C ENTRO U NIVERSITÁRIO I BMEC

A DMINISTRAÇÃO

Pesquisa Operacional
AULA 03
03/03/23
Problema Inicial

❑ Um empresa possui um terreno acerca do qual há suspeita da existência de

petróleo:
▪ Uma firma consultora indica que existe 1 chance em 4 de haver petróleo.

❑ Uma outra empresa (que também tem conhecimento dessa hipótese) propõe-
se comprar o terreno por $90.000.
❑ Exploração do petróleo:
▪ Custos: $100.000;
▪ No caso de haver petróleo espera-se uma receita de $800.000, ou seja, um lucro de
$700.000.

PESQUISA OPERACIONAL 2
Problema Inicial
𝑎1 = 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
𝑎2 = 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
𝑒1 = 𝐻á 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
𝑒2 = 𝑁ã𝑜 ℎá 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

𝐿 𝑎1 𝑒1 = $ 700 𝑚𝑖𝑙
𝐿 𝑎1 𝑒2 = −$ 100 𝑚𝑖𝑙
𝐿 𝑎2 𝑒1 = 𝐿 𝑎2 𝑒2 = $ 90 𝑚𝑖𝑙

𝑃 𝑒1 = 25%
𝑃 𝑒2 = 75%

PESQUISA OPERACIONAL 3
Problema Inicial

Em $ mil
e1 e2
a1 700 -100
a2 90 90
P(ej) 25% 75%

PESQUISA OPERACIONAL 4
Máximo Valor Esperado

Em $ mil
𝐸 𝐿 𝑎1 = $100 mil
e1 e2
𝐸 𝐿 𝑎2 = $90 mil
a1 700 -100
a2 90 90
𝐸 𝐿 𝑎1 > 𝐸 𝐿 𝑎2
P(ej) 25% 75%

Portanto, de acordo com o critério de decisão de Bayes, a empresa deve

explorar o terreno.

PESQUISA OPERACIONAL 5
Análise de Sensibilidade
❑ Se a probabilidade de ocorrência de não haver petróleo for maior que 76,25%,
a empresa deve vender o terreno.
❑ Isto é, havendo uma variação de apenas 1,25% na probabilidade de ocorrência
dos cenários, a ordem de decisão irá se inverter.
300
Prêmio esperado das alternativas

250
200
150
100
50
0
-50 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
-100
-150
Probabilidade de ocorrência de haver petróleo

Explorar o terreno Vender o terreno

PESQUISA OPERACIONAL 6
Experimentação

Como escolher a melhor alternativa, diante dos

cenários e da incertezas existentes?

Tomada de decisão Tomada de decisão

sem experimentação com Experimentação

PESQUISA OPERACIONAL 7
Tomada de Decisão com Experimentação
❑ Além das estimativas para determinar as probabilidades prévias, muitos
decisores optam por adotar testes adicionais para aperfeiçoar as estimativas
realizadas a priori.
❑ Os testes adicionais que pode ser realizados são chamados de experimentação
e constituem uma excelente fonte de informações novas para compor as
chamadas “Probabilidades Posteriores”.
Probabilidade Probabilidade
Prévia Posterior
❑ No entanto, obter informações requer recursos.
Vale a pena realizar o experimento para obter informações
que melhoram a confiança em P(ei)?

PESQUISA OPERACIONAL 8
Problema Inicial

❑ Um empresa possui um terreno acerca do qual há suspeita da existência de

petróleo:
▪ Uma firma consultora indica que existe 1 chance em 4 de haver petróleo.
❑ Uma outra empresa (que também tem conhecimento dessa hipótese) propõe-
se comprar o terreno por $90.000.
❑ Exploração do petróleo:
▪ Custos: $100.000;
▪ No caso de haver petróleo espera-se uma receita de $800.000, ou seja, um lucro de
$700.000.

PESQUISA OPERACIONAL 9
Problema Inicial

Em $ mil 𝐸 𝐿 𝑎1 = 𝑃 𝑒1 ∙ 𝐿 𝑎1 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 ∙ 𝐿 𝑎1 𝑒2

e1 e2 𝐸 𝐿 𝑎1 = 0,25 ∙ 700 + 0,75 ∙ (−100)

a1 700 -100 𝐸 𝐿 𝑎1 = $100 mil
a2 90 90
𝐸 𝐿 𝑎2 = 𝑃 𝑒1 ∙ 𝐿 𝑎2 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 ∙ 𝐿 𝑎2 𝑒2
P(ej) 25% 75%
𝐸 𝐿 𝑎2 = 0,25 ∙ 90 + 0,75 ∙ 90

𝐸 𝐿 𝑎2 = $90 mil

PESQUISA OPERACIONAL 10
Problema Inicial

❑ Antes de se tomar a decisão é possível realizar um estudo sísmico

detalhado para estimar melhor a probabilidade de existência de
petróleo no terreno.

▪ O estudo custa $ 30 000

PESQUISA OPERACIONAL 11
Tomada de Decisão com Experimentação
❑ A questão central agora passa a decidir entre adquirir mais informações ou
não para auxiliar numa tomada de decisão mais precisa.

❑ Existem dois meios de tomar decisão sobre a realização do experimento:

Valor Esperado da Informação Perfeita (EVPI)

Expected Value of Perfect Information

Valor Esperado do Experimento (EVE)

Expected Value of Experimentation

PESQUISA OPERACIONAL 12
O Valor do Experimento
Conhecendo:
❑ As probabilidades à priori de cada um dos possíveis cenários: P(ei)
❑ O lucro esperado de cada uma das alternativas: Lucro(ai)
❑ As características de confiança do teste: P(T|ei)
❑ O custo do teste

Será que vale a pena realizar a experiência (que tem um custo) para obter mais
informação? Ou, antes pelo contrário decidir já com a informação disponível?

1. Valor esperado de informação perfeita (EVPI)

2. Valor esperado do experimento (EVE)

PESQUISA OPERACIONAL 13
Valor Esperado da Informação Perfeita
❑ Deve-se assumir que a experiência remove qualquer incerteza sobre os
cenários possíveis.
❑ Depois de conhecido o resultado do experimento, elimina-se a aleatoriedade
definida pelos cenários.
❑ O EVPI representa o limite superior do valor potencial da experiência, isto é,
não se deve aceitar uma proposta de experiência que custe mais do que o
EVPI. Através do EVPI, portanto, podemos então determinar o valor da
experiência.
❑ Aumento do valor esperado do lucro ignorando o custo da experiência e
supondo que esta determina completamente qual o estado do mundo

PESQUISA OPERACIONAL 14
Valor esperado da Informação Perfeita
1. Para cada cenário escolhemos a melhor decisão, isto é, supondo que o
cenário é conhecido.
2. O lucro esperado com informação perfeita é a média destes lucros máximos
ponderada pela PROBABILIDADE PRÉVIA de ocorrência dos estados.
3. O EVPI é a diferença entre o lucro esperado com informação perfeita (LIP) e
o lucro esperado sem a experimentação (LSE).
𝑚

𝐿𝐼𝑃 = ෍ 𝑃 𝑒𝑗 ∙ 𝑀𝑎𝑥 𝐿 𝑎𝑖 𝑒𝑗
𝑗

𝐸𝑉𝑃𝐼 = 𝐿𝐼𝑃 − 𝐿𝑆𝐸

PESQUISA OPERACIONAL 15
Valor esperado da Informação Perfeita
Em $ mil
e1 e2
a1 700 -100 𝐸 𝐿 𝑎1 = $100 mil LSE
(Lucro Sem Experimento)

a2 90 90
𝐸 𝐿 𝑎2 = $90 mil
P(ej) 25% 75%

Lucro com informação Perfeita LIP =

𝑃 𝑒1 ∙ 𝑀𝑎𝑥 𝐿 𝑎1 𝑒1 , 𝐿 𝑎2 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 ∙ 𝑀𝑎𝑥 𝐿 𝑎1 𝑒2 , 𝐿 𝑎2 𝑒2

LIP = 0,25 ∙ 700 + 0,75 ∙ 90 = $ 242,5 𝑚𝑖𝑙

𝐸𝑉𝑃𝐼 = 242,4 − 100 = $ 142,5 𝑚𝑖𝑙

PESQUISA OPERACIONAL 16
Valor esperado da Informação Perfeita
❑ Sem realizar experimentação
▪ LucroSemExperimentação = 100K
❑ Realizando uma experiência que determine completamente o estado do
mundo
▪ LucroInfPerf = 242,5K
❑ Aumento do lucro com informação perfeita
▪ EVPI = 142,5K
❑ Custo da experiência real: 30K
❑ Como EVPI = 142,5 K > 30K vale a pena analisar com mais detalhe se
realização da experiência pode ou não trazer mais valia.

PESQUISA OPERACIONAL 17
Probabilidades Posteriores
❑ Um especialista oferece um serviço para melhoras as estimativas prévias de
probabilidade de cada cenário. Ele é um especialista, então ele tem um
histórico de previsões que pode se basear para chegar a uma estimativa
melhor.
❑ Temos sempre uma alternativa de decisão em jogo que pode ser a mais
atraente, por gerar um maior retorno líquido em um dado cenário, mas que
não é certo devido ao fator de aleatoriedade existente.
❑ Geralmente existe um cenário que traz “mais prosperidade” e um
“infortuno”. A pesquisa que o especialista irá fazer pode ser favorável ou
desfavorável ao cenário próspero. Então chamaremos os dois estados
possíveis para o resultado da pesquisa como “Favorável”(F) ou
“Desfavorável”(D).

PESQUISA OPERACIONAL 18
Problema Inicial
❑ Antes de se tomar a decisão é possível realizar um estudo sísmico detalhado para
estimar melhor a probabilidade de existência de petróleo no terreno.
▪ O estudo custa $ 30 000
▪ Resultados do estudo: T = {F (favorável), D(desfavorável)}, em que os resultado/parecer se
refere a ser favorável ou não a exploração do terreno. Existe, portanto, uma relação de fazer
uma previsão adequada de acordo com os cenários possíveis. Essa previsão traz resultados
corretos quando a previsão é de um cenário e de fato acontece um cenário bom ou quando a
previsão é de um cenário ruim e este cenário ruim se confirma.
❑ Baseando-se em experiências prévias (dados históricos), a
empresa/consultor/especialista que se propõe a fazer o levantamento sísmico afirma:
▪ Acertou em 60% dos casos em que havia petróleo;
▪ Acertou em 80% dos casos quando não havia petróleo.

PESQUISA OPERACIONAL 19
Problema Inicial
❑ Antes de se tomar a decisão é possível realizar um estudo sísmico detalhado para
estimar melhor a probabilidade de existência de petróleo no terreno.
▪ O estudo custa $ 30 000
▪ Resultados do estudo: T = {F (favorável), D(desfavorável)}, em que os resultado/parecer se
refere a ser favorável ou não a exploração do terreno. Existe, portanto, uma relação de fazer
uma previsão adequada de acordo com os cenários possíveis. Essa previsão traz resultados
corretos quando a previsão é de um cenário e de fato acontece um cenário bom ou quando a
previsão é de um cenário ruim e este cenário ruim se confirma.
❑ Baseando-se em experiências prévias (dados históricos), a
empresa/consultor/especialista que se propõe a fazer o levantamento sísmico afirma:

P(D|e1(Petróleo)) = 0,4 P(F|e1(Petróleo)) = 0,6

P(D|e2(não há Petróleo)) = 0,8 P(F|e2(não há Petróleo)) = 0,2

PESQUISA OPERACIONAL 20
Problema Inicial
❑ Antes de se tomar a decisão é possível realizar um estudo sísmico detalhado para
estimar melhor a probabilidade de existência de petróleo no terreno.
▪ O estudo custa $ 30 000
▪ Resultados do estudo: T = {F (favorável), D(desfavorável)}, em que os resultado/parecer se
refere a ser favorável ou não a exploração do terreno. Existe, portanto, uma relação de fazer
uma previsão adequada de acordo com os cenários possíveis. Essa previsão traz resultados
corretos quando a previsão é de um cenário e de fato acontece um cenário bom ou quando a
previsão é de um cenário ruim e este cenário ruim se confirma.
❑ Baseando-se em experiências prévias (dados históricos), a
empresa/consultor/especialista que se propõe a fazer o levantamento sísmico afirma:

P(D|e1) = 0,4 P(F|e1) = 0,6 P(D|e1) + P(F|e1) = 1

P(D|e2) = 0,8 P(F|e2) = 0,2 P(D|e2) + P(F|e2) = 1

PESQUISA OPERACIONAL 21
Problema Inicial

Dados
▪ E = {e1(Há petróleo), e2(Não há petróleo)}
▪ P(E) = {P(e1) = 0,25, P(e2) = 0,75}
▪ P(T|E) = { P(D|e1(Petróleo)), P(D|e2(não há Petróleo)), P(F|e1(Petróleo)), P(F|e2(não há
Petróleo))}

Como encontrar as probabilidades posteriores?

Isto é, P(e1|D), P(e2|D), P(e1|F), P(e2|F)

PESQUISA OPERACIONAL 22
Probabilidades Posteriores
❑ De cada 100 cenários prósperos que ocorreram, em X casos os meus estudos
apontaram que era favorável a este cenário. Essa informação pode ser
traduzida como uma probabilidade condicional, tal que:
▪ P(Favorável│Próspero) = X% e P(Desfavorável│Próspero) =1- x%
❑ De maneira análoga, quando o cenário era infortuno, a pesquisa acertou y%
das vezes. Assim, temos:
▪ P(Favorável│infortuno) = 1-y% e P(Desfavorável│ infortuno) =y%

Favorável Próspero Se o cenário é próspero, o estudo terá

como resultado mais provável ser
Desfavorável Infortuno favorável

PESQUISA OPERACIONAL 23
Probabilidades Posteriores
❑ De cada 100 cenários prósperos que ocorreram, em X casos os meus estudos
apontaram que era favorável a este cenário. Essa informação pode ser
traduzida como uma probabilidade condicional, tal que:
▪ P(Favorável│Próspero) = X% e P(Desfavorável│Próspero) =1- x%
❑ De maneira análoga, quando o cenário era infortuno, a pesquisa acertou y%
das vezes. Assim, temos:
▪ P(Favorável│infortuno) = 1-y% e P(Desfavorável│ infortuno) =y%

Favorável Próspero Se o cenário não é próspero, o estudo

terá como resultado mais provável
Desfavorável Infortuno desfavorável

PESQUISA OPERACIONAL 24
Probabilidades Posteriores
❑ Teorema de Bayes:
𝑃 𝑒0 𝑃 𝑇 𝑒𝑖
𝑃 𝑒𝑜 𝑇 = 𝑚
σ𝑖=1 𝑃 𝑒𝑖 𝑃 𝑇 𝑒𝑖

Se T = F (Favorável) Se T = D (Desfavorável)

𝑃 𝑒1 𝑃 𝐹 𝑒1 𝑃 𝑒1 𝑃 𝐷 𝑒1
𝑃 𝑒1 𝐹 = 𝑃 𝑒1 𝐷 =
𝑃 𝑒1 𝑃 𝐹 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐹 𝑒2 𝑃 𝑒1 𝑃 𝐷 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐷 𝑒2
𝑃 𝑒2 𝑃 𝐹 𝑒2 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐷 𝑒2
𝑃 𝑒2 𝐹 = 𝑃 𝑒2 𝐷 =
𝑃 𝑒1 𝑃 𝐹 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐹 𝑒2 𝑃 𝑒1 𝑃 𝐷 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐷 𝑒2

PESQUISA OPERACIONAL 25
Probabilidades Posteriores

P(D|e1) = 0,4 P(F|e1) = 0,6

P(D|e2) = 0,8 P(F|e2) = 0,2
P(e1) = 0,25 P(e2) = 0,75

Se T = F (Favorável)
1 3
∙ 3/20 1
𝑃 𝑒1 𝑃 𝐹 𝑒1 𝑃 𝑒1 𝐹 = 4 5 = =
𝑃 𝑒1 𝐹 = 1 3 3 1 6/20 2
𝑃 𝑒1 𝑃 𝐹 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐹 𝑒2 ∙ + ∙
4 5 4 5
3 1
𝑃 𝑒2 𝑃 𝐹 𝑒2 4 ∙
5 3/20 1
𝑃 𝑒2 𝐹 = 𝑃 𝑒2 𝐹 = = =
𝑃 𝑒1 𝑃 𝐹 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐹 𝑒2 1 3 3 1 6/20 2
4∙5+4∙5

PESQUISA OPERACIONAL 26
Probabilidades Posteriores

P(D|e1) = 0,4 P(F|e1) = 0,6

P(D|e2) = 0,8 P(F|e2) = 0,2
P(e1) = 0,25 P(e2) = 0,75

Se T = D (Desfavorável)
1 2 2
∙
𝑃 𝑒1 𝑃 𝐷 𝑒1 𝑃 𝑒1 𝐷 = 4 5 = 20 = 1
𝑃 𝑒1 𝐷 = 1 2 3 4 14 7
𝑃 𝑒1 𝑃 𝐷 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐷 𝑒2 ∙ + ∙
4 5 4 5 20
3 4 12
𝑃 𝑒2 𝑃 𝐷 𝑒2 4 ∙
5 20 = 6
𝑃 𝑒2 𝐷 = 𝑃 𝑒2 𝐷 = =
𝑃 𝑒1 𝑃 𝐷 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐷 𝑒2 1 2 3 4 14 7
4∙5+4∙5 20

PESQUISA OPERACIONAL 27
Probabilidades Posteriores

𝑃 𝐹 = 𝑃 𝑒1 𝑃 𝐹 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐹 𝑒2

𝑃 𝐷 = 𝑃 𝑒1 𝑃 𝐷 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐷 𝑒2

𝑃 𝐹 +𝑃 𝐷 =1

𝑃 𝑒1 𝐹 + 𝑃 𝑒2 𝐹 = 1

𝑃 𝑒1 𝐷 + 𝑃 𝑒2 𝐷 = 1

PESQUISA OPERACIONAL 28
Probabilidades Posteriores

P(D|e1) = 0,4 P(F|e1) = 0,6

P(D|e2) = 0,8 P(F|e2) = 0,2
P(e1) = 0,25 P(e2) = 0,75

𝑃 𝐹 = 𝑃 𝑒1 𝑃 𝐹 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐹 𝑒2

1 3 3 1 3
𝑃 𝐹 = ∙ + ∙ = = 30%
4 5 4 5 10

𝑃 𝐷 = 𝑃 𝑒1 𝑃 𝐷 𝑒1 + 𝑃 𝑒2 𝑃 𝐷 𝑒2

1 2 3 4 7
𝑃 𝐷 = ∙ + ∙ = = 70%
4 5 4 5 10

𝑃 𝐹 +𝑃 𝐷 =1

PESQUISA OPERACIONAL 29
Valor Esperado da Experiência
❑ O Valor Esperado da Experiência (EVE) indica o aumento do valor esperado do
lucro, ignorando o custo da experiência.

1. Para cada resultado possível da experiência, escolhe-se a decisão de acordo

com a regra de Bayes, considerando as PROBABILIDADES POSTERIORES.
2. O lucro esperado com a experiência é a média destes lucros ponderada pela
probabilidade de ocorrência de cada resultado da experiência.
3. O EVE é a diferença entre o lucro esperado com a experiência e o lucro
esperado sem a experimentação

PESQUISA OPERACIONAL 30
Valor Esperado da Experiência
Se T = F (Favorável)

Cenários
Alternativas Lucro
e1 e2
a1 700 -100 300
a2 90 90 90
P(ei│T = F) 1/2 1/2

E[L(a1|F)] = 0,5(700) + 0,5 (-100) = 300

E[L(a2 |F)] = 0,5(90) + 0,5 (90) = 90

PESQUISA OPERACIONAL 31
Valor Esperado da Experiência

Se T = D (Desfavorável)

Cenários
Alternativas Lucro
e1 e2
a1 700 -100 14,286
a2 90 90 90
P(ei│T = D) 1/7 6/7

E[L(a1|D)] = (1/7)(700) + (6/7)(-100) =

100/7~14,3
E[L(a2|D)] = (1/7) (90) + (6/7)(90) = 90

PESQUISA OPERACIONAL 32
 Valor Esperado da Experiência
Se T = D (Desfavorável) Se T = F (Favorável)

Cenários Cenários
Alternativas Lucro Alternativas Lucro
e1 e2 e1 e2
a1 700 -100 14,286 a1 700 -100 300
a2 90 90 90 a2 90 90 90
P(ei│T = D) 1/7 6/7 P(ei│T = F) 1/2 1/2

E[L(a1|D)] = (1/7)(700) + (6/7)(-100) = 100/7 E[L(a1|D)] = 0,5(700) + 0,5 (-100) = 300

E[L(a2 |D)] = (1/7) (90) + (6/7)(90) = 90 E[L(a2 |D)] = 0,5(90) + 0,5 (90) = 90

PESQUISA OPERACIONAL 33
 Valor Esperado da Experiência
❑ EVE Lucro Esperado Com a Experiência

Cenários = 𝑃 𝐹 ∙ 𝑀𝑎𝑥 𝐸 𝐿 𝑎1 𝐹 , 𝐸 𝐿 𝑎2 𝐹 +𝑃 𝐷
Alternativas ∙ 𝑀𝑎𝑥 𝐸 𝐿 𝑎1 𝐷 , 𝐸 𝐿 𝑎2 𝐷
e1 e2
a1 700 -100 = 0,3 ∙ 𝑀á𝑥 300; 90 + 0,7 ∙ 𝑀á𝑥 14,3; 90
a2 90 90
0,3 ∙ 300 + 0,7 ∙ 90 = $153 𝑚𝑖𝑙
P(ei│tk = F) 1/5 1/5
P(ei│tk = D) 1/7 6/7 Valor Esperado do Experimento (EVE)
P(ei) 1/4 3/4
= 𝐿𝐶𝐸 − 𝐿𝑆𝐸

T F D = 153 − 100 = $53 𝑚𝑖𝑙 > $30 𝑚𝑖𝑙

P(T) 0,30 0,70

PESQUISA OPERACIONAL 34
Sequência ótima de decisão

1. Contratar o levantamento sísmico.

2. Caso a previsão seja de que há petróleo no terreno, deve-se explorá-lo.

3. Caso a previsão seja de que não há petróleo no terreno, deve-se vende-lo.

PESQUISA OPERACIONAL 35