Análise de Erro de Fourier

Uma função periódica arbitrária pode ser decomposta em suas componentes

de Fourier, que são da forma eikx, onde k é o número de onda. É de interesse
examinar o quanto um operador de diferenças finitas aproxima corretamente
derivadas da função eikx. Aqui, vamos focar a nossa atenção nas aproximações
para a primeira derivada, embora a análise é igualmente aplicável às
derivadas mais altas. A derivada exata de eikx é:

eikx
 ikeikx
x
 Se aplicamos, por exemplo, o operador de diferença centrada de
segunda ordem à função uj=eikjx, onde xj=jx, obtemos:

u j 1  u j 1e ikx  j 1  e ikx  j 1

 xu j  
2x 2x
e ikx  e ikx ikxj sin kx ikxj
 e i e
2x x
Portanto, lembrando da derivada exata

e ikx
 ikeikx
x
Podemos escrever também que:
sin kx
 xu j  ik e * ikxj
, k *

x
 sin kx
k 
*

x
 PRECISÃO E ESTABILIDADE DE MÉTODOS NUMÉRICOS

• Estudaremos a precisão e estabilidade de métodos numéricos de

marcha no tempo através da análise de Fourier;

• Até o momento somente apresentamos e discutimos aproximações

de derivadas espaciais;

• Apresentaremos os métodos de marcha no tempo e estudaremos a

estabilidade de cada um deles;

• Antes de começarmos propriamente dito o nosso estudo, vamos

apresentar algumas ferramentas que serão necessárias no decorrer
deste capítulo.
 Solução Exata de Sistemas Lineares com Coeficientes Constantes

Vamos obter as soluções analíticas de equações diferenciais ordinárias

(ODE) lineares de primeira e segunda ordem e também de sistemas
lineares de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem.
Solução analítica da equação diferencial ordinária (ODE) linear de
primeira ordem com coeficientes constantes.

du
 u  aet (4.1)

dt
Multiplicando toda a Eq. (4.1) por e-t e passando o primeiro termo
do lado direito da Eq. (4.1) para o lado esquerdo, obtemos a Eq.
(4.2).

t du t    t
 ue  ae
(4.2)
e
dt
Usando a regra da derivada do produto na Eq. (4.2), obtemos a
Eq. (4.3).

d
dt
t
ue  ae 
   t (4.3)
Integrando a Eq. (4.3) e multiplicando o resultado por et,
obtemos a Eq. (4.4).

ta t
u(t )  Ce  e (4.4)
 
Solução analítica da equação diferencial ordinária de segunda
ordem linear e homogênea com coeficientes constantes.

2
d u du
2
 a1  a0u  0 (4.5)
dt dt
Admitindo uma solução do tipo mostrada na Eq. (4.6a) e
substituindo na Eq. (4.5), obtemos a Eq. (4.6b).

2
d u du
2
 a1  a0 u  0 (4.5)

dt dt

t
u  Ce (4.6a)

2 t t t
C e  a1Ce  a0Ce  0 (4.6b)
• Cancelando o termo Cet da Eq. (4.6), obtemos a Eq. (4.7);

• A solução da Eq. (4.7) é mostrada na Eq. (4.8).

2
  a1  a0  0 (4.7)

 a1  a12  4a0
1 
2 (4.8)

 a1  a12  4a0
2 
2
Como a Eq. (4.5) é linear, a sua solução é a superposição das duas
soluções possíveis, conforme mostra a Eq. (4.9).

u(t )  C1e1t  C2e2t (4.9)

Solução analítica de sistema linear de equações diferenciais
ordinárias de primeira ordem.

du1
 a11u1  a12u2
dt
(4.10)
du2
 a21u1  a22u2
dt
Escrevendo a sistema (4.10) na forma matricial, obtemos a Eq.
(4.11).


du 
 Au (4.11)

dt
onde

 u1  a11 a12 

u   , A 
(4.12)
u
 2 a a
 21 22 
Admitindo uma solução do tipo mostrada na Eq. (4.13) e
substituindo na Eq. (4.11), obtemos a Eq. (4.14).

  t
u t   Cxe (4.13)

 t  t
Cxe  CAxe (4.14)
Eliminando o termo Cet da Eq. (4.14), passando tudo para o lado
esquerdo e multiplicando por (–1), obtemos a Eq. (4.15).


 A  I x  0 (4.15)
• Caímos num problema de autovalor e autovetor;

• Resolvendo a Eq. (4.15), obtemos os pares (λ1,x1) e (λ2,x2);

• Desde que o sistema (4.11) é linear, a sua solução é a

superposição das duas soluções possíveis, veja a Eq. (4.16).

  1t  2t
u t   C1 x1e  C2 x2e (4.16)
No caso geral, onde temos m equações diferenciais ordinárias lineares
de primeira ordem, a solução do sistema é dada pela Eq. (4.17).

m
  it
u t    Ci xi e (4.17)

i 1
onde


 A  i I xi  0 , i  1,2,3,, m (4.18)
Transformação de equação diferencial ordinária de segunda ordem
em um sistema linear de equações diferenciais ordinárias de
primeira ordem.

d 2u du
2
 a1  a0u  0 (4.19)
dt dt
Substituindo as Eqs. (4.20) na Eq. (4.19), obtemos a Eq. (4.21).

u1  u
du (4.20)
u2 
dt

du 
 Au (4.21)
dt

  u1   0 1  (4.22)
u   , A  
u 2   a0  a 1 
Como foi visto no item (c) da presente seção, a solução da Eq.
(4.21) é mostrada na Eq. (4.23).

 1t  2t
u(t )  C1 x1e  C2 x2e (4.23)

onde


 A  i I xi  0 , i  1,2 (4.24)
Solução geral de sistema acoplado de equações diferenciais
ordinárias (ODE’s) lineares com coeficientes constantes.


du  
 Au  f (4.25)

dt
• Seja X a matriz cujas colunas são os autovetores associados à
matriz A da Eq. (4.25);
• Seja  a matriz diagonal cujos elementos são os autovalores
associados à matriz A da Eq. (4.25).

du  
 Au  f (4.25)
dt

   
X  x1 x2 x3  xm  (4.26)

1 0 0  0
0  0  0 
 2 (4.27)
  0 0 3  0
 
     
 0 0 0  m 
Pré-multiplicando a Eq. (4.25) pela matriz X-1 e lembrando que I=XX-1,
podemos obter a Eq. (4.30).

du  
 Au  f (4.25)
dt
 
1 du 1 1  1
X  X AXX u  X f
dt

dw  
 w  g (4.30)

onde
dt
 
u  Xw
 
f  Xg
• Começamos com um sistema de equações diferenciais acopladas,
Eq. (4.25);
• Chegamos a um sistema desacoplado, conforme mostra a Eq.
(4.30);
• Vamos agora obter a solução de cada equação do sistema (4.30)
e depois transformar o resultado para as variáveis iniciais.

du  
 Au  f (4.25)
dt

dw  
 w  g (4.30)
dt
dwi
 i wi  g i (4.32)
dt
Solução:
i t gi
wi (t )  Ci e  (4.33)
i
• Escrevendo a Eq. (4.33) na forma matricial, obtemos a Eq. (4.34);
• Multiplicando a Eq. (4.34) pela matriz X, obtemos a Eq. (4.35).

i t gi
wi (t )  Ci e  (4.33)
i
 w1   C1e 1t   g1 1 
 w   2 t   g  
 2  C2e   2 2  (4.34)
 w3    C3e 3    g 3 3 
t

        
     
wm  Cm e   g m m 
1t

 m
 i t 
u (t )   Ci xi e  X X f
1 1 (4.35)
i 1