitantes atendidos aos balcões de informação de uma feira internacional

segue um processo de Poisson com média de 2 por minuto.

a. Tomando ao acaso 3 visitantes, aleatoriamente selecionados, qual a probabilidade de

cada um deles ter sido atendido em menos de um minuto.

𝑋- número de visitantes atendidos por minuto ~𝑃𝑜(2)

𝑌 – tempo, em minutos, entre atendimentos ~𝐸𝑥(2)

𝑃(𝑌 < 1) = 1 − 𝑒−2∗1 = 0.8647 (𝑌1 , 𝑌2 , 𝑌3 ) amostra casual de visitantes

⏟ 1 < 1, 𝑌2 < 1, 𝑌3 < 1) = 𝑃(𝑌1 < 1) ∗ 𝑃(𝑌2 < 1) ∗ 𝑃(𝑌3 < 1) = [𝑃𝑌 < 1)]3 porque
𝑃(𝑌
𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑌1 ,𝑌2,𝑌3 𝑠ã𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝.
𝑌1 , 𝑌2 , 𝑌3 𝑠ã𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑌
𝑃(𝑌1 < 1, 𝑌2 < 1, 𝑌3 < 1) = 0.86473 = 0.6465

b. Um visitante dirige-se a um balcão onde estão duas pessoas na fila para serem
atendidas. Qual a probabilidade de ter de esperar mais de 2 minutos?

𝑊 – tempo, em minutos, até o visitante ser atendido = ∑2𝑖=1 𝑌𝑖 ~𝐺(2, 2)

2
𝑃(𝑊 > 2) = 𝑃(2𝜆𝑊 > 2 ∗ 2 ∗ 2) = 𝑃(𝜒(4) > 8) = 0.0916

5. Na minha cidade chove um terço dos dias. O tráfego é mais intenso em metade dos dias em
que chove e em ¼ dos dias em que não chove. Se chover e houver tráfego intenso, chego
atrasado ao trabalho com probabilidade ½. A probabilidade de me atrasar se não chover nem
houver tráfego intenso é de 1/8. Noutras situações (chuva sem trânsito ou ausência de chuva
com trânsito) a probabilidade de me atrasar é de 1/4. Escolhido um dia ao acaso,

a) Qual a probabilidade de chegar atrasado ao trabalho?

C – chuva; TI – tráfego intenso; A – chegar atrasado
1⁄2
𝐴
̅̅̅ ∩ 𝐶)
𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝑇𝐼 ∩ 𝐶) + 𝑃(𝐴 ∩ 𝑇𝐼
1⁄2 𝑇𝐼
𝐴̅ +𝑃(𝐴 ∩ 𝑇𝐼 ∩ 𝐶̅ ) + +𝑃(𝐴 ∩ 𝑇𝐼
̅̅̅ ∩ 𝐶̅ )
1⁄3 𝐶 1⁄4
̅̅̅ 𝐴 = 𝑃(𝐴|𝑇𝐼 ∩ 𝐶) ∗ 𝑃(𝑇𝐼|𝐶) ∗ 𝑃(𝐶) +
𝑇𝐼 ̅̅̅ ∩ 𝐶) ∗ 𝑃(𝑇𝐼̅̅̅ |𝐶) ∗ 𝑃(𝐶) +
𝑃(𝐴|𝑇𝐼
1⁄4 𝑃(𝐴|𝑇𝐼 ∩ 𝐶̅ ) ∗ 𝑃(𝑇𝐼|𝐶̅ ) ∗ 𝑃(𝐶̅ ) +
2⁄3 1⁄4 ̅̅̅ ∩ 𝐶̅ ) ∗ 𝑃(𝑇𝐼
𝑃(𝐴|𝑇𝐼 ̅̅̅ |𝐶̅ ) ∗ 𝑃(𝐶̅ )
𝑇𝐼 𝐴
𝐶̅
11
1⁄8 = = 0.2292
3⁄4 48
̅̅̅
𝑇𝐼 𝐴

b) Dado que cheguei atrasado ao trabalho qual a probabilidade de ter chovido?

𝑃(𝐶∩𝐴) ̅ ∩𝐶)∗𝑃(𝑇𝐼
𝑃(𝐴|𝑇𝐼∩𝐶)∗𝑃(𝑇𝐼|𝐶)∗𝑃(𝐶)+ 𝑃(𝐴|𝑇𝐼 ̅ |𝐶)∗𝑃(𝐶) 1⁄8 6
𝑃(𝐶|𝐴) = = = = = 0.5455
𝑃(𝐴) 𝑃(𝐴) 11/48 11

6. Sejam os acontecimentos 𝐴, 𝐵, 𝐶 ⊂ 𝜴 com probabilidades não nulas e mutuamente

independentes. Demonstre que 𝑃(𝐴 − 𝐵|𝐶) = 𝑃(𝐴) ∗ 𝑃(𝐵̅ ).
 𝑃[(𝐴 − 𝐵) ∩ 𝐶] 𝑃[(𝐴 ∩ 𝐶) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶)] 𝑃(𝐴) ∗ 𝑃(𝐶) − 𝑃(𝐴) ∗ 𝑃(𝐵) ∗ 𝑃(𝐶)
𝑃(𝐴 − 𝐵|𝐶) = = =
𝑃(𝐶) 𝑃(𝐶) 𝑃(𝐶)

𝑃(𝐶)[𝑃(𝐴)−𝑃(𝐴)∗𝑃(𝐵)]
= = 𝑃(𝐴)[1 − 𝑃(𝐵)] = 𝑃(𝐴) ∗ 𝑃(𝐵̅ )
𝑃(𝐶)
7. Considere as variáveis aleatórias independentes 𝑋 e 𝑌 ambas com distribuição normal
estandardizada. Sendo 𝑍 = 𝑋 + 𝑌 , calcule 𝜌𝑋,𝑍 .
𝐸(𝑍) = 𝐸(𝑋) + 𝐸(𝑌) = 0; 𝐸(𝑍 ∗ 𝑋) = 𝐸[(𝑋 + 𝑌)𝑋] = 𝐸(𝑋 2 + 𝑋𝑌)
=⏟𝐸(𝑋 2 ) + 𝐸(𝑋𝑌) = 𝐸(𝑋 2 ) + 𝐸(𝑋) ∗ 𝐸(𝑌) = 1
𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑋 e 𝑌 𝑠ã𝑜 independentes
𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋 2 ) − 𝜇𝑋2 ⇔ 𝐸(𝑋 2 ) = 1
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑍) = 𝐸(𝑍 ∗ 𝑋) − 𝐸(𝑍) ∗ 𝐸(𝑋) = 1 − 0 = 1
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑍) 1 1
𝑉𝑎𝑟(𝑋 + 𝑌) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 2 ⇒ 𝜌𝑋,𝑍
𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 1 ⇒ ⏟ = = =
𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑋 e 𝑌 𝑠ã𝑜 independentes
𝜎𝑋 𝜎𝑍 1∗2 2