Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP MERCADO

CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP DE CAPITAIS

CURSO: MERCADO DE CAPITAIS
UNIDADE Largo São Francisco
Dias da Semana 2ª e 4ª
Horários 19h as 22h30
Duração 1 ano e meio
Carga Horária 360 horas / aula

OBJETIVO DO CURSO: Público Alvo:

Operadores de corretoras,
Preparar profissionais para atuar no mercado financeiro brasileiro, nas áreas do mercado investidores individuais, traders,
de capitais. Ao final do curso, os profissionais estarão aptos a ocuparem cargos de gestores de carteiras, gestores de
relevância em organizações empresariais, onde o conhecimento do mercado de capitais risco e interessados em geral em
seja fundamental para um desempenho profissional aprofundar os conhecimentos
sobre o mercado de capitais.

1. Métodos Quantitativos
. Matemática financeira;
. Juros simples, Juros compostos;
. Estatística;
. Análise exploratória de dados,
Probabilidades, Inferência estatística.
(Dispensado se aprovado no
exame de proficiência da FECAP)
2 .Análise Fundamentalista
. Relação entre as atividades das empresas e
as demonstrações financeiras
. Análise de ativos, passivos e patrimônio
líquido
. Análise das receitas e despesas
. Análise financeira e das demonstrações
contábeis
. Principais indicadores financeiros utilizados
pelo mercado
. Previsão de demonstrações financeiras e
avaliação de empresas
. Avaliação econômica e de gestão de valor:
lucro econômico e valor econômico adicionado
. Estrutura da Demonstração de Fluxo de
Caixa e análise do caixa gerado pelas
operações: visão dos acionistas e dos
gestores
3. Matemática Financeira e Gestão da taxa
de Juros
. Principais taxas de juros do mercado
financeiro brasileiro
. Revisão do uso da HP 12 C - Conceitos de
juros, de equivalência de taxas e de desconto
de duplicatas.
. Mercado offshore e as taxas de juros
internacionais
. Análise da sensibilidade às variações nas
taxas de juros - Duration e Convexidade
. Títulos públicos
. Estratégias e operações com títulos públicos
. Títulos privados
. Estratégias e operações com títulos privados
4. Fundos e outros produtos de
investimento
. Fundos de Investimento - aspectos gerais
. Estratégias de gestão de fundos
. Compliance e Código de Conduta no
Mercado Financeiro
. Códigos da ANBIMA e Certificações
. Instrumentos de renda variável
. Instrumentos de renda fixa
.Oferta pública de valores mobiliários
. Fundos de Private Equity
DISCIPLINAS/ CONTEÚDOS:
5. Governança Corporativa
. Origens e modelos de governança
corporativa; Ética 10.Gestão de Carteiras de Investimentos
. Governança nas empresas familiares .Introdução à gestão de carteiras de
. Conselho de Administração: legislação investimentos
. Medidas de risco
.Conselho de Administração: boas práticas de
. Medidas de riscos aplicadas à carteiras
governança corporativa
. Relações entre risco e retorno no
. Conselho fiscal e comitê de auditoria
mercado de capitais
.Auditoria independente e auditoria interna
. CAPM
. O Novo Mercado
. APT e outras teorias
. Transparência: modelo de referência e notas
. Avaliação do risco da carteira
explicativas
. Outros temas: Prevenção à lavagem de
dinheiro
6. Produtos e Estratégias
. Câmbio à Vista e o Mercado Interbancário
11.Mercado Derivativo
. Non-Deliverable Forwards (NDFs)
.Estrutura e funcionamento da
.Cupom Cambial e FRAs de Juros e Cambial
BM&FBovespa
. Visão Geral dos Produtos Listados X
. O Uso de Derivativos na Gestão de
Produtos de Balcão
Riscos
. Fundos de Investimentos e ETFs
. Conceitos Básicos do Mercado de
. Títulos com Lastros Imobiliários
Derivativos
. Derivativos Negociados na CME
. Mercado a Termo
. Derivativos de Crédito, Clima e Energia e
. Mercado Futuro
Notas Estruturadas.
. Contratos de Swap
. Mercado de Opções
7. Estruturas, Papéis e Risco no Mercado
. Estratégias com Opções
Financeiro.
. O risco na gestão financeira e o papel da
12.Avaliação dos Produtos e das
contraparte central
Estratégias
. Trading e post-trading na BM&FBovespa
. Cálculo de eficiência do Hedge para
. Visão geral do sistema de proteção e gestão
Contratos da BM&FBovespa
de risco da BM&FBovespa
. Operando Volatilidade
. CTVMs, DTVMs, Assets, Tesourarias, Fundo
. Arbitragens
de Investimento Off-shore
. Commodities, Base e Risco de Base nos
. Gestão de riscos nas operações financeiras - Contratos Agropecuários.
risco operacional, liquidez, crédito e mercado . Análise da Formação de Preços nos
. Legislação brasileira e internacional de Mercados Agropecuários
Gestão de Risco e do Comitê de Basiléia . Etapas, Fluxos e Características dos
. Riscos de crédito das pessoas físicas e Processos de IPO e OPA.
jurídicas. . Trading e Estratégias de Negociação da
. Exemplos de operações e de gestão de risco Ação no IPO
. Bônus de Subscrição e Estratégias
8. Análise Técnica
. Análise gráfica e os tipos de gráficos 13.Finanças corporativas e o Sistema
. Suportes, Tendências, e resistências Financeiro Nacional
.Projeção de preços e canais. . Mercado Financeiro Nacional e
.As figuras - reversão e consolidação. Internacional
. Impactos na análise e Gaps . Agentes, Regulação e Organização dos
. Pontos de venda e de compra mercados.
. Longo prazo versus curto prazo . Dinâmica e Atividades da Intermediação
. Análise Técnica para Hedge Financeira
. Órgãos auxiliares
9. Estatística Aplicada à Finanças . Fundamentos e Políticas
. Probabilidade Macroeconômicas e os Cenários
. Variáveis Aleatórias / Distribuições e Medidas Econômicos
. Estimação por intervalos de confiança . Metodologia Geral de Construção de
. Testes de hipóteses Cenários
. Análise da Variância . Técnicas de Construção de Cenários:
. Covariância e Regressão Elementos e Estudo de Caso
.Regressão Linear . Comportamento dos Agentes
. VAR e Monte-Carlo Econômicos, Assimetria de Informações e
as Crises Financeiras.