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Exemplo #5: Ordens de Grande Limite

Exemplo #6: Ordens de Grande Limite

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Configuração de confirmação nº 2: absorção

Essa configuração de confirmação é semelhante à configuração de ordem limitada, apenas um pouco mais simples.

Nesse caso, a confirmação que você deseja ver em uma zona de Suporte/Resistência é Compradores ou Vendedores

que absorvem todo o impulso do mercado.

Imagine, por exemplo, que os Sellers estão empurrando o preço para baixo usando o Market agressivo

Vender encomendas. Mas então aparecem compradores fortes, e eles absorvem toda a pressão de venda - toda a

impulso de venda. Eles compram tudo o que os Vendedores estão vendendo. O preço não baixa

mais, e volumes pesados começam a aparecer. Esses volumes pesados aparecem no BID

(vendedores agressivos) e ASK (compradores agressivos).

Então, quando você vê grandes volumes negociados no Bid e Ask (ambos!) em torno de alguma zona S/R,

então é mais provável que a Absorção esteja ocorrendo. O que está acontecendo lá é que o Selling

ou A pressão de compra (momentum) está sendo absorvida, tornando provável uma reversão de preços. Esse é o

confirmação que você quer ver!

Também é difícil fornecer uma definição exata do termo “volumes excepcionalmente grandes”, pois são

diferente para cada instrumento de negociação e sessão de negociação. Dito isso, uma técnica simples

que você pode usar é observar as pegadas recentes do Fluxo de Pedidos e determinar um volume médio de células.

Um volume “extraordinariamente grande” ou “enorme” seria um volume muito acima dessa média.

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Uma coisa importante a ter em mente é que esse grande volume não aparece de uma só vez. Pode

demore um pouco antes que você possa dizer com segurança que os volumes que você vê pulando são extraordinariamente grandes

comparado com a média.

Etapas da configuração de absorção:

1. Identifique uma zona de Suporte/Resistência forte usando sua estratégia principal (isso pode ser

Estratégias de perfil de volume, estratégia de ação de preço, etc.).

2. Quando o preço se aproximar dessa zona S/R, abra seu gráfico de fluxo de pedidos e aguarde

volumes extraordinariamente pesados para aparecer em Bid e Ask (ambos!). A absorção precisa

aparecem ao redor da zona S/R. Se isso acontecer, a zona S/R é confirmada.

3. Insira sua negociação assim que identificar a Absorção. Pode demorar alguns minutos

até que todas as ordens em Bid e Ask sejam colocadas antes que você possa dizer com segurança que o mercado

está absorvendo a pressão de compra/venda.

Prefiro procurar a Absorção no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 30 minutos.

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EXEMPLOS: Absorção

Exemplo #1: Absorção

Exemplo #2: Absorção

88
Exemplo #3: Absorção

Exemplo #4: Absorção

89
Exemplo #5: Absorção

Exemplo #6: Absorção

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Configuração de confirmação nº 3: pedidos agressivos e delta

Uma confirmação muito boa é quando você vê participantes agressivos do mercado se juntando à festa

em torno de uma forte zona de Suporte/Resistência.

Por exemplo, imagine o preço subindo, entrando em uma zona de resistência e, em seguida,

Vendedores agressivos começam a aparecer. Esta é uma indicação típica de que o preço provavelmente mudará

para baixo.

Se o preço entrar em uma zona de resistência e você vir grandes volumes começando a aparecer no Bid, então

é uma confirmação de que vendedores agressivos estão entrando.

Se o preço entrar em uma zona de suporte e você vir grandes volumes começando a aparecer no Ask, então

é a confirmação de que compradores agressivos estão entrando.

Compradores agressivos aparecem no Ask e vendedores agressivos no Bid.

Se parece com isso:

Esses compradores/vendedores agressivos revelam a você que veem o Suporte/Resistência, bem como

você faz e que eles querem negociá-lo. Eles não querem perder esta oportunidade de negociação. Dentro

para não perdê-la, eles precisam entrar em sua negociação com uma ordem de mercado. Com uma ordem de mercado

eles podem ter 100% de certeza de que sua ordem de negociação será preenchida.

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Você pode procurar compradores ou vendedores agressivos lendo células individuais dentro de cada footprint

(para isso, prefiro pegadas de 5 minutos). Outra maneira de obter uma imagem rápida do que está acontecendo

na pegada é o Delta.

Delta

Delta mostra uma soma de Bid e Ask para cada footprint.

Se o Delta abaixo da pegada for negativo, mais volumes foram negociados no Bid. Isto

significa que os vendedores agressivos dominaram naquela determinada pegada. O contrário vale para um

Delta positivo. Um Delta positivo nos diz que houve mais volumes negociados no Ask e

que os compradores agressivos dominaram essa pegada.

Delta mostra abaixo de cada pegada com meu indicador de fluxo de pedidos como um vermelho negativo

número ou como um número verde positivo.

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Etapas para pedidos agressivos + configuração delta:

1. Identifique uma zona forte de Suporte/Resistência usando sua estratégia principal (isso pode ser um

Estratégia de Perfil de Volume, Price Action, etc.).

2. Quando o preço se aproximar dessa zona S/R, abra seu gráfico de fluxo de pedidos (com Bid x Ask

conteúdo da célula e prazo de 5 minutos) e procure por ordens agressivas.

Se o preço entrou em uma zona de resistência, você deseja ver ordens de venda agressivas (maneira

volumes maiores no Bid do que no Ask). Se o preço chegou ao Suporte, você quer ver

ordens de compra agressivas (volumes muito maiores no Ask em comparação com o Bid).

Se o Bid for maior que o Ask ou o contrário, ele também será exibido no Delta. Isto

significa que compradores ou vendedores agressivos começaram a entrar.

Para uma confirmação de negociação curta, você deseja ver um Delta negativo. Para um longo comércio

confirmação, você deseja ver um Delta positivo.

3. Quando você reconhece que compradores ou vendedores agressivos começaram a entrar e

confirmou sua zona de Suporte/Resistência, você pode entrar imediatamente em sua negociação.

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BÔNUS: Confirmação nº 1 ou nº 2 combinada com a confirmação nº 3

O melhor cenário que você pode pedir é quando há uma combinação de duas confirmações. O

a primeira confirmação que você verá é a confirmação nº 1 (pedido limitado) ou a confirmação nº 2

(Absorção). A confirmação que vem depois é a que acabei de mostrar a você - a

Confirmação de “pedidos agressivos”.

Isso basicamente significa que algum grande participante passivo do mercado estava esperando o

Suporte/Resistência a ser atingido. Então esse grandalhão pulou (Ordem Limite ou Absorção), o que

causou um efeito de bola de neve e mais pessoas começaram a aderir, desta vez de forma mais agressiva (com

Ordens de mercado), pois não queriam perder a oportunidade.

Aqui está um exemplo:

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EXEMPLOS: Ordens Agressivas e Delta

Exemplo nº 1: pedidos agressivos e delta

Exemplo nº 2: pedidos agressivos e delta

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Exemplo nº 3: pedidos agressivos e delta

Exemplo nº 4: pedidos agressivos e delta

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Exemplo nº 5: pedidos agressivos e delta

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Configuração de confirmação nº 4: Divergência Delta Cumulativa

Antes de descrever esta estratégia, deixe-me primeiro dizer-lhe a distinção entre Delta e

Delta Cumulativo.

Delta = Pedir – Licitar.

Simplificando, a Delta é a diferença entre Compradores e Vendedores em cada pegada.

O Delta Cumulativo é uma soma de todos os Deltas desde o início do dia. Por exemplo, se o 1rua

pegada tem Delta = 30, o 2nd pegada tem Delta = 100, e o 3rd pegada tem Delta = -
50, então quando o 3rd pegada terminar de imprimir, o Delta Cumulativo será +80
(30+100-50).

Aqui está um exemplo:

Como você pode ver na imagem acima, o software Order Flow calcula automaticamente o

Delta cumulativo no painel de resumo abaixo do gráfico. Este é um recurso padrão incluído

com a maioria dos softwares Order Flow.

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No entanto, há uma maneira mais fácil de exibir o Delta Cumulativo. No meu software Order Flow,

você pode imprimir o Delta Cumulativo em um gráfico de linhas de 1 minuto, e é assim que fica:

Eu recomendo abrir um gráfico de preço simples (período de tempo de 1 minuto) no topo do Delta Cumulativo

gráfico de linha. Desta forma, você pode facilmente comparar preço e movimento Delta Cumulativo, permitindo

você detectar divergências entre os dois com muito mais facilidade. Se parece com isso:

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Vamos agora falar sobre a estratégia que gosto de usar com o Delta Cumulativo!

Descrição da estratégia

Esta estratégia é uma estratégia de confirmação - eu a uso apenas em zonas fortes de Suporte/Resistência

para confirmar minhas entradas comerciais. Eu não o uso como uma estratégia independente (mesmo sabendo

pessoas que o usam com bastante sucesso dessa maneira).

Uma vantagem significativa dessa estratégia é que ela é simples de interpretar e, portanto,

muito fácil de usar. Sua simplicidade e confiabilidade é a razão pela qual é tão popular entre meus

alunos.

Etapas para a configuração da confirmação do delta cumulativo:

1. Identifique uma zona de suporte/resistência forte usando sua estratégia principal (isso pode ser um

Estratégia de Perfil de Volume, Price Action, etc.).

2. Quando o preço se aproximar dessa zona S/R, abra seu gráfico de linhas Delta Cumulativo (é um

indicador separado na plataforma NinjaTrader 8). Use-o junto com o gráfico de preço de 1 minuto.

3. Aguarde uma divergência entre Price e Cum. Delta para aparecer e, em seguida, digite seu comércio.

Para uma confirmação de negociação curta, você deseja ver o preço subindo enquanto Cumulative

Delta está descendo. Isso lhe diz que, mesmo que o preço esteja subindo, há mais

atividade no Bid (possivelmente Vendedores) e que o preço deve cair eventualmente—

para corresponder com a queda do Delta Cumulativo.

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Para uma confirmação de negociação longa, você deseja ver o preço caindo enquanto

O Delta Cumulativo está subindo. Isso lhe diz que, mesmo que o preço esteja caindo, há

é mais atividade no Ask (possivelmente Compradores) e que o preço deve subir eventualmente—

para corresponder com o Delta Cumulativo crescente.

Aqui estão mais alguns exemplos de divergência de preço e delta cumulativo. Se algo como

isso aparece em torno de uma zona S/R, é uma confirmação para entrar em sua negociação.

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EXEMPLOS: Divergência Delta Cumulativa

Exemplo #1: Divergência Delta Cumulativa

Exemplo #2: Divergência Delta Cumulativa

102
Exemplo #3: Divergência Delta Cumulativa

Exemplo #4: Divergência Delta Cumulativa

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Obtenha lucro com o fluxo de pedidos

Neste capítulo, falarei sobre como usar o Order Flow para determinar quando e onde

saia do seu comércio vencedor. O Order Flow é uma ferramenta muito útil, pois permite identificar um bom

Take Profit, ajuda você a maximizar seu ganho e auxilia no rastreamento de sua posição. Também pode avisar

você com antecedência se houver um risco iminente de que o mercado possa se voltar contra você.

Lucro baseado em volume

Deixe-me começar apontando a mensagem mais importante que você deve se lembrar deste

capítulo:Obtenha seu lucro em uma área de grande volume.

A razão para isso é que as áreas de grande volume geralmente funcionam como zonas de Suporte e Resistência.

Sempre que o preço atinge uma zona de Suporte ou Resistência, existe o risco de que ele reaja

e vire na direção oposta. Esta é a razão pela qual você deve ter seu lucro antes
surge tal risco.

Dica nº 1: É mais seguro obter seu lucro um pouco mais cedo - um pouco antes do grande volume

área. Isso reduz o risco de que o mercado se volte contra você no último momento, causando

você perder o seu Take Profit. Isso porque, na minha experiência, o preço às vezes reage

pouco antes de realmente atingir a área de volume pesado.

Dica nº 2: Se a área de volume pesado mais próxima estiver muito próxima de sua entrada comercial e o risco não

valer a pena (relação risco/recompensa muito pequena), então você tem duas opções. A primeira opção não é

para tomar o comércio. A segunda opção é mais ousada - você aceita a negociação, mas não a abandona quando

atinge a área de volume pesado mais próxima. Em vez disso, você a fecha pouco antes de atingir a próxima.

Eu uso pegadas de 30 minutos para determinar quais zonas de volume pesado devo usar para fechar meu

posição. Esse período de tempo mais alto me permite ver a imagem maior, o que ajuda a identificar

zonas de volume pesado mais fácil.

Como você não precisa de dados Bid x Ask, você pode usar esta estratégia de colocação Take Profit para Forex

negociação também.

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Aqui está um exemplo de como determinar um Take Profit para uma negociação curta:

Na imagem acima, você pode ver que o Take Profit baseado em volume ideal seria em 1,0800.

Este é o lugar onde grandes volumes foram negociados antes; portanto, esta área poderia funcionar como um Suporte.

Quando você está em uma negociação curta, você não quer correr o risco de que o preço reaja a esse suporte.

A melhor coisa a fazer é tirar seu lucro um pouco antes que o preço atinja esse nível. Como você

pode ver, o preço reagiu a este Suporte e virou para cima. Se você não fechou seu Short

comércio quando atingiu a área de grande volume, isso teria arruinado.

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EXEMPLOS: Take Profit Baseado em Volume

Exemplo nº 1: lucro baseado em volume

Exemplo nº 2: lucro baseado em volume

106
Exemplo nº 3: lucro baseado em volume

Exemplo #4: Take Profit Baseado em Volume

107
Exemplo nº 5: Take Profit Baseado em Volume

Exemplo #6: Take Profit Baseado em Volume

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Obter lucro - Trailing

Para aqueles que gostam de trilhar seu Stop Loss, esta seção é para você. Ser ganancioso não costuma

compensa na negociação, mas se você aprender esta técnica de fluxo de pedidos, isso o ajudará a reconhecer quando

você pode se dar ao luxo de ser ganancioso.

A principal ideia por trás de rastrear seu Stop Loss usando o Fluxo de Ordem é acompanhá-lo apenas quando você vê

participantes agressivos do mercado ao seu lado.

Então, para seguir sua posição Longa, você quer ver Compradores agressivos. Por que desistir de uma negociação longa quando

Compradores agressivos estão empurrando o preço cada vez mais alto, certo?

O mesmo, só que invertido, vale para uma posição curta: você pode seguir seu curto se houver

Vendedores agressivos empurrando ativamente o preço para baixo.

Como você pode dizer se um lado do mercado é muito mais agressivo que o outro? O mais fácil

maneira é procurar por Desequilíbrios. Quando você está Long, você quer ver Desequilíbrios de Compra. Quando

você é Short, você quer ver Desequilíbrios de Venda.

Se o preço continuar a se mover rapidamente e criar um desequilíbrio no caminho, você poderá

rastrear sua posição um pouco mais.

Desequilíbrio = Sinal de Compradores/Vendedores agressivos.

* Só para refrescar a memória: Se o Bid for 300% ou maior que o Ask, então é um Selling

Desequilíbrio. Está marcado em azul e aparece no Bid. Se o Ask for 300% ou maior que o Bid,

então é um Desequilíbrio de Compra. Isso também seria marcado em azul e aparece no Ask.

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Eu gosto de rastrear meus negócios usando 5 Minute Bid x Ask footprints:

Eu também uso esse método de rastreamento em um vídeo de negociação ao vivo, que você pode encontrar na página da Web que eu

feito para você (https://www.trader-dale.com/of-book/ ).

Este vídeo em particular é chamado “LIVE: Trading JPY Futures - Trailing Position and Delta

Divergência."

Trailing TP - Sinais de aviso

Quando você deve parar de seguir sua posição? É melhor parar de seguir sua posição quando você

ver um sinal de alerta que diz que o momento do mercado pode ter mudado. Qual é exatamente o

sinal de aviso? É essencialmente um sinal de negociação que vai contra sua posição. Como um exemplo,

imagine que você está em uma posição longa, mas uma das configurações do fluxo de pedidos diz que você deve ir agora

Baixo.

Esses sinais são: Ordens Limitadas, Absorção, Ordens Agressivas contra você ou uma

divergência entre Price e Delta. Soa familiar? Sim, essas são as configurações do fluxo de pedidos

Eu te mostrei antes. Se você detectar qualquer uma dessas configurações indo contra sua posição, é alto

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hora de sair do seu comércio. Isto é especialmente verdade se você vir algum deles aparecer em torno de um forte

nível de Suporte/Resistência ou em uma zona de alto volume.

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EXEMPLOS: Take Profit - Trailing

Exemplo nº 1: obter lucro - à direita

Exemplo nº 2: obter lucro - à direita

112
Exemplo nº 3: obter lucro - à direita

Exemplo nº 4: obter lucro - à direita

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Stop Loss com fluxo de pedidos
Existem três métodos para determinar a localização do seu Stop Loss.

1.SL Fixo:Esta é a maneira mais simples de colocar seu Stop Loss. É o mais simples porque

seu SL é sempre o mesmo (por exemplo, 10 pips). Para todos os seus negócios, você apenas usa o

mesmo SL. Uma vantagem disso é que você não precisa pensar em cada trade e seu

SL separadamente. Uma desvantagem é que este método não se ajusta às mudanças de mercado.

condições. Você pode alterar este SL Fixo de tempos em tempos quando as condições do mercado

mudar drasticamente. Mas ainda assim, não é tão flexível e não reflete a atual
condições de mercado, bem como as outras duas abordagens.

2.Alto/baixo da área de Suporte/Resistência:Isso significa colocar seu SL no alto/baixo

da área de resistência S/R que você está negociando. Eu explico melhor isso usando os exemplos abaixo.

3.Área de baixo volume:Isso significa colocar seu SL em uma área de baixo volume, localizada

atrás de uma área de grande volume. A razão por trás disso é que as áreas de grande volume trabalham

como zonas de Suporte/Resistência. O preço não deve passar deles. Se for passado

uma área de grande volume, então é um sinal de forte impulso do mercado e não há

razão para permanecer em um comércio que iria contra esse momento. Se um volume pesado

zona não consegue segurar o preço e passa para a área de baixo volume, é hora de

saia do seu comércio. Para essa abordagem, uso o gráfico de 30 minutos com o conteúdo da célula: Volume.

Não preciso ver Bid x Ask. Neste ponto, não é importante se os volumes
foram colocados em Bid ou Ask. O que importa aqui é o volume total.

Meu período de tempo preferido para todas essas três abordagens é o TF de 30 minutos.

Qual das três abordagens escolher? Eu sugiro que você fique com o primeiro
(SL Fixo) ou para cada negociação você escolhe um dos dois restantes - o segundo ou terceiro dependendo

sobre a situação do mercado (pois haverá cenários em que você não poderá usar um dos

eles).

Você sempre deve ter uma ideia aproximada de quão amplo seu SL deve ser. Com cada um desses

abordagens, sugiro usar seu SL em algum lugar (aproximadamente) dentro de 10 a 20% da média diária

volatilidade do instrumento que você negocia. Você pode medir a volatilidade média pelo indicador ATR

(um indicador gratuito está disponível em todas as plataformas de negociação).

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Por exemplo, se a volatilidade média diária de EUR/USD for de 100 pips, então você quer que seu SL

em algum lugar (aproximadamente) entre 10 e 20 pips. Eu não estou falando apenas sobre a primeira abordagem

aqui (SL Fixo), mas também sobre os outros dois. O lugar que o segundo ou terceiro se aproxima

pontos que você também deve estar em algum lugar aproximadamente dentro do intervalo de 10 a 20 pip. Se o seu SL

O método aponta para um SL que estaria fora desse intervalo (muito apertado ou muito amplo),

então é melhor pular a negociação ou usar um SL fixo em algum lugar dentro do intervalo de 10 a 20%.

A razão para isso é que seria uma loucura ter um SL muito largo (isso diminuiria seu RRR

significativamente) ou muito apertado (alto risco de SL ser atingido).

O que você deve almejar é ter um SL em um lugar que faça sentido lógico e que também seja

dentro de 10-20% do intervalo médio diário.

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EXEMPLOS: Stop Loss com fluxo de pedidos

Aqui estão mais alguns exemplos de colocação de SL (todos baseados na segunda e terceira abordagem)

Exemplo nº 1: Colocação de SL

Exemplo #2: Colocação de SL

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Exemplo nº 3: Colocação de SL

Exemplo #4: Colocação de SL

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