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E (Ri ) = RF + i (RM − RF )
Capitalização Contínua
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉. 𝑒 𝑖.𝑛
Correlação
covar. (X, Y)
Correl. (X,Y) =
X Y
Current Yield
C
CY =
P
𝐷 𝑃𝐿
𝐶𝑀𝑃𝐶 = ( ) . 𝑅𝑇. (1 − 𝐼𝑅) + ( ) . 𝑅𝑃
𝐷 + 𝑃𝐿 𝐷 + 𝑃𝐿
Desvio Padrão de uma carteira de dois ativos
p = w2 a 2 a + w2 b 2 b + 2wa wb a b
Duration de Macaulay
C (t ) /(1 + i ) t
t
t
D= t =1
P0
Duration Modificada
Duration
DM =
1 + YTM
Índice de Endividamento
PE
IE =
AT
Índice de Liquidez Corrente
AC
LC =
PC
AC − E − DA
LS =
PC
Índice de Sharpe
E (RC ) − RF
IS =
Índice de Treynor
E (RC ) − RF
IT =
c
Modelo de Gordon
D1
P0 =
kS − g
Relação Capital de Terceiros / Capital Próprio
𝐸𝑇
𝑃𝐿
Variância
n
Var ( X ) = (xi − ) f (xi )
2
i =1
f = função de probabilidade