AM IV B 22-23-2 Semestre Slides Parte I

1 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS Slide Nº 1
⌊ 1.1- Introdução⌋
Fenómenos naturais ou sociais (estudados, por exemplo, na Física, Química,

Biologia, Economia, Sociologia, etc...) são geralmente regidos por equações
diferenciais. Este tipo de equações caracterizam-se por relacionar certas
quantidades (funções) com as suas variações (derivadas).
Equação diferencial (ED) é toda a equação que relacione um certo número

de funções de uma ou mais variáveis, com as derivadas dessas funções.
DM FCT-UNL: ANÁLISE MATEMÁTICA IV-B (Ano 2023-V1) A. PATRÍCIO

Equação diferencial ordinária (EDO) é toda a equação que relacione um

certo número de funções de uma única variável, com as derivadas totais
dessas funções.
Equação diferencial parcial (EDP) é toda a equação que relacione um
certo número de funções de duas ou mais variáveis, com as derivadas parciais
dessas funções.
Resolver uma equação diferencial (EDO ou EDP) é encontrar as funções
que transformam a equação numa identidade verdadeira.
Equações diferenciais equivalentes(EDO ou EDP), são ED que admitem
as mesmas soluções (num dado conjunto previamente xado).

Exemplo 1. Exemplos de EDP:

∂u
(•) =0 (u(x, y) função incógnita)
∂x
!
∂ ∂u
(•) =1 (u(p, q) função incógnita)
∂q ∂p
∂ 2u ∂ 2u
(•) + =0 (u(x, y) função incógnita)
∂x2 ∂y 2
Exemplo 2. Exemplos de EDO:

(•) y ′ = ky (k constante real xa) (y(t) função incógnita)
(•) y + y ′ + y ′′ = 2 (y(t) função incógnita)
(•) 3y ′′′ + 3y = x3 (y(x) função incógnita)

Exemplo 3. Resolva as equações diferenciais

∂u
y = 0 (EDO na incógnita y = y(t)) e
′ =0 (EDP na incógnita u = u(x, y))
∂x
Confronte os universos das soluções destas ED.
Ordem de uma equação diferencial (EDO ou EDP) é a ordem da derivada

de ordem mais alta das funções (incógnitas) que aparecem na ED.
Exemplo 4. Exemplos de equações diferenciais:
(•) y ′ (t) = y(t) (EDO de ordem 1 ou de primeira ordem)
(•) y 5 y ′′ + sen y = 4 + y ′ (EDO de ordem 2 ou de segunda ordem)

∂u ∂u
(•) + =0 (EDP de ordem 1 ou de primeira ordem)
∂x ∂y
∂u ∂ 2u
(•) + =0 (EDP de ordem 2 ou de segunda ordem)
∂x ∂y∂x

▶ Crescimento e decaimento exponencial
O modelo simples de Malthus

T.R. Malthus (1766-1834), pioneiro no estudo da Dinâmica Populacional,
propôs o seguinte modelo de estudo do crescimento populacional simples:
Se y(t) denotar a dimensão de uma dada população no tempo t ≥ 0,
então a taxa de variação de y(t) num determinado instante
é proporcional à dimensão total y(t) nesse instante.
O modelo de Malthus consiste na relação matemática (equação diferencial):
dy/dt dy
=k ⇔ = ky (k ∈ R constante de proporcionalidade)
y dt
As soluções deste modelo são as funções

y(t) = Aekt (A ∈ R)
A relação de proporcionalidade (equação diferencial)

dy
= ky ⇔ y ′ = ky (1)
dt
onde k é a constante (real) de proporcionalidade, serve como modelo para
diversos fenómenos envolvendo crescimento ou decaimento. Por exemplo:
(•) crescimento de determinadas populações em curtos períodos de tempo;
(•) crescimento de determinado capital monetário;
(•) decomposição ou decaimento, por radioactividade, de certos elementos.
Problemas que descrevem crescimento são caracterizados por um valor
positivo da constante k (crescimento exponencial), enquanto problemas
que descrevem decaimento dão lugar a um valor negativo da constante k
(decaimento exponencial).
Tipicamente, as soluções positivas da equação diferencial (1)

dy
= ky
dt
(y(t) = Aekt, com A > 0) têm o seguinte comportamento gráco:

' $ ' $
(para k > 0 ) (para k < 0 )
& % & %
[Crescimento] [Decaimento]

[Datação por radiocarbono: A matéria viva absorve de forma constante carbono 14 C,
por meio, por exemplo, da respiração ou alimentação. Na matéria viva, a proporção do

número de isótopos de carbono radioactivo 14 C para o número de isótopos de carbono
estável 12 C é essencialmente constante. Quando um organismo morre deixa de existir troca
de carbono com a biosfera. Em particular, a absorção de carbono 14 C cessa e os átomos
de carbono radioactivo 14 C começam a decair com uma taxa de decaimento proporcional
à quantidade total de carbono 14 C (decaimento exponencial). Baseado neste processo, a
medição dos valores de carbono 14 C na matéria morta fornece pistas muito exactas sobre o
tempo decorrido desde a morte.]
Exemplo 5. (Exercício 5 Decaimento) Um dado osso fossilizado foi

encontrado possuindo 1/1000 da quantidade inicial de carbono radioactivo
14 C. Sabendo que a meia-vida do carbono radioactivo 14 C é cerca de 5730
anos, qual a idade do fossil?

⌊ 1.2- Equações diferenciais de 1a ordem⌋

A forma geral ou forma implícita de uma EDO de primeira ordem é:
G t, y, y ′ ′

=0 ⇔ G t, y(t), y (t) = 0
onde:
(•) G é uma função real de três variáveis reais;
(•) y é a função incógnita (variável dependente);
(•) t é a variável independente, denida num intervalo (aberto) I ⊆ R;
(•) y ′ representa a primeira derivada (total) de y em ordem à variável t.

A forma normal ou forma explícita de uma EDO de primeira ordem é:
y ′ = F (t, y ) ⇔ y ′(t) = F (t, y(t))
onde F é uma função real de duas variáveis reais.

Exemplo 6. Considere-se a equação diferencial de primeira ordem,

y 2y ′ + 3ty = −1 + ey + sen y
Pode-se escrever, embora de forma não equivalente,

forma normal ou explícita (y̸=0)
forma geral ou implícita
y
z }| {
−3ty − 1 + e + sen y
ou
z }| {
y′ = 2 ′ y
y y + 3ty +{z1 − e − sen y} = 0
y2 |
| {z } ||
|| G(t,y,y ′ )
F (t,y)
Exemplo 7. Exemplos de EDO de primeira ordem:

(•) y ′ = 3ty − t2 (forma explícita)
(•) yy ′ − 5t = 0 (forma implícita)
(•) y ′ = y − y 4 (forma explícita)
(•) (y ′ )2 − 8 = 0 (forma implícita)

Dada uma EDO de primeira ordem na forma geral
′ (2)

G t, y(t), y (t) = 0
e um intervalo aberto I ⊆ R, uma função real de variável real ϕ : I −→ R

diz-se uma solução no intervalo I da EDO (2), se para todo t ∈ I :
(•) existir ϕ′(t)
t, ϕ(t), ϕ′(t) ∈ dom G

(•)
′
(•) G t, ϕ(t), ϕ (t) = 0
Analogamente, se dene solução de uma EDO de primeira ordem na forma

normal,
y ′(t) = F (t, y(t))
Exemplo 8. A função constante

ϕ(t) := 1
é solução no intervalo aberto I := ] − ∞, +∞[ da ED de primeira ordem

y ′ = y(y 2 − 1)
Exemplo 9. A função
ϕ(t) := t + 1
é solução no intervalo aberto I := ] − 1, +∞[ da ED de primeira ordem

t+1
y′ =
y
Exemplo 10. A equação diferencial de primeira ordem

2
y ′ + 5 = −3
não admite nenhuma função real de variável real como solução.

Exemplo 11. (Exercício 10) Considere a equação diferencial:

y′ = y2 + 1
Sem resolver a ED, mostre que:
(•) Qualquer solução é estritamente crescente ao longo do seu domínio.
(•) A parte dos grácos das soluções que se situa no semi-plano y>0 tem
a concavidade voltada para cima.
(•) A parte dos grácos das soluções que se situa no semi-plano y<0 tem
a concavidade voltada para baixo.

As soluções de uma EDO podem ser obtidas na forma explícita ou na forma

implícita.
Mais concretamente, uma solução de uma EDO de primeira ordem
′ ou y ′(t) = F (t, y(t))

G t, y(t), y (t) = 0
pode ser dada:

(•) explicitamente, quando a solução obtida é da forma y(t) = ϕ(t);
(•) implicitamente, quando a solução obtida é dada por uma igualdade
H(t, y) = 0
a qual dene y como função (implícita diferenciável) de t.

Exemplo 12. Considere-se a EDO,

y ′ey = 2t
As funções
e

y1(t) := log t2 + 1 y2(t) := log t2 + 4
são duas soluções no intervalo ]−∞, +∞[. Estas duas funções são exemplos
de soluções na forma explícita.
Exemplo 13. A igualdade
y + sen y = x
dene, implicitamente, numa vizinhança do ponto (0, 0), uma solução da

equação diferencial
dy 1
=
dx 1 + cos y
Chama-se:
(•) solução geral (ou integral geral) de uma EDO num certo intervalo
aberto I , ao conjunto de todas as soluções da equação no intervalo I ;
(•) solução particular de uma EDO num certo intervalo aberto I , a qualquer
uma das soluções da equação no intervalo I .
Se uma EDO admitir como solução num certo intervalo aberto I a função
identicamente nula, esta designa-se por solução trivial da EDO em I .
Exemplo 14. A solução geral da equação diferencial de primeira ordem
y ′ = p(t) (p ∈ C(I), I⊆R intervalo aberto) (3)
é dada, explicitamente, pela família de funções
Z
y(t) = p(t) dt + A (A ∈ R)
Qualquer solução particular de (3) resulta de se concretizar a constante A.

Exemplo 15. Considere-se a equação diferencial de primeira ordem,

y′ + y2 = 0
É fácil mostrar que

1
y(t) = (K ∈ R)
t+K
é uma família de soluções. Por exemplo, tomando K = 0 obtém-se a solução
particular,
1
y(t) =
t
A função constante (solução trivial)
y(t) = 0
é uma solução que não pode ser obtida por concretização da constante K.
Por vezes, nesta situação, diz-se que y(t) = 0 é uma solução singular.
Dada uma EDO pode ser bastante difícil, ou mesmo impossível, determinar
o conjunto de todas as soluções dessa equação.
Em muitos problemas não interessa determinar todas as soluções de uma

dada EDO, mas apenas aquela que possui determinadas propriedades.
Estão nestas condições os chamados problemas de valor inicial (PVI ),
isto é, problemas em que as condições que a solução deve vericar são
denidas para certos valores previamente xados da variável independente.
O caso mais frequente de problemas de valor inicial para uma EDO é o

chamado problema de Cauchy :

Formalmente, um problema de Cauchy é uma conjunção de condições do

tipo:
′ (t ∈ I )

(∗1 ) G t, y(t), y (t) = 0
(∗2 ) y(t0 ) = y0
onde t0 ∈ I ⊆ R (I intervalo aberto) e y0 ∈ R. A condição em (∗2) designa-se

por condição inicial ou condição de Cauchy.
Uma solução deste PVI é toda a solução ϕ : I → R da equação diferencial
que verique a condição inicial. Isto é, tal que ϕ(t0) = y0.
Analogamente se dene o conceito anterior para uma EDO de primeira ordem
na forma normal,
y ′(t) = F (t, y(t))
Exemplo 16. Qual a solução do problema de Cauchy:

yy ′ = 3 e y(0) = 1

▶ Equações de variáveis separáveis
Uma equação diferencial de primeira ordem do tipo
dy
q(y) = p(t)
dt
equivalentemente, na forma diferencial,
dy = y ′dt ⇒ q(y)dy = q(y)y ′dt = p(t)dt
com p(t) ∈ C(I), q(y) ∈ C(J), I e J intervalos abertos de números reais e q(y)
não se anulando em J, diz-se uma equação de variáveis separadas.
Uma equação diferencial de primeira ordem
G(t, y, y ′) = 0
que, através de operações elementares, possa ser transformada numa
equação de variáveis separadas diz-se uma equação de variáveis separáveis.

Exemplo 17. Considere-se a equação diferencial
dy
y = 3t
dt
isto é, na forma diferencial
ydy = 3tdt
Esta equação é uma equação de variáveis separadas, enquanto
2 dy
t(y + 1) + =0
dt
é uma equação de variáveis separáveis, pois esta última é equivalente,
através de operações elementares, à equação
!
1 dy 1
= −t ⇔ 2 dy = −tdt
y 2 + 1 dt y +1

Como resolver uma equação de variáveis separadas

Considere-se a equação de variáveis separadas,
dy
q(y) = p(t) (p ∈ C(I), q ∈ C(J)) ⇔ q(y)dy = p(t)dt (4)
dt
Como q(y) é contínua (em J ), existe

Z
Q(y) := q(y)dy
Pela regra da cadeia tem-se:
d dQ dy dy
[Q(y)] = = q(y) = p(t) (note-se y = y(t))
dt dy dt dt
Dada a continuidade de p(t) (em I ) vale

Z Z Z
Q(y) = p(t)dt + K ⇔ q(y)dy = p(t)dt + K (K ∈ R)
igualdade que permite obter as soluções da equação (4).

Exemplo 18. (Exercício 12 d)) Determine o integral geral da seguinte
equação diferencial de variáveis separáveis:
y ′ + y 2 sen t = 0
Tem-se,
dy
= −y 2 sen(t)
dt
1
− dy = sen(t) dt (y ̸= 0)
y2
Z Z
1
− 2 dy = sen(t) dt + K (K ∈ R)
y
1
= − cos(t) + K
y
1
y(t) =
K − cos(t)
Integral geral:
1
y(t) = (K ∈ R) ou y(t) = 0
K − cos(t)
Exemplo 19. Considere-se a equação de variáveis separáveis,
y ′ = p(t)y (p(t) ∈ C(I), I ⊆ R intervalo aberto)
As soluções desta equação são:

R
y(t) = Ce p(t)dt (C ∈ R)
Em particular:
(•) A solução geral da equação
y ′ − 7y = 0
é y(t) = Ce7t, com C ∈ R.
(•) A solução do PVI
xy ′ − y = 0 e y(1) = 3
é y(x) = 3x.

Exemplo 20. Considere-se a EDO de variáveis separáveis,

dy
y ′ = t(y 2 − 1) ⇔ = t(y 2 − 1)
dt
Tem-se:
1
dy = t dt (y ̸= 1, y ̸= −1)
y2 − 1
1
Z Z
2
dy = t dt + C (C ∈ R)
y −1

y − 1
= t2 + C

1 1 1 1
log = −

y + 1 y −1
2 2 y−1 y+1
y−1 2
= Ket (K ∈ R)
y+1
2
1 + Ket
y(t) = 2
1 − Ket
Solução geral:
t 2
1 + Ke
y(t) = 2 (K ∈ R) ou y(t) = −1
1 − Ket
' $
& %
Algumas curvas integrais da ED: y′ = t(y2 − 1)

Exemplo 21. Considere-se o PVI

dy
= (x + y + 1)2 e y(0) = −1
dx
e tome-se a mudança de variável
y ,→ v, tal que v(x) := x + y(x) + 1

Tem-se:
d d dv dy
v(x) := x + y(x) + 1 ⇒ [v(x)] = [x + y(x) + 1] ⇔ =1+
dx dx dx dx
e
v(0) = y(0) + 1 = 0
obtendo-se o novo PVI:

dv

= 1 + v2 (equação de variáveis separáveis)



dx (5)


v(0) = 0

Ora,
dv
= 1 + v2
dx
1
2
dv = dx
1+v
1
Z Z
2
dv = dx + K (K ∈ R)
1+v
arctg v = x + K
De v(0) = 0 resulta K = 0, donde
v(x) = tg(x)
é a solução do PVI (5). Finalmente, a solução do PVI inicial é:
y(x) = −x − 1 + v(x) = −x − 1 + tg x
Mais um exemplo de mudança de variável dependente

Seja F uma função real de variável real continuamente diferenciável e
considere-se a equação diferencial,
dy y

=F
dx x
Tomando a mudança de variável

y(x)
y ,→ z, tal que z(x) :=
x
isto é, y(x) = xz(x), tem-se
dy dz dz
= z(x) + x ⇒ z+x = F (z)
dx dx dx
pelo que a equação inicial reduz-se à equação de variáveis separadas

dz 1
= dx (F (z) ̸= z)
F (z) − z x
Exemplo 22. (Exercício 14 b)) Efectuando a mudança de variável
y(x)
y ,→ z, tal que z(x) :=
x
encontre a solução geral da equação diferencial
y
y′ = [log(y) − log(x) + 1] (x, y > 0)
x
Qual a solução que passa no ponto (1, 1)?


▶ Equações exactas
Considere-se a equação diferencial de primeira ordem
dy
M (x, y) + N (x, y) =0 (6)
dx
isto é, na forma diferencial,
dy = y ′dx ⇒ N (x, y)dy = N (x, y)y ′dx = −M (x, y)dx
⇒ M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0
onde M, N : A → R são funções continuamente diferenciáveis num aberto

simplesmente conexo A ⊆ R2, não se anulando N (x, y) em A.
A ED (6) diz-se exacta em A, se existir uma função H(x, y), dita função
potencial, tal que
∂H ∂H
dH = dx + dy
∂H ∂H ∂x ∂y
(x, y) = M (x, y) e (x, y) = N (x, y) ⇒ dH = M dx + N dy
∂x ∂y
para todo (x, y) ∈ A. Caso contrário, diz-se não-exacta em A.
Exemplo 23. A equação diferencial,

dy
(3x2 + 2y) + (2x + 3y 2) =0 (em A := R2)
dx
equivalentemente,
(3x 2 + 2y )dx + (2x + 3y 2 )dy = 0
| {z } | {z }
M (x,y) N (x,y)
é exacta uma vez que a função

H(x, y) = x3 + 2xy + y 3
é tal que
∂H ∂H
(x, y) = 3x2 + 2y = M (x, y) e (x, y) = 2x + 3y 2 = N (x, y)
∂x ∂y

Como resolver uma equação exacta

Admita-se que a equação (6),
dy
M (x, y) + N (x, y) =0
dx
é exacta e que H(x, y) é tal que
∂H ∂H
(x, y) = M (x, y) e (x, y) = N (x, y)
∂x ∂y
(•) Se y(x) é uma solução da equação (6), então
d ∂H ∂H dy
H(x, y(x)) = (x, y(x)) + (x, y(x))
dx ∂x ∂y dx
dy
= M (x, y(x)) + N (x, y(x)) =0
dx
pelo que
H(x, y(x)) = K
para certa constante real K.

(•) Reciprocamente, admita-se que y(x) é continuamente diferenciável e que

H(x, y(x)) = K
para certa constante real K. Então,

d
0= H(x, y(x))
dx
∂H ∂H dy
= (x, y(x)) + (x, y(x))
∂x ∂y dx
dy
= M (x, y(x)) + N (x, y(x))
dx
pelo que y(x) é solução da equação (6).
Conclusão: A solução geral da equação (6) é dada (implicitamente) por

H(x, y) = K (K ∈ R)
Vale ainda o seguinte resultado:

(•) A equação (6),
dy
M (x, y) + N (x, y) =0
dx
é exacta se, e só se,
∂M ∂N
(x, y) = (x, y) (em A)
∂y ∂x
Com efeito, se a equação (6) for exacta, então existe H(x, y), tal que
∂H ∂H
=M e =N
∂x ∂y
Pelo Teorema de Schwarz,
!
∂M ∂ ∂H ∂ ∂H ∂N

= = =
∂y ∂y ∂x ∂x ∂y ∂x
Reciprocamente, se
∂M ∂N
(x, y) = (x, y) (em A)
∂y ∂x
então, pensando na igualdade que se pretende atingir ∂x (x, y),

M (x, y) = ∂H
pode-se considerar
Z
H(x, y) = M (x, y) dx + G(y) (G(y) função diferenciável)
Seguidamente, determinando G(y) a partir de

∂H ∂
Z
N (x, y) = (x, y) = M (x, y) dx + G(y) (x, y)
∂y ∂y
obtém-se a função potencial H(x, y).
(NOTA: Analogamente se obteria H(x, y) partindo de ∂y (x, y).)

N (x, y) = ∂H
Exemplo 24. (Exercício 16 b)) Verique que a equação diferencial abaixo

não é exacta:
2x + 4y + (2x − 2y)y ′ = 0
Exemplo 25. A equação diferencial,

xy 2 + [(1 + x2)y − 1]y ′ = 0
é exacta e a função
H(x, y) := x2y 2 + y 2 − 2y
é constante ao longo das soluções desta equação. Verica-se que a solução

que satisfaz a condição inicial y(0) = 2 é a função,
2
y(x) =
1 + x2

Factores integrantes
Considere-se a ED de 1a ordem (não-exacta) escrita na forma diferencial

M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 (7)
com M (x, y) e N (x, y) funções continuamente diferenciáveis num aberto
simplesmente conexo A ⊆ R2 e N (x, y) não se anulando em A.
Uma função escalar µ(x, y) continuamente diferenciável em A diz-se um

factor integrante para a equação diferencial (7), se
µ(x, y)M (x, y)dx + µ(x, y)N (x, y)dy = 0
for uma equação diferencial exacta (em A) equivalente à equação (7).

Se a função escalar µ(x, y) é um factor integrante para a equação diferencial

M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0
então a equação
dy
µ(x, y)M (x, y) + µ(x, y)N (x, y) =0
dx
é exacta e, portanto,
∂ ∂ ∂µ ∂M ∂µ ∂N
(µM ) = (µN ) ⇔ M +µ = N +µ
∂y ∂x ∂y ∂y ∂x ∂x
Isto é,
!
∂µ ∂µ ∂M ∂N
N− M =µ − (8)
∂x ∂y ∂y ∂x
Por vezes pode ser simples resolver a EDP (8) e determinar µ(x, y).
Exemplo 26. (Exercício 19 a) + d)) Resolva as seguintes equações

diferenciais (não-exactas):
(2y − xex)dx + xdy = 0 (x > 0) e 3y 3 + (2y + 3xy 2)y ′ = 0 (y > 0)
onde a primeira admite um factor integrante da forma µ(x) e a segunda um

factor integrante da forma µ(xy).
Com efeito, se µ(x) é um factor integrante para a 1a equação, então é exacta a equação
∂ ∂
[2yµ(x) − xex µ(x)] dx + [xµ(x)] dy = 0 ⇔ [2yµ(x) − xex µ(x)] = [xµ(x)]
∂y ∂x
⇔ xµ′ (x) = µ(x)

donde µ(x) = Ax, com A ∈ R. Tomando µ(x) = x e resolvendo a equação exacta
2xy − x2 ex dx + x2 dy = 0

concluiu-se que a solução geral da equação dada é:
x2 y − ex (2 − 2x + x2 ) = K (K ∈ R)

Um resultado elementar sobre existência e unicidade

(Teorema Fundamental do Cálculo)
Considere-se a equação diferencial de primeira ordem,
y ′ = f (t)
onde f (t) é uma função real contínua num intervalo aberto I ⊆ R. Fixado
a∈I e b∈R arbitrário, a função

Z t
φ(t) = b + f (u)du
a
é a única solução da ED no intervalo I que satisfaz a condição inicial y(a) = b.
Aspectos importantes deste resultado de existência e unicidade:

(•) especica a região do plano em consideração;
(•) descreve com precisão as funções f (t) a considerar;
(•) garante a existência e a unicidade de solução, xada uma condição inicial.

Teorema de Existência e Unicidade

É legitimo colocar as seguintes questões perante um PVI do tipo:
y ′ = F (t, y) e y(t0) = y0
1) O problema tem solução?

2) Em caso armativo, quantas soluções tem o problema?
Exemplo 27. O PVI seguinte não tem solução:

√
′
y = y e y(0) = −5
Exemplo 28. O PVI seguinte admite, pelo menos, duas soluções

2
y ′ = 3y 3 e y(0) = 0
Exemplo 29. O PVI

y ′ = 2t + 1 e y(1) = 1
admite uma única solução.

Existência local de solução

(O Teorema de Peano)
Dada uma função F real nas variáveis reais t e y, se (t0, y0) pertence ao
domínio de F e se F for contínua num rectângulo
R := [t0 − a, t0 + a] × [y0 − b, y0 + b] ⊆ R2 (a, b > 0)
centrado no ponto (t0, y0), então o PVI


y ′(t) = F (t, y(t))

y(t ) = y

0 0
admite, pelo menos, uma solução num intervalo do tipo [t0 − h, t0 + h] ⊆ R,

com h > 0.
Este resultado é conhecido por Teorema de Peano. Confronte-se este

resultado com os exemplos anteriores.
Existência e unicidade local de solução

Proposição 30. (Teorema de Existência e Unicidade) Tome-se o PVI
y ′(t) = F (t, y(t)) e y(t0) = y0

onde F (t, y) e
∂F (t, y) são funções reais e contínuas num rectângulo
∂y
R := [t0 − a, t0 + a] × [y0 − b, y0 + b] ⊆ R2 (a, b > 0).
Nestas condições, existe h > 0, tal que o PVI admite uma única solução
y(t) no intervalo I := [t0 − h, t0 + h].

' $
y0+b
Y
y(t)
Y
y0
Y
X (t0,y0)
y0-b
t0-h t0 t0+h
Y
X t0-a t0+a
X
& %

Algumas considerações sobre o teorema de existência e unicidade:

(•) Se as condições do teorema anterior forem satisfeitas, então os grácos
de duas quaisquer soluções nunca se intersectam;

(•) ∂y são contínuas para todo o t e y , do resultado anterior não
Se F (t, y) e ∂F
se pode concluir que a única solução do PVI está denida para todo o t;
(•) A continuidade de F (t, y) e ∂F
∂y são condições sucientes para garantir a
existência de solução, mas não são condições necessárias. Isto é, pode
existir solução mesmo falhando as condições de continuidade;
(•) O teorema anterior garante a existência de solução, mas não indica um
processo para obter essa solução. Mais, o intervalo I que o teorema
descreve não é, em geral, o maior intervalo onde a solução está denida.
Exemplo 31. Verique que o Teorema de Existência e Unicidade pode ser
aplicado ao PVI:
y′ = t + y2 e y(0) = 0
▶ Equações diferenciais lineares de 1a ordem
Uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem é uma ED

do tipo
a(t)y ′ + b(t)y = c(t) (9)
onde a(t), b(t) e c(t) são funções reais de variável real contínuas num certo
intervalo aberto I ⊆ R, com a(t) não identicamente nula em I .
Se em I , a ED (9) diz-se
c(t) = 0 homogénea. Caso contrário, diz-se
não-homogénea.
A equação diferencial
b(t) c(t)
y′ + y=
a(t) a(t)
diz-se a forma normal da equação diferencial (9).

Uma EDO de primeira ordem que não seja linear diz-se não-linear.
(•) A EDO de 1a ordem

t2y ′ − ety + log t = 0
é linear.
(•) Também são lineares as EDO de 1a ordem
y ′ + 5y = 3 e y ′ + t6y = 0
sendo a segunda homogénea.

(•) As EDO de 1a ordem
y ′ + sen(y) = t e y ′ + 4y = y 2
são exemplos de equações não-lineares.

Como resolver uma EDO linear de 1a ordem

Considere-se a EDO linear de 1a ordem na forma normal,
y ′ + p(t)y = q(t) (p, q : I → R funções contínuas)
onde I⊆R é um intervalo aberto. Como p(t) é contínua pode-se considerar
R
µ(t) := e p(t)dt > 0 (µ(t) diferenciável em I )
A função µ(t) designa-se por factor integrante. Tem-se

R i′ R R R R
′ ′
h h i
ye p(t)dt =ye p(t)dt + yp(t)e p(t)dt =e p(t)dt y + p(t)y = e p(t)dtq(t)
isto é,
[yµ(t)]′ = µ(t)q(t)
Pela continuidade de µ(t) e q(t) resulta,

1 1
Z Z
yµ(t) = µ(t)q(t)dt + K ⇒ y(t) = µ(t)q(t)dt + K (K ∈ R)
µ(t) µ(t)
Proposição 33. A solução geral da EDO linear de primeira ordem na forma

normal
y ′ + p(t)y = q(t)
onde p(t) e q(t) são funções reais de variável real contínuas num certo
intervalo aberto I ⊆ R, é dada por:
1 1
Z
y(t) = µ(t)q(t)dt + K (K ∈ R)
µ(t) µ(t)
onde
R
µ(t) = e p(t)dt
Mais, qualquer solução da equação está denida em todo o intervalo I .

Por vezes a equação

y ′ + p(t)y = q(t)
é designada por equação completa e a equação

y ′ + p(t)y = 0
por equação homogénea associada. Observe-se o seguinte:

(•) A função
1
Z
yp(t) := µ(t)q(t)dt
µ(t)
é uma solução particular da equação completa (Basta tomar K = 0.).
(•) A família de funções

1
yh(t) := K (K ∈ R)
µ(t)
é a solução geral da equação homogénea associada (Basta repetir o
raciocínio no slide 48 tomando q(t) identicamente nula.).
Esquematicamente:
1 1
Z
y(t) = yp(t) + yh(t) = µ(t)q(t)dt + K (K ∈ R)
µ(t)
| {z }
µ(t)
| {z }
yp(t) yh(t)
solução geral solução particular solução geral equação

! ! !
= +
equação completa equação completa homogénea associada
| {z } | {z } | {z }
y(t) yp (t) yh (t)

Exemplo 34. (Exercício 24 e)) Qual a solução do problema

y ′ − 2y = e2t e y(0) = 2
Uma vez que a equação está na forma normal, um factor integrante é
R
−2dt
µ(t) = e = e−2t > 0
Tem-se:
−2t
y − 2y = e−2t e2t
′

e
−2t
′
e y=1
Z
e−2t y = dt + K = t + K (K ∈ R)
donde a solução geral da equação diferencial é
y(t) = te2t
|{z} + Ke 2t
| {z } (K ∈ R)
solução particular solução geral
eq. completa eq. homogénea associada
Por outro lado, 2 = y(0) = K . Logo a solução do problema é y(t) = te2t + 2e2t .
Exemplo 35. (Exercício 24 g)) Qual a solução do problema
ty ′ + (1 − t)y = e2t (t > 0) e lim y(t) é nito ?
+ t→0
Proposição 36. Considere-se a equação completa de primeira ordem

y ′ + p(t)y = q(t) (p, q ∈ C(I))
onde I ⊆ R é um intervalo aberto. Tem-se:

(•) (Princípio da Superposição) Se ϕ, ψ são soluções da eq. homogénea
associada e A, B ∈ R, então
Aϕ(t) + Bψ(t)
é solução da equação homogénea associada.
(•) Se θ, γ são soluções da equação completa, então
θ(t) − γ(t)
(•) Se θ, γ são soluções da equação completa e A, B ∈ R, com A + B = 1,
então
Aθ(t) + Bγ(t)
é solução da equação completa.
Proposição 37. (Teorema de Existência e Unicidade Caso Linear)

O PVI 
y ′ + p(t)y = q(t)

y(t ) = y

0 0
onde p(t) e q(t) são funções reais de variável real contínuas num certo
intervalo aberto I ⊆ R, t0 ∈ I e y0 ∈ R é um qualquer número real, admite
uma, e uma só, solução no intervalo I , a qual é dada por:
1 t Z
y0
Rt
p(s)ds

y(t) = µ(s)q(s)ds + µ(t) = e t0
µ(t) t0 µ(t)

Exemplo 38. (Exercício 22 a)) Aplicando o TEU para EDO lineares de

1a ordem, qual o maior intervalo aberto I ⊆ R onde se pode garantir a
existência e unicidade de solução do seguinte problema de valor inicial
1 t
sen (t)y′ + y= e y(2) = 3
t−1 t+1
Ora, o intervalo ]1, π[ é o maior intervalo aberto de números reais I que

cumpre as duas condições:

-p -1 0 1 2 p

P P
1 t
(•) as funções e são contínuas em I ;
(t − 1) sen(t) (t + 1) sen(t)
(•) 2 ∈ I .
Logo a resposta é: I = ]1, π[.

É importante notar que o Teorema de Existência e Unicidade (Caso Linear)

só deve ser aplicado a uma EDO linear de 1a ordem na forma normal,
y ′ + p(t)y = q(t)
Com efeito, relativamente aos PVI

  
ty ′ − y = t2et
 ty ′ − y = t2et
 ty ′ − y = t2et

(1) (2) (3)
y(0) = 0
 y(0) = 1
 y(1) = 2

tem-se:
(•) o PVI (1) admite innitas soluções: y(t) = tet + Kt, com K ∈ R;
(•) o PVI (2) não admite qualquer solução;

(•) o PVI (3) admite uma única solução: y(t) = tet + (2 − e)t.

Exemplo 39. (Exercício 23) Seja p ∈ C(R) e y(t) uma qualquer solução
da ED,
dy
+ p(t)y = 0
dt
Qual o maior intervalo aberto onde y(t) é válida?
Se y(t) atingir um valor positivo, porque razão será y(t) sempre positiva ao
longo de todo o seu domínio?
Se y(t) atingir um valor negativo, porque razão será y(t) sempre negativa
ao longo de todo o seu domínio?

Exemplo 40. Considere-se a EDO não-linear de primeira ordem,

ty ′ = 2t2y + y log(y) (t > 0; y > 0) (10)
Efectuando a substituição
y ,→ z, tal que y(t) := ez(t)
a equação (10) reduz-se à nova equação diferencial linear de 1a ordem

1
z ′ − z = 2t
t
a qual tem, no intervalo ]0, +∞[, a seguinte solução geral:
z(t) = 2t2 + Kt (K ∈ R)
Assim,
2
y(t) = e2t +Kt
é a solução geral da equação diferencial (10).

▶ Lei de Newton do esfriamento/aquecimento

A lei de Newton do esfriamento/aquecimento (lei empírica) estabelece:

(•) a taxa segundo a qual a temperatura de um corpo varia é proporcional à
diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio que o

rodeia (temperatura ambiente).
Isto é, matematicamente, se T (t) denotar a temperatura de um corpo

no instante t, Tm a temperatura do meio que o rodeia e dT /dt a taxa
segundo a qual a temperatura do corpo varia, então
dT
= K(T − Tm) (k < 0 constante de proporcionalidade)
dt
Exemplo 41. Uma barra de metal com uma temperatura inicial de 20◦ C é
colocada num recipiente com água a ferver. Estime o tempo que levará para
a barra atingir 90◦ C, se a sua temperatura aumentar 2◦ C em 1 segundo.

▶ Misturas

A mistura de duas soluções salinas com concentrações diferentes dá origem

a uma ED linear de 1a ordem para a quantidade de sal contida na mistura.
Admita-se a seguinte situação:
(•) um tanque de mistura contém, inicialmente, α litros (ℓ) de água na qual
foram dissolvidos s0 quilogramas (Kg) de sal;
(•) uma outra salmoura é bombeada para dentro do tanque a uma taxa
constante de β litros por minuto (ℓ/min), com uma concentração de sal

igual a γ quilogramas por litro (kg/ℓ);
(Supõe-se que a salmoura dentro do tanque está a ser mexida por forma
a que a mistura se mantenha homogénea.)
(•) simultaneamente, está a ser bombeada para fora do tanque salmoura a
uma taxa constante de δ litros por minuto (ℓ/min).

Esquematicamente:
' $
& %
Num intervalo curto de tempo ∆t tem-se:

S S ∆S S

∆S ≈ γβ∆t − δ ∆t = γβ − δ ∆t ⇒ ≈ γβ − δ
V V ∆t V
Donde, tomando ∆t → 0,
! !
dS S S taxa de entrada taxa de saída
= γβ − δ = γβ − δ = −
dt V α + (β − δ)t de sal de sal
Exemplo 42. (Exercício 35) Admita que um grande tanque para misturas
contenha inicialmente 300 litros de água, no qual foram dissolvidos 50 quilos
de sal. Uma outra solução de sal é bombeada para dentro do tanque a uma
taxa de 3 ℓ/min. Quando a solução está bem misturada, ela é bombeada
para fora do tanque a uma taxa (menor) de 2 ℓ/min. Se a concentração da
solução que entra for de 2 Kg/ℓ, determine a quantidade de sal presente no
tanque ao m de 10 minutos.
' $
2
3
50
& %

▶ Equações

autónomas
Considere-se a equação diferencial de 1a ordem

dy
y ′(t) = f (y(t)) ⇔ = f (y)
dt
(f (y) função real de variável real, continuamente diferenciável e cujos zeros, a
existirem, são pontos isolados). Uma ED deste tipo designa-se por equação
diferencial autónoma ou, simplesmente, equação autónoma.
Isto é, utiliza-se a terminologia equação diferencial autónoma quando numa

EDO de 1a ordem
y ′ = F (t, y)
a função F não depende, explicitamente, da variável independente t.

⌈A Teoria qualitativa das equações diferenciais (H. Poincaré e A. Lyapunov) estuda o
comportamento e propriedades das soluções, usando ferramentas da Análise e Topologia,
sem resolver as equações.⌋
Exemplo 43. São exemplos de equações diferenciais autónomas:

(•) y ′ = 3 sen y
(•) y ′ = y 2 + 1
(•) y ′ = (y − 1)(y + 1)
Toda a equação diferencial autónoma é uma equação de variáveis separáveis.

Por vezes a resolução de equações autónomas não é fácil por envolver o
cálculo da primitiva
1
Z
dy
f (y)
No entanto, é possível obter alguma informação sobre as soluções de uma

equação autónoma através do estudo das propriedades da função f .
Uma solução de equilíbrio da equação diferencial autónoma
y ′ = f (y)
é toda a solução constante
y(t) = k
com k ∈ R. Ao ponto y = k chama-se ponto de equilíbrio ou ponto crítico

da equação diferencial.
Exemplo 44. As funções constantes

y(t) = 1 e y(t) = 5
são as soluções de equilíbrio da equação diferencial autónoma,

y ′ = (y − 1)(y − 5)2
Os pontos y=1 e y=5 são os pontos críticos desta equação diferencial.

Admita-se que f : I → R (I ⊆ R intervalo aberto) e tome-se a ED autónoma,

y ′ = f (y) (11)
Diagrama linha de fase :
A linha de fase é uma técnica qualitativa que
proporciona uma razoável informação sobre o comportamento das soluções
de uma equação autónoma. A ideia é simples e consiste em registar numa
recta os pontos críticos e a monotonia das soluções, à custa do estudo dos
zeros e do sinal da função f (y):
(•) Em primeiro lugar determinam-se os zeros da função f (y), isto é, os
pontos críticos da equação diferencial.
(•) Numa recta real vertical, orientada de baixo para cima, localiza-se o
intervalo I e marcam-se os pontos críticos.
(Note-se que o intervalo I ca subdividido em subintervalos abertos. Em
cada um destes subintervalos o sinal da função f (y) é constante.)
(•) Se K é um dos subintervalos em que I cou dividido, a função f (y) é

positiva em K e y(t) é solução da equação diferencial com condição
inicial y(t0) = y0 ∈ K , então y(t) é uma função crescente e para todo
o t no domínio de y(t) vale y(t) ∈ K .
Regista-se esta propriedade na recta real orientada desenhando uma
seta no intervalo K , a qual deve apontar para cima.
(•) Se J é um dos subintervalos em que I cou dividido, a função f (y) é
negativa em J e y(t) é solução da equação diferencial com condição
inicial y(t0) = y0 ∈ J , então y(t) é uma função decrescente e para
todo o t no domínio de y(t) vale y(t) ∈ J .
Regista-se esta propriedade na recta real orientada desenhando uma
seta no intervalo J , a qual deve apontar para baixo.
Exemplo 45. No diagrama abaixo mostra-se a linha de fase associada à

equação autónoma
y′ = y − y3
' $
& %

Vejamos mais algumas propriedades:

(•) Se y = b é o maior ponto crítico da equação (11) e y(t) é uma solução
crescente tal que y(t0) = y0 > b, então
lim y(t) = b
t→−∞
enquanto para valores crescentes de t a solução y(t) diverge para +∞.
' $
Exemplo esquemático:
& %

(•) Se y = b é o maior ponto crítico da equação (11) e y(t) é uma solução

decrescente tal que y(t0) = y0 > b, então
lim y(t) = b
t→+∞
enquanto para valores decrescentes de t a solução y(t) diverge para +∞.
' $
& %

(•) Se y = a é o menor ponto crítico da equação (11) e y(t) é uma solução

crescente tal que y(t0) = y0 < a, então
lim y(t) = a
t→+∞
enquanto para valores decrescentes de t a solução y(t) diverge para −∞.
' $
& %

(•) Se y = a é o menor ponto crítico da equação (11) e y(t) é uma solução

decrescente tal que y(t0) = y0 < a, então
lim y(t) = a
t→−∞
enquanto para valores crescentes de t a solução y(t) diverge para −∞.
' $
& %

(•) Se y=a e y=b são pontos críticos consecutivos da equação (11), com
a < b, e y(t) é uma solução crescente tal que a < y(t0) = y0 < b, então
lim y(t) = a
t→−∞
e lim y(t) = b
t→+∞
' $
& %

(•) Se y=a e y=b são pontos críticos consecutivos da equação (11), com
a < b, e y(t) é uma solução decrescente tal que a < y(t0) = y0 < b, então
lim y(t) = b
t→−∞
e lim y(t) = a
t→+∞
' $
& %

(•) Finalmente, observe-se o seguinte:

dy
y ′ = f (y) ⇔ = f (y(t))
dt
donde, pela regra da cadeia,
d2 y d dy

′′
y = 2 =
dt dt dt
d
= [f (y(t))]
dt
df dy
= ×
dy dt
df
= × f (y)
dy
expressão a partir da qual é possível estudar as concavidades de uma

solução y(t) da equação autónoma (11), assim como obter informações
sobre os pontos de inexão da solução y(t).
Recordando a equação autónoma do Exemplo 45

y′ = y − y3 ' $
e a sua linha de fase reproduzida ao lado, é fácil

vericar que as soluções se comportam de acordo
com o gráco abaixo.
' $
& %
& %

Analisemos outro exemplo de forma mais detalhada. Considere-se então a

equação diferencial autónoma,
y

y′ = 1 − y (12)
2
' $
& %
(•) Se 0 < y < 2, então f (y) > 0. Em particular, as soluções cujos grácos
se situam entre as rectas y = 0 e y = 2 são funções crescentes;
(•) Se y < 0 ou y > 2, então f (y) < 0. Em particular, as soluções cujos
grácos se situam abaixo da recta y = 0 ou acima da recta y = 2 são
funções decrescentes.
' $
& %
Suponhamos que se pretende esboçar o gráco da solução η(t) da equação

(12) que satisfaz a condição inicial:
η(0) = 0.5
Pelo Teorema de Existência e Unicidade, necessariamente

0 < η(t) < 2
para todo t ∈ R. Como f (y) > 0 no intervalo ]0, 2[, resulta que η(t) é sempre
crescente. Além disso,
lim η(t) = 2 e lim η(t) = 0
t→−∞
t→+∞
Pela regra da cadeia,

d ′ d df dy
y ′′(t) = [y (t)] = [f (y(t))] = = f ′(y)f (y) = (1 − y)f (y)
dt dt dy dt
−∞ 0 1 2 +∞
y ′ = f (y) − 0 + + + 0 −
y(t) ↘ ↗ ↗ ↘
y ′′ = (1 − y)f (y) − + 0 − +
Inf.
T S T S
y(t)
[Monotonia e concavidades das soluções.]

Logo η ′′(t) > 0 se, e só se,
η(t) ∈ ]0, 1[
e η ′′(t) < 0 se, e só se,

η(t) ∈ ]1, 2[
Logo η(t) tem uma inexão quando o seu gráco intersecta a recta y = 1.
' $
Esboço do gráco da solução η(t) :
& %
' $
Esboço de algumas soluções:
& %

Classicação dos pontos de equilíbrio

Considere-se a equação diferencial autónoma,
y ′ = f (y)
(•) Ponto de equilíbrio ou ponto crítico (assimptoticamente) estável é

todo o ponto de equilíbrio y = y0, cujas soluções com condições iniciais
numa vizinhança de y = y0 tendem para a solução de equilíbrio y(t) = y0
à medida que t cresce. Nestas condições, também se diz que y(t) = y0 é
uma solução de equilíbrio (assimptoticamente) estável.
Se, numa vizinhança de y0, f (y) > 0 à esquerda de y0 e f (y) < 0 à

direita de y0, então y = y0 é um ponto de equilíbrio (assimptoticamente)
estável.
Ainda, se f é diferenciável e se f ′(y0) < 0, então y = y0 é um ponto de
equilíbrio (assimptoticamente) estável.
Gracamente:
' $
& %

(•) Ponto de equilíbrio instável ou ponto crítico instável é todo o ponto

de equilíbrio y = y0, cujas soluções com condições iniciais numa
vizinhança de y = y0, mas maiores do que y0, são crescentes, e com
condições iniciais numa vizinhança de y = y0, mas menores do que y0,
são decrescentes (em ambos os casos são soluções que se afastam da
solução de equilíbrio à medida que t cresce). Nestas condições também
se diz que y(t) = y0 é uma solução de equilíbrio instável.
Se, numa vizinhança de y0, f (y) > 0 à direita de y0 e f (y) < 0 à esquerda
de y0, então y = y0 é um ponto de equilíbrio instável.
Ainda, se f é diferenciável e se f ′(y0) > 0, então y = y0 é um ponto de
equilíbrio instável.

Gracamente:
' $
& %

(•) Ponto de equilíbrio ou ponto crítico semi-estável é todo o ponto de

equilíbrio y = y0 cujas soluções com condições iniciais numa vizinhança
de y0 comportam-se de uma das formas:
' $
& %
Em qualquer dos casos também se diz que y(t) = y0 é uma solução de

equilíbrio semi-instável.
Note-se que dada uma equação autónoma

y ′ = f (y) (f diferenciável)
e um ponto de equilíbrio y = y0, se f ′(y0) = 0 nada se pode concluir sobre

a natureza do ponto de equilíbrio, uma vez que podem acontecer as três
situações seguintes:
' $
& %

▶A

equação logística

P.F. Verhulst (18041849) apresentou um modelo de estudo alternativo à

lei do crescimento populacional simples. A chamada equação logística :
dP
= kP (M − P )
dt
onde k, M > 0 são constantes.

As soluções da equação logística chamam-se funções logísticas e os grácos
destas curvas logísticas.
Neste modelo, e de acordo com muitas das realidades estudadas, a população
ao atingir um valor máximo M , chamado de saturação, verica-se que a sua
taxa de crescimento cai a zero.

Algumas propriedades da equação logística:
(•) P = 0 e P = M são os pontos de equilíbrio. O primeiro instável, enquanto

o segundo é (assimptoticamente) estável.
Com efeito,
f (P ) = 0 ⇔ kP (M − P ) = 0 ⇔ P =0 ou P =M
Por outro lado,

' $
f (P ) = kP (M − P ) > 0, se 0<P <M
f (P ) = kP (M − P ) < 0, se P <0 ou P >M

& %

(•) a recta P = M/2 dene as ordenadas dos pontos de inexão das funções
logísticas que satisfazem P (t0) = y0, com 0 < y0 < M . Nestes pontos a
taxa de crescimento é máxima, começando esta a diminuir precisamente
a partir da altura em que a população atinge metade da sua capacidade.
Com efeito,
d2 P df dP
= = k(M − 2P )[kP (M − P )]
dt2 dP dt
e, portanto,
' $ 0 M/2 M
P ′ = f (P ) + + +
P (t) ↗ ↗
P ′′ = k(M − 2P )f (P ) +
S
0 −
T
P (t) Inf.
& %

(•) A solução geral da equação logística é dada por

MB
P (t) = (B ∈ R)
B + e−M kt
juntamente com P (t) = M , tendo-se quando P (t) > 0
MB
lim P (t) = lim =M
t→+∞ t→+∞ B + e−M kt
Com efeito, com P ̸= 0 e P ̸= M ,
1 1 1

dP = k dt ⇔ + dP = M k dt
P (M − P ) P M −P
Logo,
P

log = M kt + A (A ∈ R)
M −P
e, portanto,
M BeM kt MB
P (t) = = (B ∈ R)
1 + Be M kt B + e−M kt
Exemplos de algumas curvas logísticas
' $
& %
[As funções logísticas que satisfazem P (t0 ) = y0 , com 0 < y0 < M , são sempre crescentes.]

Exemplo 46. O modelo de uma população P (t) suburbana de uma grande

cidade é regido pela equação logística
dP P
= (10 6 − P) e P (0) = 5 000
dt 107
onde t é medido em meses. Estime o valor limite da população.
Exemplo 47. Admita que uma determinada população de bactérias obedece
à seguinte fórmula logística:
6000
P (t) =
3 + 7e−0.2t
onde P (t) é expresso em miligramas e t em horas.
(•) Qual a dimensão da população de bactérias em estudo quando a taxa
de crescimento for máxima? (R: 1000 mg).
(•) Estime em que instante é que tal acontece. (R: ≈ 4.2 horas).
(•) Estime o valor máximo da taxa de crescimento. (R: ≈ 100 mg/h).
⌊ 1.3- Equações diferenciais lineares de 2a ordem⌋

Uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem é uma ED
do tipo
a(t)y ′′ + b(t)y ′ + c(t)y = d(t) (13)
onde a(t), b(t), c(t) e d(t) são funções reais de variável real contínuas num
certo intervalo aberto I ⊆ R, com a(t) não identicamente nula em I .
Se em I , a ED (13) diz-se homogénea. Caso contrário, diz-se

d(t) = 0
não-homogénea.
A equação diferencial
′′ b(t) ′ c(t) d(t)
y + y + y=
a(t) a(t) a(t)
diz-se a forma normal da equação diferencial (13).

Uma EDO de segunda ordem que não seja linear diz-se não-linear.

(•) A EDO de 2a ordem
t3y ′′ + y ′ + t5y = et
é linear.
(•) Também são lineares as EDO de 2a ordem
y ′′ + (cos t − 1)y ′ − 5y = e3t e y ′′ + y ′ + y = 0
sendo a segunda homogénea.
(•) As EDO de 2a ordem
′
y ′′y ′ + y 5 = t + 3 e y ′′ + 4ey = y − 3
são exemplos de equações não-lineares.

Considere-se a equação diferencial linear de 2a ordem,

a(t)y ′′ + b(t)y ′ + c(t)y = d(t) (14)
onde a(t), b(t), c(t) e d(t) são funções reais de variável real contínuas num
certo intervalo aberto I ⊆ R, com a(t) não identicamente nula em I .
(•) A equação (14) acima denomina-se muitas vezes por equação completa,
enquanto a equação
a(t)y ′′ + b(t)y ′ + c(t)y = 0
recebe o nome de equação homogénea associada.

(•) Uma função ϕ:I→R diz-se uma solução (em I ) da equação (14), se
∀t ∈ I a(t)ϕ′′(t) + b(t)ϕ′(t) + c(t)ϕ(t) = d(t)

(•) Chama-se solução geral da equação (14) ao conjunto formado por todas
as soluções desta equação.
(•) Chama-se solução particular da equação (14) a qualquer uma das
soluções desta equação.
(•) Fixados t0 ∈ I e y0, y1 ∈ R, chama-se problema de Cauchy ao problema
de valores iniciais (PVI),
a(t)y ′′ + b(t)y ′ + c(t)y = d(t), y(t0) = y0 e y ′(t0) = y1
Uma função ϕ : I → R é solução deste PVI, se ϕ for solução (em I ) da

equação diferencial e, simultaneamente, ϕ satiszer as condições iniciais
y(t0) = y0 e y ′(t0) = y1. Isto é, ϕ(t0) = y0 e ϕ′(t0) = y1.

Exemplo 49. Alguns exemplos:

(•) A função ϕ(t) := et é solução (em R) da equação linear de 2a ordem,
2y ′′ − y = et
(•) A função ϕ(x) := sen x é solução (em R) do problema de Cauchy,




 y ′′ + y = 0




y(0) = 0


y ′(0) = 1



Proposição 50. (Teorema de Existência e Unicidade) Considere-se a

equação diferencial ordinária linear de segunda ordem na forma normal,
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = r(t)
onde p(t), q(t) e r(t) são funções reais de variável real contínuas num certo
intervalo aberto I ⊆ R. Fixado t0 ∈ I e números quaisquer y0, y1 ∈ R, existe
uma única solução da equação diferencial no intervalo I , tal que
y(t0) = y0 e y ′(t0) = y1
' $
y y0
Fixando, na faixa, t0 ∈ I , y0 ∈ R
e a inclinação y1 ∈ R , onde tg α = y1 t t0
& %
Exemplo 51. Aplicando o TEU para EDO lineares de 2a ordem, qual o
maior intervalo aberto I ⊆ R onde se pode garantir a existência e unicidade

de solução do seguinte problema de valores iniciais
1 1 cos(2t)
y ′′ + y′ + y= , y(0) = 4 e y ′(0) = 5
t−2 t−3 t−4
O intervalo ]−∞, 2[ é o maior intervalo aberto que cumpre as duas condições:

3 4

1 1 cos(2t)
(•) as funções , e são contínuas em I ;
t−2 t−3 t−4
(•) 0 ∈ I .
Logo, pelo Teorema de Existência e Unicidade anterior, existe uma única
solução do PVI e esta está denida em todo o intervalo ] − ∞, 2[ .


▶ Equações

homogéneas
Considere-se a equação homogénea na forma normal,
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (p(t), q(t) ∈ C(I))
(•) A função identicamente nula em I (denominada solução trivial em I ) é

solução da equação homogénea.
(•) ( Princípio da Superposição) Se ϕ e ψ são soluções da equação

homogénea e A, B ∈ R, então
Aϕ(t) + Bψ(t)
é solução da equação homogénea.
Em particular, o conjunto das soluções da equação homogénea é um
espaço vectorial real.

Exemplo 52. Seja I ⊆ R um intervalo aberto e considere-se a equação

homogénea,
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (p, q ∈ C(I))
(•) Se t0 ∈ I está xo, qual a solução y(t) desta equação que satisfaz as
condições iniciais y(t0 ) = 0 e y ′ (t0 ) = 0?
(•) Admita que y(t) é uma solução (não identicamente nula) da equação
dada, a qual atinge um valor extremo em t0 ∈ I . Porque motivos será,

necessariamente, y(t0) > 0 ou y(t0) < 0?

Dependência e independência linear de funções

O wronskiano
Seja I ⊆ R um intervalo aberto. O conjunto das funções f : I → R é um
espaço vectorial real (dimensão innita), relativamente às operações usuais:
(f + g)(t) := f (t) + g(t) e (af )(t) := af (t)
onde f, g : I → R, a ∈ R e t ∈ I .
Uma sequência nita

(f1, f2, . . . , fk ) (k ∈ N)
de funções f1, f2, . . . , fk : I → R diz-se linearmente dependente em I , se

existirem constantes não todas nulas a1, a2, . . . , ak ∈ R, tais que
∀t ∈ I a1f1(t) + a2f2(t) + · · · + ak fk (t) = 0
Caso contrário, diz-se uma sequência linearmente independente em I .

Seja I ⊆ R um intervalo aberto. Dada uma sequência (f1, f2) de duas funções
reais denidas e diferenciáveis em I , ao determinante

f (t) f (t)
1 2
W (f1, f2)(t) :=

′
f1(t) f2′ (t)

dá-se o nome de wronskiano (ou determinante de Wronski) da sequência

de funções (f1, f2) no ponto t ∈ I .
Exemplo 53. (Exercício 48) Se f e g são funções reais na variável real t

tais que
W (f, g)(t) = 3e4t e f (t) := e2t
determine g(t).

Seja I ⊆ R um intervalo aberto e (f1, f2) uma sequência de funções reais

denidas e diferenciáveis em I , tais que
W (f1, f2)(t0) ̸= 0
para algum t0 ∈ I . Se para α, β ∈ R vale
∀ t∈I αf1(t) + βf2(t) = 0
então, em particular,

αf1(t0) + βf2(t0) = 0

αf ′ (t ) + βf ′ (t ) = 0

1 0 2 0
Como

f (t ) f (t )
1 0 2 0
̸ W (f1, f2)(t0) =
0= ⇒ α=β=0
f ′ (t0) f ′ (t0)

1 2
Isto é, a sequência (f1, f2) é linearmente independente.

Pode-se então enunciar:
Proposição 54. Seja I ⊆ R um intervalo aberto e considere-se a sequência

de funções reais denidas e diferenciáveis em I ,
(f1, f2)
(•) Se
W (f1, f2)(t0) ̸= 0
para algum t0 ∈ I , então a sequência (f1, f2) é linearmente independente

em I .
(•) Se a sequência (f1, f2) for linearmente dependente em I , então
∀t ∈ I W (f1, f2)(t) = 0

Observe-se que o recíproco da proposição anterior não é verdadeiro. Com
efeito, considerando as funções
f1(t) := t2 e f2(t) := t|t|

é fácil vericar que:
(•) (f1 , f2 ) é uma sequência linearmente independente em I := ] − 2, 2[ ;
(•) W (f1 , f2 )(t) = 0, para todo t ∈ I .
Exemplo 55. Considerando em R as funções

f1(t) := sen t e f2(t) := cos t
tem-se
f1(t) f2(t) sen t cos t

W (f1, f2)(t) = = = −1

′
f1(t) f2′ (t) cos t − sen t

Logo a sequência de funções (f1, f2) é linearmente independente em R.

Seja I ⊆ R um intervalo aberto e considere-se a equação linear homogénea,
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (p, q : I → R funções contínuas)
Admita-se que (y1, y2) é um par de soluções desta equação diferencial.
(•) Se alguma das soluções y1 (t) ou y2 (t) for identicamente nula em I , então
claramente a sequência (y1, y2) é linearmente dependente.
(•) Admita-se que nem y1 (t) nem y2 (t) são identicamente nulas em I e
∀t ∈ I W (y1, y2)(t) = y1(t)y2′ (t) − y2(t)y1′ (t) = 0
Como y2(t) é contínua em I e não identicamente nula em I , então existe

um intervalo aberto J ⊆ I , tal que
∀t ∈ J y2(t) ̸= 0

Tem-se:
!′
y1(t) y1′ (t)y2(t) − y1(t)y2′ (t) W (y1, y2)(t)
∀t ∈ J = 2
=− 2
=0
y2(t) y2 (t) y2 (t)
Logo existe K ∈ R, K ̸= 0, tal que
∀t ∈ J y1(t) = Ky2(t) ⇒ ∀t ∈ J y1′ (t) = Ky2′ (t)
As funções y1(t) e Ky2(t) são duas soluções (em I ) do PVI
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0, y(t0) = y1(t0) e y ′(t0) = y1′ (t0) (t0 ∈ J xo)
Logo, pelo Teorema de Existência e Unicidade (Proposição 50),
∀t ∈ I y1(t) = Ky2(t)
ou seja, a sequência (y1, y2) é linearmente dependente.

Pode-se então enunciar:
Proposição 56. Seja um intervalo aberto e considere-se a equação

I ⊆R
linear homogénea de ordem dois,
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (15)
onde p(t), q(t) são funções reais contínuas denidas em I . Seja (y1, y2) uma
sequência de duas soluções no intervalo I da ED (15).
(•) A sequência de soluções (y1, y2) é linearmente independente se, e só se,
para algum t0 ∈ I vale
W (y1, y2)(t0) ̸= 0
(•) A sequência de soluções (y1, y2) é linearmente dependente se, e só se,

para todo t ∈ I vale
W (y1, y2)(t) = 0
Seja I ⊆ R um intervalo aberto e considere-se a EDO linear homogénea de

ordem dois na forma normal
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (16)
onde p(t), q(t) são funções reais contínuas em I . Seja ainda S o espaço
vectorial real das soluções da equação (16).
Fixado t0 ∈ I , o Teorema de Existência e Unicidade (Proposição 50) garante

que a aplicação
Φ: S −→ R2
y(t) 7−→ (y(t0), y ′(t0))
é um isomorsmo linear. Em particular,
2 = dim R2 = dim S

Proposição 57. (Teorema da dimensão) Seja I ⊆ R um intervalo aberto

e considere-se a EDO linear homogénea de ordem dois na forma normal,
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (17)
onde p(t), q(t) são funções reais contínuas em I . O conjunto das soluções
em I da equação (17) é um espaço vectorial real de dimensão dois.
Em particular, se
(u1(t), u2(t))
for uma sequência de duas soluções linearmente independente em I da

equação (17), então
y(t) = C1u1(t) + C2u2(t)
com C1, C2 ∈ R, é a solução geral da equação (17).

Nas condições da proposição enunciada anteriormente, a uma sequência de

duas soluções linearmente independente da equação (17),
(u1(t), u2(t))
dá-se o nome de sistema fundamental de soluções (abreviadamente, s.f.s.)

da equação (17).
Exemplo 58. A sequência de funções
(et, e2t)
é um sistema fundamental de soluções (em R) da equação diferencial,
y ′′ − 3y ′ + 2y = 0
Logo,
y(t) = C1et + C2e2t (C1, C2 ∈ R)
é a solução geral desta equação diferencial.

O Teorema de Abel
Seja I ⊆ R um intervalo aberto e considere-se a equação homogénea,
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (p, q ∈ C(I))
Admita-se que y1(t) e y2(t) são duas soluções desta ED. Então,
y1′′ = −py1′ − qy1 e y2′′ = −py2′ − qy2

Por outro lado,
 
d  1 y2
y
d d

y1y2 − y2y1 = y1y2′′ − y2y1′′
′ ′

[W (y1, y2)] = =
dt dt y y ′
′
dt
1 2
′ ′ ′ ′

= y1 −py2 − qy2 − y2 −py1 − qy1 = −p y1y2 − y2y1
= −pW (y1, y2)

Isto é,
d
[W (y1, y2)] + p(t)W (y1, y2) = 0
dt
Mostrámos assim que o wronskiano W (y1, y2)(t) das soluções y1(t) e y2(t) é
solução da equação diferencial linear homogénea de 1a ordem,
y ′ + p(t)y = 0
Logo,
R
W (y1, y2)(t) = c e− p(t) dt (c ∈ R)
Exemplo 59. Se (y1, y2) for uma sequência de duas soluções da equação
diferencial
2t2y ′′ + 3ty ′ − y = 0 (t > 0)
então, para certa constante real c,

3
R
−
W (y1, y2)(t) = ce 2t dt = ct−3/2

Proposição 60. (Teorema de Abel) Seja um intervalo aberto e I ⊆ R

considere-se a EDO linear homogénea de ordem dois,
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (18)
onde p, q : I → R são funções contínuas. Se (y1, y2) for uma sequência de

duas soluções em I de (18), então existe uma constante real c, tal que
R
∀t ∈ I W (y1, y2)(t) = c e− p(t)dt
Consequentemente,
[∀ t ∈ I W (y1, y2)(t) = 0] ou [∀ t ∈ I W (y1, y2)(t) > 0]
ou [∀ t ∈ I W (y1, y2)(t) < 0]

Em particular, a sequência de soluções (y1, y2) é linearmente independente
se, e só se, para todo t ∈ I vale W (y1, y2)(t) ̸= 0.
[NOTA: A constante c acima depende das soluções y1 e y2, mas não depende da variável t.]
Exemplo 61. (Exercício 51) Sejam y1 e y2 duas soluções linearmente

independentes da equação diferencial,
t2y ′′ − 2y ′ + (3 + t)y = 0 (t > 0)
Se
W (y1, y2)(2) = 3
qual o valor de W (y1, y2)(4) ? Justique a sua resposta.
Pelo Teorema de Abel,

2 dt
R
t2 − 2t
W (y1, y2)(t) = ce = ce (c ∈ R)
Ora, 3 = W (y1, y2)(2) = ce−1, pelo que c = 3e e, portanto,
− 2t +1 √
W (y1, y2)(t) = 3e ⇒ W (y1, y2)(4) = 3 e

Exemplo 62. (Exercício 52 (4)) Sejam p, q ∈ C(I), com I ⊆R intervalo

aberto, e considere a equação diferencial homogénea:
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0
Admita que ϕ e ψ são soluções e que t0 ∈ I . Nestas condições, justique

que se
ϕ(t0) = 1, ϕ′(t0) = 0, ψ(t0) = 0 e ψ ′(t0) = 1
então (ϕ, ψ) é um s.f.s. em I .
Com efeito, basta observar

ϕ(t ) ψ(t ) 1 0
0 0
W (ϕ, ψ)(t0) = = = 1 ̸= 0

′
ϕ (t0) ψ ′(t0) 0 1


Como usar o Teorema de Abel para determinar a solução

geral de uma equação homogénea de 2a ordem
Seja I ⊆ R um intervalo aberto e considere-se a EDO linear homogénea
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (p, q ∈ C(I)) (19)
Admita-se que se conhece uma solução (não nula e positiva) ϕ(t) de (19).
Seja y(t) uma qualquer solução da equação (19). Pelo Teorema de Abel,
R
W (ϕ(t), y(t)) = Be− p(t) dt
para certa constante real B . Por outro lado,

ϕ(t) y(t)
= ϕ(t)y ′(t) − y(t)ϕ′(t)

W (ϕ(t), y(t)) =

ϕ′(t) y ′(t)

Logo R
′ ϕ′(t) e− p(t) dt
y − y=B (20)
ϕ(t) ϕ(t)
Sendo 1 um factor integrante para a equação (20), então

µ(t) = ϕ(t)
R R
e− p(t) dt e− p(t) dt
" #
d 1 1
Z
y =B ⇒ y=B dt + A (A ∈ R)
dt ϕ(t) ϕ2(t) ϕ(t) ϕ2(t)
ou seja,
R
e− p(t) dt
Z
y(t) = Aϕ(t) + Bϕ(t) dt (21)
2
ϕ (t)
Tem-se que
R
e− p(t) dt
Z
ϕ(t) e ϕ(t) dt
ϕ2(t)
são duas soluções linearmente independentes da equação (19), pois
 R 
Z − p(t) dt
e −
R
p(t) dt ̸= 0
W ϕ(t), ϕ(t) dt=e
ϕ2(t)
Conclusão: A expressão (21) é a solução geral da equação (19).

Por exemplo, sabendo que a ED do Exercício 54,
(t − 1)y ′′ − ty ′ + y = 0 (t > 1)
admite a solução y1(t) := t, vejamos como determinar a solução geral desta

equação. Ora, tomando uma qualquer solução y(t) da ED dada, tem-se,
respectivamente, por denição e pelo Teorema de Abel,

t y(t)
t dt
R
= ty ′(t) − y(t) = c(t − 1)et

W (t, y(t)) =
e W (t, y(t)) = ce t−1
1 y ′(t)

para certa constante real c. Logo
y ′(t) − t−1y(t) = c(t − 1)t−1et
Resolvendo esta equação linear de 1a ordem obtém-se
y(t) = At + Bet (A e B constantes reais)
que é a solução geral da equação diferencial inicial.

O método da redução ou abaixamento da ordem

(Método de D'Alembert)
Seja I ⊆ R um intervalo aberto e considere-se a EDO linear homogénea
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (p, q ∈ C(I)) (22)
Seja ϕ(t) uma solução (positiva e não nula) da equação (22) e tome-se
y ,→ v, tal que y(t) := ϕ(t)v(t) (v ̸= 0) (23)
Esta mudança de variável vai permitir descobrir uma segunda solução da ED
(22), a qual é linearmente independente da solução ϕ(t). Isto é, a sequência
(ϕ, ϕv)
constituirá um s.f.s. da equação (22), pelo que desta forma ca determinada
a solução geral desta equação diferencial.

Ora, de y(t) = ϕ(t)v(t) obtém-se
y ′ = ϕ′v + ϕv ′ e y ′′ = ϕ′′v + 2ϕ′v ′ + ϕv ′′
e, portanto, substituindo na equação (22)
0 = y ′′ + py ′ + qy
= ϕv ′′ + (pϕ + 2ϕ′)v ′ + v |(ϕ′′ + pϕ

{z
′ + qϕ)
}
q
0
donde
ϕ′(t)
" #
v ′′ + p(t) + 2 v′ = 0 (24)
ϕ(t)
(Note-se o desaparecimento de v .)

Tome-se agora a mudança de variável v ,→ u, denida por v ′(t) := u(t).

Então v ′′(t) = u′(t), pelo que substituindo na equação (24) obtém-se
ϕ′(t) ϕ′(t)
! !
0 = v ′′ + p(t) + 2 v ′ = u′ + p(t) + 2 u
ϕ(t) ϕ(t)
donde
ϕ′ (t)
R
B e−
R
p(t) dt
− p(t)+2 ϕ(t) dt
u(t) = B e = (B ∈ R)
ϕ2(t)
Como v ′(t) = u(t), então

R R
B e− p(t) dt e− p(t) dt
Z
v ′(t) = u(t) = ⇒ v(t) = B dt + A (A ∈ R)
ϕ2(t) ϕ2(t)
e, portanto, R
e− p(t) dt
Z
y(t) = ϕ(t)v(t) = Aϕ(t) + Bϕ(t) 2
dt
ϕ (t)
Tem-se
 R 
e− p(t) dt 
Z R
W ϕ(t), ϕ(t) = e− p(t) dt ̸= 0
ϕ2(t)
pelo que
 R 
e− p(t) dt
Z
ϕ(t), ϕ(t) 
ϕ2(t)
é um s.f.s. da equação (22). Em particular,

R
e− p(t) dt
Z
y(t) = Aϕ(t) + Bϕ(t) (A, B ∈ R)
ϕ2(t)
é a solução geral da equação diferencial (22).
método da redução da
O método descrito é usualmente designado por
ordem, método do abaixamento da ordem ou método de D'Alembert.

Por exemplo, tomando novamente a ED do Exercício 54,
(t − 1)y ′′ − ty ′ + y = 0 (t > 1)
a qual admite a solução y1(t) := t, vejamos como determinar a solução geral

desta equação. Ora, tomando a mudança de variável y(t) := tv(t), tem-se:
y ′ = v + tv ′ e y ′′ = 2v ′ + tv ′′
Substituindo na equação diferencial inicial obtém-se

−1
′′ v′ =

v + −2 + 2t − t 2 2
t −t 0
Efectuando a segunda mudança de variável z(t) := v ′ (t), resulta a ED

−1
′

z + −2 + 2t − t2 2
t −t z=0
cuja solução geral é z(t) = B(t − 1)t−2et, com B ∈ R. Logo

Z Z
y(t) = tv(t) = t z(t)dt + A = t B(t − 1)t−2etdt + A = At + Bet
com A, B ∈ R, é a solução geral da equação diferencial inicial.

Proposição 63. (Teorema da separação de Sturm) Seja I ⊆ R um

intervalo aberto e considere-se a equação homogénea
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (p, q ∈ C(I))
Seja (ϕ, ψ) um s.f.s. em I e t0, t1 ∈ I , com t0 < t1, zeros consecutivos de ψ.
Nestas condições, ϕ admite um, e um só, zero no intervalo ]t0, t1[ .
' $
Gracamente:
& %
Exemplo 64. (Exercício 56) Justique que não existe nenhuma equação
diferencial da forma
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (p, q ∈ C(R))
que admita como soluções as funções y1(t) := et e y2(t) := (t2 − 1)e2t.
▶ Equações homogéneas com coecientes constantes
Considere-se a EDO linear homogénea de segunda ordem com coecientes

constantes (onde a, b ∈ R):
y ′′ + ay ′ + by = 0 ⇔ (D2 + aD + b)y = 0 (25)
onde D := d/dt. Ao polinómio de grau dois com coecientes reais,

p := r2 + ar + b ∈ R[r]
dá-se o nome de polinómio característico da equação (25), e à equação

r2 + ar + b = 0
o nome de equação característica ou equação auxiliar da equação (25).

Proposição 65. Vale o seguinte:

(1) A função ϕ(t) := ewt, com w ∈ C e t ∈ R, é solução da equação (25) se,
e só se, w é raiz do polinómio característico p.

Com efeito: 
é sol. de (25)

 ϕ(t) = ewt ′′ ′ 
 ⇔ ewt +a ewt + bewt =0 ⇔ ewt (w2 + aw + b) = 0 

 
⇔ w2 + aw + b = 0 ⇔ w é raiz de p
(2) Se a função ϕ(t) := ewt, com w ∈ C e t ∈ R, é solução da equação (25),

então o mesmo sucede a ϕ(t) = ewt.
Com efeito:
" #
ϕ(t) = ewt é sol. de (25) ⇔ w é raiz de p ⇔ w é raiz de p

(3) Considere-se a função complexa de variável real,
ϕ(t) := u(t) + iv(t)
onde u(t) e v(t) são funções reais de variável real. Se ϕ(t) é solução da
equação (25), então o mesmo sucede às funções u(t) e v(t).
Com efeito:
 
é sol. de (25)
 

 ϕ(t) ⇔ (u + iv)′′ + a(u + iv)′ + b(u + iv) = 0 

 
⇔ u′′ + au′ + bu + i(v ′′ + av ′ + bv) = 0
 
 
 
e
 
⇔ u′′ + au′ + bu = 0 v ′′ + av ′ + bv = 0
 
 
 
⇔ u(t) e v(t) são sol. de (25)
NOTA: Este último resultado vale mais geralmente para as EDO homogéneas
da forma
a(t)y ′′ + b(t)y ′ + c(t)y = 0
Proposição 66. Considere-se a equação linear homogénea,

y ′′ + ay ′ + by = 0 (a, b ∈ R) (26)
1)
(1 Se o polinómio característico da equação (26) admitir duas raízes reais
w1 ̸= w2, então a solução geral da equação (26) é:
y(t) = Aew1t + Bew2t (A, B ∈ R)


Com efeito: 
raízes de p ⇒ ew1 t , ew2 t sol. de (26)

 

 w1 , w2 

Por outro lado,
 
 
 
 
∀t ∈ R W (ew1 t , ew2 t ) = (w2 − w1 )e(w1 +w2 )t ̸= 0
 
 
 
Logo
 
 
 
(ew1 t , ew2 t ) é s.f.s. de (26)
 

2) Se o polinómio característico da equação (26) admitir uma raiz real

(2
dupla w, então a solução geral da equação (26) é:
y(t) = Aewt + Btewt (A, B ∈ R)
Com efeito:
 
raiz de sol. de (26)

 

 w p ⇒ ewt 

 
Pelo método da redução de ordem encontra-se a solução de (26) lin. ind. de ewt
 
 
 
 

 tewt 

Logo
 
 
 
 
(ewt , tewt ) é s.f.s. de (26)
 

3) Se o polinómio característico da equação (26) admitir a raiz complexa

(3
α + iβ , com α, β ∈ R e β ̸= 0, então a solução geral da equação (26) é:
y(t) = Aeαt sen(βt) + Beαt cos(βt) (A, B ∈ R)
Com efeito:
 
 
raiz de p ⇒ e(α+iβ)t = eαt cos(βt) + ieαt sen(βt) sol. de (26)
 
 α + iβ 
 
 
⇒ eαt cos(βt),eαt sen(βt) sol. de (26) por (65)
 
 
 
Como
 
 
 
 

 ∀t ∈ R W (eαt cos(βt), eαt sen(βt)) = βe2αt ̸= 0 

 



logo 


(eαt cos(βt), eαt sen(βt)) é s.f.s. de (26)
 

Exemplo 67. Considere-se a equação diferencial,

y ′′ − 3y ′ + 2y = 0 (27)
Ora, r = 1 e r = 2 são as raízes do polinómio característico
p := r2 − 3r + 2
associado à equação diferencial (27). Logo,
(et, e2t)
é um sistema linearmente independente de duas soluções da equação
diferencial (27) e, portanto,
y(t) = Aet + Be2t
com A, B ∈ R, é a solução geral da equação diferencial (27).


y ′′ − 2y ′ + y = 0. (28)
Ora, r = 1 é raiz dupla do polinómio característico
p := r2 − 2r + 1
(et, tet)
y(t) = Aet + Btet


y ′′ − 4y ′ + 13y = 0. (29)
Ora, r = 2 + 3i é raiz do polinómio característico
p := r2 − 4r + 13
(e2t sen 3t, e2t cos 3t)
y(t) = Ae2t sen(3t) + Be2t cos(3t)

Exemplo 70. (Exercício 60 a)) Determine no intervalo ]0, +∞[ o integral

geral da equação diferencial:
d2 y dy
(Sugestão: x ,→ z , onde z := 1/x)
x4 + 2x 3 −y =0
dx 2 dx
Tem-se:
dy dy dz dy −1
= × = × 2
dx dz dx dz x
d2 y

d dy d dy −1 d dy −1 dy d −1
= = × 2 = × 2 + ×
dx2 dx dx dx dz x dx dz x dz dx x2
2
d dy dz −1 dy 2 d y −1 −1 dy 2
= × × 2 + × 3= × × + ×
dz dz dx x dz x dz 2 x2 x2 dz x3
d2 y 1 dy 2
= 2× 4+ × 3
dz x dz x
Substituindo na equação diferencial:
2 d2 y d2 y

4d y 3 dy 4 1 dy 2 3 dy −1
0=x + 2x − y = x × + × + 2x × 2 −y = 2 −y
dx2 dx dz 2 x4 dz x3 dz x dz
Donde
y(z) = Aez + Be−z (A, B ∈ R) ⇒ y(x) = Ae1/x + Be−1/x (A, B ∈ R)
Generalização às equações homogéneas com coecientes

constantes de ordem superior
O estudo das EDO homogéneas de 2a ordem com coecientes constantes
generaliza-se de forma natural às EDO do mesmo tipo de ordem superior.
Tome-se a EDO homogénea de ordem n ∈ N com coecientes constantes

y (n) + an−1y (n−1) + · · · + a1y ′ + a0y = 0 (30)
onde an−1, . . . , a1, a0 ∈ R. Ao polinómio de grau n ∈ N com coecientes reais,

p := rn + an−1rn−1 + · · · + a1r + a0 ∈ R[r]
dá-se o nome de polinómio característico da equação homogénea (30), e

à equação
rn + an−1rn−1 + · · · + a1r + a0 = 0
o nome de equação característica ou equação auxiliar da equação (30).

Proposição 71. O espaço das soluções da equação homogénea (30) tem

dimensão nita n, sendo possível obter uma base S deste espaço da seguinte
forma:
(•) Se w é uma raiz real com multiplicidade k ∈ N do polinómio característico
da equação (30), então a raiz w contribui, para S , com as k soluções

linearmente independentes:
ewt, tewt, . . . , tk−1ewt
(•) Se w := α + iβ , com α, β ∈ R e β ̸= 0, é uma raiz complexa com

multiplicidade m ∈ N do polinómio característico da equação (30), então
a raiz w contribui, para S , com as 2m soluções lin. independentes:
eαt cos(βt), eαt sen(βt), teαt cos(βt), teαt sen(βt), . . .
. . . , tm−1eαt cos(βt), tm−1eαt sen(βt)
A totalidade das soluções assim obtidas perfaz a base S .

Exemplo 72. Considere-se a ED homogénea com coecientes constantes,

y ′′′ − 7y ′ + 6y = 0
As raízes do polinómio característico desta equação diferencial
p := r3 − 7r + 6
são
r=1 r=2 e r = −3
todas reais e com multiplicidade um. Logo
(et, e2t, e−3t)
é um s.f.s. da equação diferencial dada, pelo que
y(t) = c1et + c2e2t + c3e−3t (c1, c2, c3 ∈ R)
é a sua solução geral.


y ′′′ − y ′′ − 8y ′ + 12y = 0
p := r3 − r2 − 8r + 12
são
r=2 e r = −3
a primeira com multiplicidade 2 e a segunda com multiplicidade 1. Logo
(e2t, te2t, e−3t)
é uma base do espaço das soluções da equação diferencial dada, pelo que
y(t) = c1e2t + c2te2t + c3e−3t (c1, c2, c3 ∈ R)
é a sua solução geral.


y (6) + 2y (5) − 2y ′′′ − y ′′ = 0
p := r6 + 2r5 − 2r3 − r2
são
r = 0 (mult. 2) r = 1 (mult. 1) e r = −1 (mult. 3).
Logo
(1, t, et, e−t, te−t, t2e−t)
é um s.f.s. da equação diferencial dada, pelo que
y(t) = c1 + c2t + c3et + c4e−t + c5te−t + c6t2e−t
com c1, c2, c3, c4, c5, c6 ∈ R, é a sua solução geral.


y ′′′ − 4y ′′ + 13y ′ = 0
p := r3 − 4r2 + 13r
são
r=0 r = 2 + 3i e r = 2 − 3i
todas com multiplicidade um. Logo
(1, e2t cos(3t), e2t sen(3t))
y(t) = c1 + c2e2t cos(3t) + c3e2tsen(3t)
com c1, c2, c3 ∈ R, é a sua solução geral.


y (5) − 9y (4) + 34y ′′′ − 66y ′′ + 65y ′ − 25y = 0
p := r5 − 9r4 + 34r3 − 66r2 + 65r − 25
são
r=1 r =2+i e r =2−i
a primeira com multiplicidade um e as outras com multiplicidade dois. Logo
(et, e2t cos(t), te2t cos(t), e2tsen(t), te2tsen(t))
y(t) = c1et + c2e2t cos(t) + c3te2t cos(t) + c4e2tsen(t) + c5te2tsen(t)
com c1, c2, c3, c4, c5 ∈ R, é a sua solução geral.

Exemplo 77. Determine a solução geral da ED

y ′′′ − y ′′ − y ′ + y = 0
(RESPOSTA: y(t) = Ae−t + Bet + Ctet , com A, B, C ∈ R.)

2y ′′′ − 4y ′′ − 2y ′ + 4y = 0
(RESPOSTA: y(t) = Ae−t + Bet + Ce2t , com A, B, C ∈ R.)

y (4) + 2y ′′ + y = 0
(RESPOSTA: y(t) = A cos(t) + B sen(t) + Ct cos(t) + Dt sen(t), com A, B, C, D ∈ R.)


y (4) − 2y ′′′ + 6y ′′ − 2y ′ + 5y = 0
(RESPOSTA: y(t) = A cos(t) + B sen(t) + Cet cos(2t) + Det sen(2t), com A, B, C, D ∈ R.)

y (4) − 4y ′′′ + 4y ′′ = 0
(RESPOSTA: y(t) = A + Bt + Ce2t + Dte2t , com A, B, C, D ∈ R.)

y (4) − 2y ′′′ + y ′′ = 0
(RESPOSTA: y(t) = A + Bt + Cet + Dtet , com A, B, C, D ∈ R.)


y (5) − y (4) − 2y ′′′ + 2y ′′ + y ′ − y = 0
(RESPOSTA: y(t) = Ae−t + Bte−t + Cet + Dtet + Et2 et , com A, B, C, D, E ∈ R.)

y (6) − 3y (4) + 3y ′′ − y = 0
(RESPOSTA: y(t) = Ae−t + Bte−t + Ct2 e−t + Det + Etet + F t2 et , com A, B, C, D, E, F ∈ R.)

y (6) − y ′′ = 0
(RESPOSTA: y(t) = A + Bt + Cet + De−t + E cos(t) + F sen(t), com A, B, C, D, E, F ∈ R.)


de Euler
▶ Equações
Considere-se a equação de Euler de 2a ordem
2 d2 y dy
x + αx + βy = 0 (x > 0; α, β ∈ R) (31)
dx2 dx
Fixado, eventualmente, o ramo principal do logaritmo complexo e procurando
soluções da forma
y(x) = xr (r ∈ C)
encontramos a chamada equação indicial

xr [r(r − 1) + αr + β ] = 0 ⇔ r(r − 1) + αr + β = 0 (32)
cujas soluções em C são as raízes complexas do polinómio de grau dois
p := r(r − 1) + αr + β = r2 + (α − 1)r + β ∈ R[r]
Conclusão: Se r é raiz de p, então y(x) = xr é solução da equação (31).

Analisemos as várias possibilidades para as raízes do polinómio p:
(•) Admita-se que o polinómio p admite duas raízes reais distintas r1 e r2 .
Então,
y1(x) := xr1 e y2(x) := xr2
são duas soluções da equação (31). Como
W (xr1 , xr2 ) = (r2 − r1) xr1+r2−1 ̸= 0
resulta que (xr1 , xr2 ) é um s.f.s. da ED (31) e, portanto,
y(x) = Axr1 + Bxr2 (A, B ∈ R)
é a solução geral da equação de Euler (31).

(•) Suponha-se agora que o polinómio p admite uma raiz real dupla r1 .
Então,
y1(x) := xr1
é solução da ED (31). O método da redução de ordem permite obter
uma segunda solução y2(x) linearmente independente de y1(x), sendo

fácil concluir que podemos tomar
y2(x) := xr1 log x
Donde, neste caso,
y(x) = Axr1 + Bxr1 log x (A, B ∈ R)
é a solução geral da equação de Euler (31).

(•) Finalmente, admita-se que o polinómio p admite as raízes complexas não
reais e conjugadas r1 ± ir2, com r1, r2 ∈ R e r2 ̸= 0. A função
y(x) := xr1+ir2
é solução da ED (31). Fixado o ramo principal do logaritmo complexo
xr1+ir2 = xr1 xir2 = xr1 eir2 log x = xr1 cos(r2 log x) + ixr1 sen(r2 log x)
Pela nota a seguir à Proposição 65
y1(x) := xr1 cos(r2 log x) e y2(x) := xr1 sen(r2 log x)
são soluções da ED (31) e como
W (xr1 cos(r2 log x), xr1 sen(r2 log x)) = r2x2r1−1 ̸= 0
resulta que a solução geral da equação de Euler (31) é
y(x) = Axr1 cos(r2 log x) + Bxr1 sen(r2 log x) (A, B ∈ R)

Exemplo 86. Considere-se a equação de Euler:

x2y ′′ + 5xy ′ = 0 (x > 0)
Tem-se:
r(r − 1) + 5r = 0 (equação indicial)
Como
r(r − 1) + 5r = 0 ⇔ r = 0 (simples) ou r = −4 (simples)
então,
1, x−4

é um s.f.s. e, portanto, a solução geral desta equação de Euler é:
y(x) = A + Bx−4 (A, B ∈ R)


x2y ′′ + 3xy ′ + y = 0 (x > 0)
Tem-se:
r(r − 1) + 3r + 1 = 0 (equação indicial)
Como
r(r − 1) + 3r + 1 = 0 ⇔ r = −1 (dupla)
então,
−1 −1

x , x log x
y(x) = Ax−1 + Bx−1 log x (A, B ∈ R)


x2y ′′ + 7xy ′ + 13y = 0 (x > 0)
Tem-se:
r(r − 1) + 7r + 13 = 0 (equação indicial)
Como
r(r − 1) + 7r + 13 = 0 ⇔ r = −3 + 2i (simples) ou r = −3 − 2i (simples)
então,
x−3 cos(2 log x), x−3 sen(2 log x)

y(x) = Ax−3 cos(2 log x) + Bx−3 sen(2 log x) (A, B ∈ R)

Vale ainda o seguinte resultado:
Proposição 89. A substituição

t := log x
reduz a equação de Euler (31) à equação linear homogénea com coecientes

constantes
d2y dy
+ (α − 1) + βy = 0 (33)
dt2 dt
cuja equação característica é, precisamente, a equação indicial em (32).

Em particular, uma vez determinada uma base do espaço das soluções
da equação (33), ca determinada uma base do espaço das soluções da
equação de Euler (31).

Com efeito, considere-se a mudança da variável independente
x ,→ t denida por t := log x (x > 0)
Pela regra da cadeia tem-se:
dy dy dt dy 1
= × = ×
dx dt dx dt x
d2 y d dy d dy 1 d dy 1 dy d 1

= = × = × + ×
dx2 dx dx dx dt x dx dt x dt dx x
d2y
!
d dy dt 1 dy 1 1 1 dy 1

= × × − × 2= × × − × 2
dt dt dx x dt x dt2 x x dt x
d2 y 1 dy 1
= 2 × 2− × 2
dt x dt x
Substituindo na equação de Euler (31) vem:
2 d2 y dy
0=x 2
+ αx + βy
dx dx
d2y
!
1 dy 1 dy 1

= x2 × − × + αx × + βy
dt2 x2 dt x2 dt x
d2y dy
= 2 + (α − 1) + βy
dt dt
Isto é, obtém-se a equação linear homogénea com coecientes constantes
d2 y dy
2
+ (α − 1) + βy = 0
dt dt
cuja equação característica associada
r2 + (α − 1)r + β = 0
é, precisamente, a equação indicial (32) associada à equação de Euler (31).

Exemplo 90. (Exemplo 86 revisitado) Qual a solução geral da equação

de Euler
x2y ′′ + 5xy ′ = 0 (x > 0)

Equação indicial:
 

ou

r(r − 1) + 5r = 0 ⇔ r2 + 4r = 0 ⇔ r = 0 r = −4
 
 
 
EDO linear com coecientes constantes resultante da mudança de variável t = log x:
 
 
 
 
 

 y ′′ + 4y ′ = 0 

 
cuja solução geral é:
 
 
 
 
y(t) = A + Be−4t (A, B ∈ R)
 
 
 
Logo a solução geral da equação de Euler dada é:
 
 
 
 
y(x) = A + Be−4 log x = A + Bx−4 (A, B ∈ R)


de Euler
x2y ′′ + 3xy ′ + y = 0 (x > 0)

Equação indicial:
 
 
r(r − 1) + 3r + 1 = 0 ⇔ r2 + 2r + 1 = 0 ⇔ r = −1
 
 
 
 
 
 
 
 

 y ′′ + 2y ′ + y = 0 

 
 
 
 
 
y(t) = Ae−t + Bte−t (A, B ∈ R)
 
 
 
Logo a solução geral da equação de Euler dada é:
 
 
 
 
y(x) = Ae− log x + B(log x)e− log x = Ax−1 + Bx−1 log x (A, B ∈ R)


de Euler
x2y ′′ + 7xy ′ + 13y = 0 (x > 0)

Equação indicial:
 
 
r(r − 1) + 7r + 13 = 0 ⇔ r2 + 6r + 13 = 0 ⇔ r = −3 ± 2i
 
 
 
 






 

 y ′′ + 6y ′ + 13y = 0 

 
 
 
 
 
y(t) = Ae−3t cos(2t) + Be−3t sen(2t)
 

 (A, B ∈ R) 

 



Logo a solução geral da equação de Euler dada é: 


 
y(x) = Ae−3 log x cos(2 log x) + Be−3 log x sen(2 log x)
 
 
 
= Ax−3 cos(2 log x) + Bx−3 sen(2 log x) (A, B ∈ R)


▶ Equações

completas
Considere-se a equação completa de segunda ordem
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = r(t) (p, q, r ∈ C(I))
(•) Se θ(t) e γ(t) são soluções da equação completa, então
θ(t) − γ(t)
(•) Se θ(t) e γ(t) são soluções da equação completa e A, B ∈ R são tais que
A + B = 1, então
Aθ(t) + Bγ(t)
é solução da equação completa.

(•) Se (u1 (t), u2 (t)) é um s.f.s. da equação homogénea associada e ϕ(t) é
uma qualquer solução particular da equação completa, então
y(t) = ϕ(t) + C1u1(t) + C2u2(t) (C1, C2 ∈ R)
é a solução geral da equação completa.
Esquematicamente:
y(t) = ϕ(t)
| {z }
+ |C1u1(t) + C u (t)
{z 2 2 }
(C1, C2 ∈ R)
yp(t) yh(t)
solução geral solução particular solução geral equação

! ! !
= +
equação completa equação completa homogénea associada
| {z } | {z } | {z }
y(t) yp (t) yh (t)

(•) Se r(t) = r1 (t) + r2 (t) + · · · + rn (t), com n ∈ N e rj (t) ∈ C(I), e γj (t) é
uma solução particular da equação completa
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = rj (t) (j = 1, 2, . . . , n)
então
γ1(t) + γ2(t) + · · · + γn(t)
é solução particular a equação completa
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = r(t) = r1(t) + r2(t) + · · · + rn(t) (34)
Em particular, nesta situação, se (u1(t), u2(t)) for um s.f.s. da equação

homogénea associada, então
y(t) = γ1(t) + γ2(t) + · · · + γn(t) + C1u1(t) + C2u2(t) (C1, C2 ∈ R)
é a solução geral da equação (34).


▶O método da variação das constantes
Considere-se a equação diferencial linear não homogénea de ordem dois
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = r(t) (35)
onde p, q, r ∈ C(I), com I ⊆ R intervalo aberto, e seja
y ′′ + p(t)y ′ + q(t)y = 0 (36)
a equação homogénea associada.
O método da variação das constantes serve para encontrar uma solução
particular da equação diferencial completa (35). Esta solução particular é
obtida à custa da solução geral da equação homogénea associada (36).
(Recorde-se que a solução geral da equação diferencial completa (35) ca
determinada, caso se conheça uma solução particular desta equação e a
solução geral da sua equação homogénea associada (36).)

Admita-se que se conhece a solução geral da equação homogénea associada
(36):
yh(t) = C1y1(t) + C2y2(t) (C1, C2 ∈ R)
Se considerarmos
yp(t) := u1(t)y1(t) + u2(t)y2(t)
onde u1(t) e u2(t) são funções reais denidas em I a determinar, podemos

colocar a questão:
Em que condições é yp(t) solução da equação

diferencial completa (35)?
(Observe-se que yh(t) não é solução da equação completa, pois r(t) ̸= 0.)

Ora,
yp′ = u′1y1 + uy1′ + u′2y2 + u2y2′
Se considerarmos
′
u′1y1 + u′2y2 = 0 ′ ′
0 = u1y1 + u2y2 = u′′1y1 + u′′2y2 + u′1y1′ + u′2y2′

⇒
donde
yp′′ = u′1y1′ + u1y1′′ + u′2y2′ + u2y2′′
Desta forma, se yp(t) for solução da equação completa (35), então
0 0
q q
z }| { z }| {
r(t) = u1(y1 + p(t)y1 + q(t)y1) + u2(y2 + p(t)y2 + q(t)y2) + u′1y1′ + u′2y2′
′′ ′ ′′ ′
= u′1y1′ + u′2y2′
O raciocínio desenvolvido conduz-nos ao sistema de equações diferenciais:


′ ′ ′
    
u1y1(t) + u2y2(t) = 0 y (t) y2(t) u (t) 0

 1  1

⇔ =
  
  
u′ y ′ (t) + u′ y ′ (t) = r(t) y1′ (t) y2′ (t) u′2(t) r(t)


1 1 2 2
Este sistema tem solução, pois

y1(t) y2(t)

W (y1, y2)(t) = ≠ 0

′ ′ (t)
y1(t) y2

Determinando as soluções u′1 e u′2 e, tendo em conta a continuidade das

funções envolvidas, as funções u1 e u2 por primitivação, obtém-se desta
forma uma solução particular yp(t) da equação completa (35).

Exemplo 93. (Exercício 69 b)) Utilizando o método da variação das

constantes, determine a solução geral da equação completa:
x2y ′′ + xy ′ − y = 2x (x > 0)
A equação dada é equivalente à equação (na forma normal)
1 ′ 1 2
y ′′ + y − 2y= (x > 0)
x x x
A equação homogénea associada
1 ′ 1
y ′′ + y − 2 y = 0 (x > 0) ⇔ x2y ′′ + xy ′ − y = 0 (x > 0)
x x
é uma equação de Euler cuja equação indicial associada é
r(r − 1) + r − 1 = 0 ⇔ r = 1 (simples) ou r = −1 (simples)
Logo a solução geral desta equação de Euler é
yh(x) = Ax + Bx−1 (A, B ∈ R)

Pelo método da variação das constantes, a equação completa admite uma
solução particular da forma
yp(x) = u(x)x + v(x)x−1 (u(x), v(x) funções a determinar)
onde


 0

x −1





−1
−x−2

2x


′ (x) = = x−1

u


x x−1









 −2
1 −x

x−1′
  
  
x u (x) 0



  =  ⇔
1 −x−2 v ′(x) 2x−1 
x 0










1 2x −1
′ (x) =

= −x



 v −1
x x







1 −x−2




Primitivando, resulta
y(x) = yp(x) + yh(x)
= u(x)x + v(x)x−1 + yh(x)

Z Z
= x−1dx x + −x dx x−1 + yh(x)
x
= x log x − + Ax + Bx−1
2
= x log x + Ax + Bx−1 (A, B ∈ R)
que é a solução geral da equação completa.

Exemplo 94. (Exercício 69 f)) Utilizando o método da variação das

constantes, determine a solução geral da equação completa:
(D2 + 4D + 4)y = t−2e−2t (t > 0)
onde D denota o operador d/dt.
A equação homogénea associada
(D2 + 4D + 4)y = 0 ⇔ y ′′ + 4y ′ + 4y = 0
é uma equação com coecientes constantes cuja equação característica
associada é
r2 + 4r + 4 = 0 ⇔ r = −2 (dupla)
Logo
yh(t) = Ae−2t + Bte−2t (A, B ∈ R)

Pelo método da variação das constantes, a equação completa admite uma
solução particular da forma
yp(t) = u(t)e−2t + v(t)te−2t (u(t), v(t) funções a determinar)
onde

e−2t te−2t u′(t) u′(t) = −1/t
    
0 
  =  ⇔
−2e−2t e−2t(1 − 2t) v ′(t) t−2e−2t v ′(t) = 1/t2

Primitivando podemos tomar u(t) = − log t e v(t) = −1/t, resultando
y(t) = yp(t) + yh(t) = u(t)e−2t + v(t)te−2t + yh(t)
= −e−2t log t − e−2t + Ae−2t + Bte−2t
= −e−2t log t + Ae−2t + Bte−2t (A, B ∈ R)
que é a solução geral da equação completa.


▶O método dos coecientes indeterminados
(Completando uma base do espaço das soluções da equação homogénea associada)

Tome-se a EDO linear de segunda ordem com coecientes constantes e reais,
y ′′ + ay ′ + by = R(t) (a, b ∈ R) (37)
onde R(t) é soma (nita) de funções reais na variável real t do tipo
Q(t)eαt cos(βt) e P (t)eγt sen(θt)
com α, β, γ e θ constantes reais e Q(t) e P (t) funções polinomiais com

coecientes reais. Tome-se, ainda, a equação homogénea associada:
y ′′ + ay ′ + by = 0 (38)
O método dos coecientes indeterminados permite determinar uma
solução particular yp (t) da equação completa (37), à custa da completação de
uma base do espaço vectorial das soluções da equação homogénea (38).

Como preparação para aplicar este método vamos convencionar o seguinte:
(•) Se r = α for uma raiz real com multiplicidade k ∈ N, então a esta raiz
estão associadas as k funções
eαt, teαt, . . . , tk−1eαt
(•) (Problema inverso) À função R(t) = tn eαt (n ∈ N0 e α ∈ R) corresponde
a raiz real r = α com multiplicidade n + 1.
Exemplo 95. Por exemplo:

(•) À raiz r := −5 com multiplicidade 7 corresponde a sequência de funções:
e−5t, te−5t, t2e−5t, t3e−5t, t4e−5t, t5e−5t, t6e−5t (7 funções)

(•) À raiz r := 0 com multiplicidade 5 corresponde a sequência de funções:
1, t, t2, t3, t4 (5 funções)

(•) À função R(t) := t2 e2t corresponde a raiz r = 2 com multiplicidade 3.

(•) Se r = α + βi, com α, β ∈ R e β ̸= 0, for uma raiz complexa com

multiplicidade k ∈ N, então a esta raiz estão associadas as 2k funções
eαt cos(βt), teαt cos(βt), . . . , tk−1eαt cos(βt)
eαt sen(βt), teαt sen(βt), . . . , tk−1eαt sen(βt)
(Motivado pelo desenvolvimento: e(α+βi)t = eαt cos(βt) + ieαt sen(βt).)
(•) (Problema inverso) À função R(t) = tn eαt cos(βt), com n ∈ N0 , α, β ∈ R e
β ̸= 0, corresponde a raiz complexa r = α + βi com multiplicidade n + 1.

Analogamente para a função R(t) = tneαt sen(βt).

Exemplo 96. Por exemplo:

(•) À raiz r := −2 + 8i com multiplicidade 3 corresponde as sequências de
funções:
e−2t cos(8t), te−2t cos(8t), t2e−2t cos(8t)
e (6 funções)
e−2t sen(8t), te−2t sen(8t), t2e−2t sen(8t)
(•) À raiz r := 9i com multiplicidade 4 corresponde as sequências:
cos(9t), t cos(9t), t2 cos(9t), t3 cos(9t)

e (8 funções)
sen(9t), t sen(9t), t2 sen(9t), t3 sen(9t)
(•) À função R(t) := t3 et sen(6t) corresponde a raiz complexa r = 1 + 6i
com multiplicidade 4.
(•) À função R(t) := te−9t cos(t) corresponde a raiz complexa r = −9 + i
com multiplicidade 2.
Esquema do método dos coecientes indeterminados:

' $
& %

Exemplo 97. (Exercício 74 b)) Considere-se a equação diferencial,

(D2 − 1)y = x2 (onde D signica d/dx)
(•) p(r) = r 2 − 1. Raízes r = 1 e r = −1, ambas simples;
(•) (ex , e−x ) s.f.s. da equação homogénea associada;

problema inverso
(•) x2 −−−−−−−−−−−−→ r = 0 raiz tripla
(•) Junção das raízes: r = 1 simples, r = −1 simples e r = 0 tripla;
(•) (ex , e−x , 1, x, x2 ) funções correspondentes;
(•) a equação completa admite uma solução particular da forma
yp(x) = A1 + Bx + Cx2 (A, B, C ∈ R constantes a determinar);
(•) a solução geral da equação completa é:
y(x) = −2 − x2 + C1ex + C2e−x (C1, C2 ∈ R)

Exemplo 98. (Exercício 74 d)) Considere-se a equação diferencial,

y ′′ − 2y ′ − 3y = 2et
(•) p(r) = r 2 − 2r − 3. Raízes r = −1 e r = 3, ambas simples;
(•) (e−t , e3t ) s.f.s. da equação homogénea associada;

problema inverso
(•) 2et −−−−−−−−−−−−→ r = 1 raiz simples
(•) Junção das raízes: r = −1, r = 3 e r = 1 todas simples;
(•) (e−t , e3t , et ) funções correspondentes;
yp(t) = Aet (A ∈ R constante a determinar);
y(t) = − 1 et + C e−t + C e3t (C1, C2 ∈ R)

2 1 2
Exemplo 99. (Exercício 74 f)) Considere-se a equação diferencial,

y ′′ − 2y ′ + y = 3 + 6tet
(•) p(r) = r 2 − 2r + 1 = (r − 1)2 . Raiz r = 1 dupla;
(•) (et , tet ) s.f.s. da equação homogénea associada;
problema inverso
(•) 3 + 6tet −−−−−−−−−−−−→ raízes r = 0 simples e r = 1 dupla
(•) Junção das raízes: r = 0 simples e r = 1 quádrupla;
(•) (et , tet , t2 et , t3 et , 1) funções correspondentes;
yp(t) = A1 + Bt2et + Ct3et (A, B, C ∈ R constantes a determinar);
y(t) = 3 + t3et + C1et + C2tet (C1, C2 ∈ R)

Exemplo 100. (Exercício 74 i)) Considere-se a equação diferencial,

y ′′ + 2y ′ + 5y = 17 sen 2t
(•) p(r) = r 2 + 2r + 5. Raízes r = −1 + 2i e r = −1 − 2i, ambas simples;
(•) (e−t cos(2t), e−t sen(2t)) s.f.s. da equação homogénea associada;
problema inverso
(•) 17 sen(2t) −−−−−−−−−−−−→ raiz r = 2i simples
(•) Junção das raízes: r = −1 + 2i e r = 2i ambas simples;
(•) (e−t cos(2t), e−t sen(2t), cos(2t), sen(2t)) funções correspondentes;
yp(t) = Acos(2t) + Bsen(2t) (A, B ∈ R constantes a determinar);
y(t) = −4 cos(2t) + sen(2t)+C1e−t cos(2t)+C2e−t sen(2t) (C1, C2 ∈ R)

▶ Osciladores mecânicos: sistemas massa-mola
Vibrações acontecem em várias áreas da engenharia. Os casos que vamos
analisar, os chamados sistemas massa-mola, podem ser adaptados a outras
situações, bastando para isso mudar a terminologia e a interpretação física.
Iremos estudar alguns sistemas dinâmicos lineares, onde para cada um deles o
modelo matemático será uma ED linear de 2a ordem (em R) com coecientes

constantes do tipo
d2 x dx
a 2 +b + c x = F (t) ⇔ ax′′ + bx′ + cx = F (t)
dt dt
com F (t) função contínua e periódica denominada função força.

Considere-se um sistema massa-mola com as seguintes características:
(•) Uma mola exível com comprimento natural ℓ é xada, verticalmente,

por uma das suas extremidades a um suporte rígido.
(•) Um corpo C com massa

m é preso à outra extremidade livre da mola.
−Considera-se a massa da mola desprezável quando comparada com a massa de C .
 
−O corpo C provoca na mola um alongamento com comprimento L.

 

 (O alongamento L dependerá da massa m.Corpos com massas diferentes originam
 
diferentes alongamentos.)
(•) A posição de equilíbrio do corpo C é a posição do centro de gravidade
de C quando este estabiliza.
(•) Forças como o deslocamento e a velocidade que actuem no sentido de
cima para baixo são consideradas forças com sentido positivo.

(•) Os deslocamentos vericados pelo corpo C são medidos a partir da sua
posição de equilíbrio.
Sistema massa-mola
' $
& %

Equacionando o sistema
Existirá uma equação diferencial que descreva o deslocamento
do corpo C em função do tempo t?
Ora, pela Segunda Lei de Newton do Movimento
d
ma = (mx′) = F (massa × aceleração = força)
dt
(F força resultante de todas as forças aplicadas ao corpo C ). Desta lei resulta
a equação diferencial de 2a ordem:
mx′′ = F = F (t, x, x′)
Existem várias forças que podem actuar sobre o corpo C . Vamos analisar
apenas quatro tipos de forças, assumindo que nos problemas a estudar as
duas primeiras actuarão sempre, podendo as outras duas actuar ou não.
Considera-se, ainda, que as forças actuantes são todas unidimensionais.

(1) Peso (força gravitacional) Fg : esta força é dada por
Fg = mg = (massa) × (aceleração gravitacional)
(2) Força da mola Fs : a conhecida Lei de Hooke estabelece que se uma
mola for esticada (ou comprimida), relativamente ao seu comprimento
natural, então a mola exerce uma força restauradora Fs, proporcional ao

alongamento (ou contracção) provocado na mola. Em particular, se a
partir da posição de equilíbrio o corpo C sofrer um deslocamento x, então
Fs = −k(L + x)
onde k > 0 é uma constante denominada constante da mola.

NOTA 1: A mola é, essencialmente, caracterizada pela constante k.
NOTA 2: O sinal negativo é explicado pelo facto da força restauradora
actuar de modo a tentar restabelecer o comprimento natural da mola.

Considere-se os quatro casos à direita na gura abaixo:

' $
& %
(∗) No primeiro caso, o corpo C está em repouso na sua posição de equilíbrio,

pelo que Fs = −kL, com sentido negativo.
(∗) No segundo e terceiro casos Fs = −k(L + x), com sentido negativo.
(∗) Finalmente, no quarto caso Fs = −k(L + x), com sentido positivo.
(3) Amortecimento Fd : realisticamente, amortecimentos acontecem em
qualquer sistema massa-mola não ideal, actuando de forma a contrariar
o movimento. Existem várias maneiras de denir este tipo de forças, aqui
adoptamos a seguinte:
Fd = −γx′ (amortecimento) ∝ (velocidade instantânea)
(γ > 0 coeciente de amortecimento ). Note-se que a força Fd actua

sempre de forma a contrariar (amortecer) o movimento do corpo C:
- Se C move-se de cima para baixo, então a velocidade x′ é positiva e,
portanto, neste caso, Fd é negativa e actua puxando C para cima.
- Se C move-se de baixo para cima, então a velocidade x′ é negativa e,
portanto, neste caso, Fd é positiva e actua puxando C para baixo.
(4) Força externa f (t) : consideramos apenas as forças externas periódicas

f (t) = A0 cos(ωt) ou f (t) = B0 sen(ωt) (A0, B0, ω ∈ R)
Voltando à equação diferencial
mx′′ = F (t, x, x′)
resulta reunindo as forças anteriores (isto é, a força resultante )
mx′′ = Fg + Fs + Fd + f (t) = mg − k(L + x) − γx′ + f (t)
ou seja,
mx′′ + γx′ + kx = mg − kL + f (t)
Quando o corpo C está em repouso na sua posição de equilíbrio, apenas as

forças Fg = mg e Fs = −kL estão a actuar no corpo C . Além disso, como
nesta situação o corpo C não apresenta movimento, necessariamente
Fg + Fs = 0 ⇔ mg − kL = 0
Logo,

mx′′ + γx′ + kx = f (t)

Tipos de movimentos oscilatórios

(•) Movimento oscilatório livre não amortecido: Caso em que
equação do movimento
f (t) = 0 e γ=0 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ mx′′ + kx = 0
(•) Movimento oscilatório livre amortecido: Caso em que
f (t) = 0 e γ>0 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ mx′′ + γx + kx = 0
(•) Movimento oscilatório forçado não amortecido: Caso em que
f (t) ̸= 0 e γ=0 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ mx′′ + kx = f (t)
(•) Movimento oscilatório forçado amortecido: Caso em que
f (t) ̸= 0 e γ>0 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ mx′′ + γx + kx = f (t)
onde
x(t) = xp(t) + xh(t) (xp(t) solução estacionária, xh (t) solução transiente)

Movimento oscilatório livre não amortecido

Este é o caso mais simples, onde livre signica f (t) = 0 e não amortecido
signica γ = 0. Neste caso obtém-se a equação diferencial,
√
ω0 := k/m
mx′′ + kx = 0 ⇔ x′′ + ω02x = 0
Qualquer solução (não trivial) da equação diferencial x′′ +ω02x = 0 é da forma
x(t) = A sen(ω0t + ϕ0) (período fundamental: T := 2π/ω0 )
com A (amplitude do movimento ) e ϕ0 (fase inicial ) constantes reais,
A > 0 e 0 ≤ ϕ0 < 2π .
 
x(t) = C sen(ω0 t) + D cos(ω0 t)
(•) (C, D ∈ R)
 
 (•) (C, D) = C 2 + D2(cos(ϕ0), sen(ϕ0)) (coordenadas polares)
 p 

 
 p 
 (•) x(t) = C sen(ω t) + D cos(ω t) = C 2 + D2[cos(ϕ ) sen(ω t) + sen(ϕ ) cos(ω t)] 
 0 0 0 0 0 0 
 p 
= C 2 + D2 sen(ω0 t + ϕ0 )
Gracamente:
' $
& %

Exemplo 101. Um dado corpo é preso a uma das extremidades de uma
mola exível a qual está xa, verticalmente, pela outra extremidade a um
suporte rígido. Qual a posição em qualquer instante t do corpo, sabendo

que este se encontra em movimento oscilatório livre não amortecido com
período fundamental T = 2π/3 s, x(0) = 1 m e x′(0) = 3 m/s?
' $
 
2π 2π p
(•) =T = ⇒ 3 = ω0 = k/m
 3 ω0 
 
(•) γ = 0, f (t) = 0

 
 
 
(•) ′′ ′′ 2
mx + kx = 0 ⇒ 0 = x + ω0 x = x + 9x′′ 
 
 
 
(•) x(t) = A cos(3t) + B sen(3t) (A, B ∈ R) 
 
 
(•) ′
x(0) = 1, x (0) = 3 ⇒ x(t) = cos(3t) + sen(3t) 
& %
 
 
√
[Gráco de x(t) ]
π

⇒ x(t) = 2 sen 3t + 4
m

Movimento oscilatório forçado não amortecido

Se o movimento é não amortecido, então γ = 0. Para estudar este tipo de
movimento tem-se o modelo
mx′′ + kx = f (t)
Para o nosso estudo, apenas consideramos forças externas periódicas do tipo
f (t) = A0 cos(ωt) ou f (t) = B0 sen(ωt) (A0, B0, ω ∈ R, A0, B0 ̸= 0)
Como as duas situações tratam-se de forma análoga, admita-se, para xar
ideias, que
f (t) = A0 cos(ωt)
Considere-se o polinómio característico
p(r) := mr2 + k
Tem-se:
(•) Se ω ̸= ω0 , então
A0
q
x(t) = A cos(ω0t) + B sen(ω0t)} + cos(ωt) ω0 := k/m
| {z 2
m ω0 − ω 2
xh (t) | {z }
xP (t)
(A e B constantes reais). Estes deslocamentos são sempre funções bem

comportadas ao longo do tempo.
(•) Caso contrário, se ω = ω0 , então

A0
q
x(t) = A cos(ω0 t) + B sen(ω t)
0 } + t sen(ω0t) ω0 := k/m
| {z 2mω0 {z
| xh (t) }
xP (t)
Neste caso, devido a xP (t), vemos que |x(t)| toma valores arbitrariamente
grandes quando t → +∞.
Este fenómeno, consequência da frequência natural da força externa, isto
é ω , igualar a frequência natural do deslocamento, isto é ω0 , é usualmente
designado por ( pura) ressonância.

Pode ainda observar-se o seguinte:
Caso ω ̸= ω0, a solução do PVI
mx′′ + kx = A0 cos(ωt), x(0) = 0 e x′(0) = 0
é
A0 − cos(ωt) + cos(ω0t) q
x(t) = com ω0 := k/m
m ω 2 − ω02
Pela regra de L'Hôpital
! !
A0 − cos(ωt) + cos(ω0t) A0 t sen(ωt) A0
lim = lim = t sen(ω0t)
ω→ω0 m ω 2 − ω02 ω→ω0 m 2ω 2mω0
que é precisamente a solução particular xP (t) encontrada no caso em que

existe manifestação de ressonância.

Exemplo 102. Um corpo com massa 3 Kg é preso a uma das extremidades

de uma mola, a qual está xa, verticalmente, pela outra extremidade a
um suporte rígido. Sabe-se que após ser preso à mola, o corpo provoca
um alongamento nesta de 392 mm. Não se vericando qualquer tipo de

amortecimento neste sistema, a força externa f (t) = 10 cos(ωt) actua sobre
o corpo provocando ressonância. Se o corpo, inicialmente, é libertado 20 cm
abaixo da sua posição de equilíbrio com uma velocidade de 10 cm/s para
cima, qual a equação do movimento quando se considera g = 9.8 m/s2?
' $
(•) m = 3, k = 75 (0 = Fg + Fs = mg − k × (dist.) ⇒ k = mg/(dist.)),

 
 
 γ = 0, f (t) = 10 cos(ωt) 
 
mx′′ + γx′ + kx = 10 cos(ωt) ⇒ 10 cos(ωt) = 3x′′ + 75x
(•) 
 
 p 
(existência de ressonância) ⇒ ω =
 
(•) 75/3 = 5 
 
1
 
t sen(5t) (A, B ∈ R)
(•) x(t) = A cos(5t) + B sen(5t) +

3
 
 
(•) x(0) = 0.2, x′ (0) = −0.1 ⇒ 
& %

 
1 1 1
⇒ x(t) = cos(5t) −
5 50
sen(5t) + t sen(5t) m
3 [Gráco de x(t) ]
⌊ 1.4- Sistemas de equações diferenciais ordinárias⌋

(Sistemas lineares com coecientes constantes de 1a ordem
de duas equações a duas incógnitas)
Seja I ⊆ R um intervalo aberto e tome-se o sistema de ED lineares com
coecientes constantes de 1a ordem nas funções incógnitas x(t) e y(t):

x′ = Ax + By + h1(t)

(A, B, C, D ∈ R)
y ′ = Cx + Dy + h (t)
 (h1 , h2 : I → R funções contínuas em I )
2
Matricialmente,
′
      
x A B x h1(t)
 =   +  
y′ C D y h2(t)
| {z }
matriz
do
sistema
(Se h1(t) = h2(t) = 0 em I , diz-se neste caso que o sistema é homogéneo.

Caso contrário, diz-se que o sistema é não homogéneo.)
Um par de funções (ϕ1, ϕ2), onde ϕ1, ϕ2 : I → R, diz-se uma solução do

sistema se, em I ,

ϕ′1(t) = Aϕ1(t) + Bϕ2(t) + h1(t) ′
      
 ϕ1(t) A B ϕ1(t) h1(t)
⇔   =     +  
ϕ′ (t) = Cϕ (t) + Dϕ (t) + h (t)

1 2 2
ϕ′2(t) C D ϕ2(t) h2(t)
2
A solução geral do sistema é o conjunto de todas as soluções do sistema.
Exemplo 103. O par de funções

(−1 + et − t, −1 + et − t)
é solução do sistema

x′ = 2x − y + t ′
      
 x 2 −1 x t
⇔  =   +  
y ′ = 3x − 2y + t
 y ′ 3 −2 y t

Uma conjunção de condições do tipo

′
          
x A B x h1(t) x(t0) α
 =   +   e  = 
y′ C D y h2(t) y(t0) β
onde t0 ∈ I e α, β ∈ R, dene um problema de valor inicial (PVI). Uma
solução deste PVI é toda a solução do sistema que satisfaça a condição
inicial.
Exemplo 104. O par de funções (−1 + et cos t, et sen t) é solução do PVI

 
 x′ = x − y + 1
 x(0) = 0

e
y ′ = x + y + 1
 y(0) = 0

Matricialmente,
′
          
x 1 −1 x 1 x(0) 0
 =   +   e  = 
y′ 1 1 y 1 y(0) 0

Proposição 105. (Teorema de Existência e Unicidade) Considere-se o

sistema
′
      
x A B x h1(t)
 =   +  
y′ C D y h2(t)
onde h1, h2 : I → R são funções contínuas e I é um intervalo aberto. Fixados

arbitrariamente t0 ∈ I e α, β ∈ R, existe uma, e uma só, solução (x(t), y(t))
do sistema tal que
   
x(t0) α
 = 
y(t0) β
Além disso, as funções x(t) e y(t) estão denidas no intervalo I .

Proposição 106. Considere-se o sistema homogéneo

x′
! ! !
A B x
=
y′ C D y
Qualquer solução deste sistema está denida em R. Mais, o espaço das
soluções deste sistema é um espaço vectorial real de dimensão dois igual à
ordem da matriz do sistema.
Proposição 107. Considere-se o sistema completo
x′
! ! ! !
A B x h1(t)
= + (h1 , h2 ∈ C(I), I ⊆ R intervalo aberto)
y′ C D y h2(t)
e o sistema homogéneo associado
′
    
x A B x
 =  
y′ C D y
A solução geral do sistema completo é igual à soma de uma solução particular
do sistema completo com a solução geral do sistema homogéneo associado.
O método da eliminação
Este método consiste em eliminar uma das variáveis e reduzir o problema a
uma única equação linear de 2a ordem na outra variável.
Exemplo 108. (Exercício 83 f)) Resolva o seguinte problema homogéneo:
!′ ! ! ! !
x 1 −5 x x(0) 1
= e =
y 1 −3 y y(0) 1
3 4
2
1 5
6

Exemplo 109. (Exercício 86 e)) Resolva o seguinte problema:


x′ + 2x + 4y = 4t

y ′ + x − y = 1

3 4
2
1
5
6

Sistemas autónomos Estabilidade

Considere-se o sistema de ED nas funções incógnitas x(t) e y(t):
x′ = f (x, y)

 ′
(39)
y = g(x, y)
onde f e g são funções escalares nas variáveis reais x e y. Uma sistema de
ED deste tipo designa-se por sistema de equações diferenciais autónomo
ou, simplesmente, sistema autónomo (utiliza-se esta terminologia quando
as funções f e g não dependem, explicitamente, da variável independente t).
Seja
x = x1(t) e y = y1(t) ( t ∈ I , I ⊆ R intervalo aberto)
uma solução do sistema (39). Ao conjunto dos pontos do plano, denominado

plano de fase,
T := {(x1(t), y1(t)) : t ∈ I}
dá-se o nome de trajectória ou órbita do sistema (39).
Por vezes é possível determinar as trajectórias de um sistema autónomo do

tipo (39) através da resolução da ED de 1a ordem nas variáveis x e y:
dy
dy dy dx dy g(x, y)
= × ⇒ dt
= dx = (40)
dt dx dt dx f (x, y)
dt
Caso seja possível resolver (40) e obter a solução geral (na forma implícita)
H(x, y) = k (k ∈ R) (41)
tem-se que (41) é uma equação para as trajectórias do sistema (39). Isto é,
as trajectórias do sistema (39) estão contidas nas curvas de nível de H(x, y).
(Não existe nenhum método geral de resolução da equação (40), pelo que
este método de calcular as trajectórias só se aplica em casos especiais.)

Exemplo 110. Algumas trajectórias do sistema de equações diferenciais


x′ = y
y ′ = −x
onde
dy
dy dy dx dy dt = − x
= × ⇒ = dx ⇒ x2 + y 2 = k 2 (k ∈ R)
dt dx dt dx y
dt
' $
(Algumas trajectórias no plano de fase)
& %
Um par de funções constantes

x1(t) := x∗ e y1(t) := y ∗
com x∗, y ∗ ∈ R, que seja solução do sistema (39)


x′ = f (x, y)

y ′ = g(x, y)

diz-se uma solução de equilíbrio deste sistema e ao ponto do plano (x∗, y∗)
dá-se o nome de ponto de equilíbrio ou ponto crítico do sistema (39).
Observe-se que as órbitas das soluções de equilíbrio reduzem-se a um ponto
do plano. Precisamente, o ponto de equilíbrio.

Considere-se o sistema autónomo (39),

x′ = f (x, y)

 ′
y = g(x, y)
e admita-se que
(x(t), y(t)) = (x∗, y ∗)
é solução de equilíbrio deste sistema.

(•) A solução de equilíbrio (x(t), y(t)) = (x∗, y∗) diz-se estável, se toda a
trajectória do sistema (39) que num certo instante t = t1 esteja próxima
de (x(t), y(t)) = (x∗, y∗), permaneça próxima de (x(t), y(t)) = (x∗, y∗),
para todo t ≥ t1.
(•) A solução de equilíbrio (x(t), y(t)) = (x∗, y ∗) diz-se instável, caso não
seja estável.
Exemplo 111. (Exercício 88) Considere o sistema linear:

dx

=y



 dt


 dy
=x



dt
Encontre uma função H(x, y) constante ao longo das soluções do sistema.

Esboce algumas trajectórias do sistema dado, assinalando o sentido do
movimento quando t aumenta.
Como classica, quanto à estabilidade, o ponto crítico do sistema?


▶ Estabilidade:

caso linear
Considere-se o sistema de ED lineares nas funções incógnitas x(t) e y(t):
x′ = Ax + By

x ′ !
A B
!
x
!
⇔ = (42)
 ′
y = Cx + Dy y′ C D y
onde A, B, C, D ∈ R, com AD − BC ̸= 0. Um sistema de equações diferenciais

deste tipo admite uma, e uma só, solução de equilíbrio. A saber:
x1(t) := 0 e y1(t) := 0
para todo t ∈ R. Com efeito, basta observar que o sistema


Ax + By = 0

Cx + Dy = 0
é um sistema algébrico homogéneo, possível e determinado.

Considere-se o sistema de equações diferenciais


x′ = Ax + By ′
    
 x A B x
⇔  =   (A, B, C, D ∈ R e AD − BC ̸= 0)
y ′ = Cx + Dy
 y′ C D y
| {z }
U
(•1 ) Se B = C = 0, então os valores próprios da matriz U são λ1 = A e λ2 = D:

A − λ 0
|U
U − λII 2| = 0 ⇔
0
=0
D − λ
⇔ λ=A ou λ=D
Além disso,
 
x′ = Ax
 x(t) = C1eAt = C1eλ1t

⇔ (C1, C2 ∈ R)
y ′ = Dy
 y(t) = C eDt = C eλ2t

2 2
− Se λ1, λ2 < 0, qualquer solução aproxima-se da solução de equilíbrio.

− Se λ1 > 0 ou λ2 > 0, existem soluções com condição inicial próxima
da origem que se afastam progressivamente da solução de equilíbrio.
(•2 ) Se B ̸= 0 ou C ̸= 0 (sem perda de generalidade, B ̸= 0), então:

x ′ − Ax
x′ = Ax + By −−−−−−−−−→ y =
B
y ′ =Cx+Dy
−−−−−−−−−→ |x′′ − (A + D)x′ +{z(AD − BC)x = 0}
polinómio característico
p(r)=r2 −(A+D)r+AD−BC
Neste caso os valores próprios da matriz U são as soluções da equação:

A − λ B
|U
U − λII 2| = 0 ⇔ =0

C D − λ
⇔ λ2 − (A + D)λ + AD − BC = 0
⇔ λ2 − tr(U
U )λ + det(U
U) = 0
Considerando os vários casos possíveis:

(•21 ) Dois valores próprios reais λ1 ̸= λ2. Neste caso a solução geral do
sistema é:

x(t) = C1eλ1t + C2eλ2t

y(t) = ∗ eλ1t + ∗ eλ2t


1 2
(C1 , C2 , ∗1 , ∗2 ∈ R, com ∗1 e ∗2 dependentes de A, B, C1 , C2 , λ1 , λ2 )
− Se λ1, λ2 < 0, então qualquer solução aproxima-se da solução

de equilíbrio.
− Se λ1 > 0 ou λ2 > 0, existem soluções com condição inicial
próxima da origem que se afastam progressivamente da solução
de equilíbrio.

(•22 ) Um valor próprio real (duplo) λ1. Neste caso a solução geral do
sistema é:

x(t) = C1eλ1t + C2teλ1t

y(t) = ∗ eλ1t + ∗ teλ1t


1 2
(C1 , C2 , ∗1 , ∗2 ∈ R, com ∗1 e ∗2 dependentes de A, B, C1 , C2 , λ1 )
− Se λ1 < 0, qualquer solução aproxima-se da solução de equilíbrio.

− Se λ1 > 0, soluções com condição inicial diferente da origem
afastam-se progressivamente da solução de equilíbrio.

(•23 ) Dois valores próprios complexos λ1 ± iλ2, com λ1, λ2 ∈ R e λ2 ̸= 0.
(•231 ) Se λ1 = 0 , então a solução geral do sistema é:


x(t) = C1 cos(λ2t) + C2 sen(λ2t)

y(t) = ∗ cos(λ t) + ∗ sen(λ t)


1 2 2 2
(C1 , C2 , ∗1 , ∗2 ∈ R, com ∗1 e ∗2 dependentes de A, B, C1 , C2 , λ2 )
− Nesta situação, qualquer solução irá rodopiar em torno da

solução de equilíbrio.
(Circunferências ou elipses são exemplos deste tipo de órbitas.)

(•232 ) Se λ1 ̸= 0, então a solução geral do sistema é:


x(t) = C1eλ1t cos(λ2t) + C2eλ1t sen(λ2t)

y(t) = ∗ eλ1t cos(λ t) + ∗ eλ1t sen(λ t)


1 2 2 2
(C1 , C2 , ∗1 , ∗2 ∈ R, com ∗1 e ∗2 dependentes de A, B, C1 , C2 , λ1 , λ2 )
− Se λ1 < 0, então qualquer solução aproxima-se da solução

de equilíbrio.
(As órbitas neste caso são espirais que caminham para a origem.)
− Se λ1 > 0, então as soluções com condição inicial diferente

da origem afastam-se progressivamente da solução de
equilíbrio.
(As órbitas neste caso são espirais que se afastam da origem.)

Em resumo pode-se enunciar:

Proposição 112. Considere-se o sistema de equações diferenciais
x′ = Ax + By

 ′
y = Cx + Dy
onde A, B, C, D ∈ R, com AD − BC ̸= 0, e a matriz algébrica deste sistema:

!
A B
U :=
C D
Relativamente a este sistema de equações diferenciais tem-se:

(•) Se os valores próprios da matriz U tiverem ambos parte real não-positiva,
então a solução de equilíbrio (x(t), y(t)) = (0, 0) é estável;
(•) Se um dos valores próprios da matriz U tiver parte real positiva, então
a solução de equilíbrio (x(t), y(t)) = (0, 0) é instável.
Exemplo 113. Considere-se o sistema de equações diferenciais:

x′ = −3x + y e y ′ = x − 3y (43)
Tem-se que λ = −2 e λ = −4 são os valores próprios da matriz
!
−3 1
U :=
1 −3
pelo que a solução de equilíbrio (x(t), y(t)) = (0, 0) é estável.

' $
Algumas trajectórias
do sistema (43)
& %

x′ = x e y ′ = −y (44)
Tem-se que λ = 1 e λ = −1 são os valores próprios da matriz
!
1 0
U :=
0 −1
pelo que a solução de equilíbrio (x(t), y(t)) = (0, 0) é instável.

' $
do sistema (44)
& %

x′ = y e y ′ = −4x (45)
Tem-se que λ = 2i e λ = −2i são os valores próprios da matriz
!
0 1
U :=
−4 0
pelo que a solução de equilíbrio (x(t), y(t)) = (0, 0) é estável.
' $
do sistema (45)
& %
Exemplo 116. Considere-se o sistema autónomo linear não-homogéneo:

x′ = x + y + 1 e y′ = x − 2
O ponto (2, −3) é o ponto de equilíbrio deste sistema. Considerando a

translação de coordenadas
ξ =x−2 e η =y+3
o sistema dado dá origem ao sistema homogéneo

ξ′ = ξ + η e η′ = ξ (46)
o qual possui o ponto de equilíbrio (0, 0). Os valores próprios da matriz
!
1 1
U :=
1 0
√ √
são λ1 = 1
2 (1+5) e 5), pelo que o ponto de equilíbrio (0, 0) do
λ2 = 1
2 (1−
sistema homogéneo (46) é instável e, portanto, o mesmo sucede ao ponto
de equilíbrio (2, −3) do sistema não-homogéneo inicial.

▶ Estabilidade: caso não-linear (linearização)
Seja
x′ = f (x, y)

 ′
(47)
y = g(x, y)
onde f e g são funções escalares nas variáveis reais x e y, um sistema de ED

autónomo não-linear nas seguintes condições:
é um ponto de equilíbrio isolado do sistema (47). Isto é,
(•) (x, y) = (x∗ , y ∗ )
existe Dε (disco de centro em (x∗, y∗) e raio ε > 0), tal que (x∗, y∗) é o
único ponto de equilíbrio do sistema (47) no interior de Dε;
(•) o jacobiano
∂f ∂f
∗ ∗ ∗ ∗

(x , y ) (x , y )
∂x ∂y

̸= 0

∂g ∂g ∗ ∗

∗ ∗
(x , y ) (x , y )
∂x ∂y
(•) as funções f (x, y) e g(x, y) admitem os desenvolvimentos em série de

potências em torno do ponto (x, y) = (x∗, y∗):
" #
∂f ∂f

f (x, y) = f (x ∗, y ∗) + (x − x∗) + (y − y ∗)+
| {z } ∂x (x∗,y∗) ∂y (x∗,y∗)
||
0
+ |a12(x − x∗)2 + a22(x − x∗)(y
{z
− y ∗ ) + a (y − y ∗ )2 + · · ·
21 }
||
F (x − x∗, y − y ∗)
" #
∂g ∂g

g(x, y) = g(x∗ , y ∗ ) + (x − x ∗ ) + (y − y ∗ )+
| {z } ∂x (x∗,y∗) ∂y (x∗,y∗)
||
0
+ |b12(x − x∗)2 + b22(x − x∗)(y
{z
− y ∗ ) + b (y − y ∗ )2 + · · ·
21 }
||
G(x − x∗, y − y ∗)
Nestas condições, o sistema (47) pode ser escrito na forma

 " #
′ = ∂f ∗ ) + ∂f




 x (x − x (y − y ∗ ) + F (x − x∗ , y − y ∗ )
∂x (x∗,y∗) ∂y (x∗,y∗)




" #
′ = ∂g ∗ ) + ∂g




 y (x − x (y − y ∗ ) + G(x − x∗ , y − y ∗ )


 ∂x (x∗,y∗) ∂y (x∗,y∗)
sendo o sistema autónomo linear
 " #
′ = ∂f ∗ ) + ∂f




x (x − x (y − y ∗)
∂x (x∗,y∗) ∂y (x∗,y∗)




" #
′ = ∂g ∗ ) + ∂g




y (x − x (y − y ∗)


 ∂x (x∗,y∗) ∂y (x∗,y∗)
uma boa aproximação (teorema de Hartman-Grobman) do sistema inicial,

quando (x, y) está perto do ponto de equilíbrio (x∗, y∗).
O processo acabado de descrever denomina-se linearização e permite
enunciar o seguinte resultado:
Proposição 117. Nas condições anteriores, o sistema (47) e o sistema

autónomo linear
 " #
∂f ∂f

′ ∗ ∗)

x = (x − x ) + (y − y



∂x (x∗,y∗) ∂y (x∗,y∗)



(48)

" #
′ = ∂g ∗ ) + ∂g

∗)

− −


 y (x x (y y
∂x (x∗,y∗) ∂y (x∗,y∗)



possuem ambos o ponto de equilíbrio (x, y) = (x∗, y ∗).

Considere-se a matriz jacobiana
∂f ∗ ∗ ∂f ∗ ∗
 
(x , y ) (x , y )
 ∂x ∂y


J := 
 

 ∂g ∂g ∗ ∗ 

(x∗, y ∗) (x , y )

∂x ∂y
matriz algébrica do sistema homogéneo associado ao sistema (48).

Valem os seguintes resultados:

(•) se os valores próprios da matriz jacobiana J tiverem ambos parte real
negativa, então
(x, y) = (x∗, y ∗)
é um ponto de equilíbrio estável do sistema inicial (47);
(•) se algum dos valores próprios da matriz jacobiana J tiver parte real
positiva, então
(x, y) = (x∗, y ∗)
é um ponto de equilíbrio instável do sistema inicial (47).
(Observe-se que a proposição anterior é inconclusiva nos restantes casos.)

Exemplo 118. Considere o sistema autónomo não-linear:

x′ = x + 4y − x2

 ′
(49)
y = 6x − y + 2xy
O ponto (x, y) = (0, 0) é um ponto de equilíbrio deste sistema. Os valores

próprios da matriz jacobiana
 
∂f ∂f
(0, 0) (0, 0)
 ∂x ∂y
 !
 1 4
J :=  =
 
 ∂g ∂g  6 −1
(0, 0) (0, 0)
 
∂x ∂y
onde f (x, y) := x + 4y − x2 e g(x, y) := 6x − y + 2xy , são

λ1 = 5 e λ2 = −5
Logo (x, y) = (0, 0) é um ponto de equilíbrio instável do sistema (49).

Exemplo 119. Considere-se o sistema autónomo não-linear:

x′ = xy − 2

 ′
(50)
y = x − 2y
O ponto (x, y) = (−2, −1) é um ponto de equilíbrio deste sistema. Os

valores próprios da matriz jacobiana
 
∂f ∂f
(−2, −1) (−2, −1)  
 ∂x ∂y −1 −2


J :=  =
  
 ∂g ∂g  1 −2
(−2, −1) (−2, −1)
 
∂x ∂y
onde f (x, y) := xy − 2 e g(x, y) := x − 2y , são

1 √ 1 √
λ1 = (−3 + i 7) e λ2 = (−3 − i 7)
2 2
Logo (x, y) = (−2, −1) é um ponto de equilíbrio estável do sistema (50).

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1 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS Slide Nº 1

Fenómenos naturais ou sociais (estudados, por exemplo, na Física, Química,

Equação diferencial (ED) é toda a equação que relacione um certo número

DM FCT-UNL: ANÁLISE MATEMÁTICA IV-B (Ano 2023-V1) A. PATRÍCIO

Equação diferencial ordinária (EDO) é toda a equação que relacione um

DM FCT-UNL: ANÁLISE MATEMÁTICA IV-B (Ano 2023-V1) A. PATRÍCIO

Exemplo 1. Exemplos de EDP:

Exemplo 2. Exemplos de EDO:

(•) y + y ′ + y ′′ = 2 (y(t) função incógnita)

(•) 3y ′′′ + 3y = x3 (y(x) função incógnita)

Exemplo 3. Resolva as equações diferenciais

Ordem de uma equação diferencial (EDO ou EDP) é a ordem da derivada

(•) y 5 y ′′ + sen y = 4 + y ′ (EDO de ordem 2 ou de segunda ordem)

▶ Crescimento e decaimento exponencial

O modelo simples de Malthus

As soluções deste modelo são as funções

A relação de proporcionalidade (equação diferencial)

Tipicamente, as soluções positivas da equação diferencial (1)

(y(t) = Aekt, com A > 0) têm o seguinte comportamento gráco:

(para k > 0 ) (para k < 0 )

DM FCT-UNL: ANÁLISE MATEMÁTICA IV-B (Ano 2023-V1) A. PATRÍCIO

[Datação por radiocarbono: A matéria viva absorve de forma constante carbono 14 C,

por meio, por exemplo, da respiração ou alimentação. Na matéria viva, a proporção do

Exemplo 5. (Exercício 5  Decaimento) Um dado osso fossilizado foi

anos, qual a idade do fossil?

DM FCT-UNL: ANÁLISE MATEMÁTICA IV-B (Ano 2023-V1) A. PATRÍCIO

⌊ 1.2- Equações diferenciais de 1a ordem⌋

(•) y ′ representa a primeira derivada (total) de y em ordem à variável t.

onde F é uma função real de duas variáveis reais.

Exemplo 6. Considere-se a equação diferencial de primeira ordem,

Pode-se escrever, embora de forma não equivalente,

Exemplo 7. Exemplos de EDO de primeira ordem:

(•) yy ′ − 5t = 0 (forma implícita)

(•) y ′ = y − y 4 (forma explícita)

(•) (y ′ )2 − 8 = 0 (forma implícita)

Dada uma EDO de primeira ordem na forma geral

e um intervalo aberto I ⊆ R, uma função real de variável real ϕ : I −→ R

(•) existir ϕ′(t)

t, ϕ(t), ϕ′(t) ∈ dom G

Analogamente, se dene solução de uma EDO de primeira ordem na forma

Exemplo 8. A função constante

é solução no intervalo aberto I := ] − ∞, +∞[ da ED de primeira ordem

é solução no intervalo aberto I := ] − 1, +∞[ da ED de primeira ordem

Exemplo 10. A equação diferencial de primeira ordem

não admite nenhuma função real de variável real como solução.

Exemplo 11. (Exercício 10) Considere a equação diferencial:

DM FCT-UNL: ANÁLISE MATEMÁTICA IV-B (Ano 2023-V1) A. PATRÍCIO

As soluções de uma EDO podem ser obtidas na forma explícita ou na forma

pode ser dada:

a qual dene y como função (implícita diferenciável) de t.

DM FCT-UNL: ANÁLISE MATEMÁTICA IV-B (Ano 2023-V1) A. PATRÍCIO

Exemplo 12. Considere-se a EDO,

dene, implicitamente, numa vizinhança do ponto (0, 0), uma solução da

Qualquer solução particular de (3) resulta de se concretizar a constante A.

Exemplo 15. Considere-se a equação diferencial de primeira ordem,

É fácil mostrar que

Em muitos problemas não interessa determinar todas as soluções de uma

O caso mais frequente de problemas de valor inicial para uma EDO é o

DM FCT-UNL: ANÁLISE MATEMÁTICA IV-B (Ano 2023-V1) A. PATRÍCIO

Formalmente, um problema de Cauchy é uma conjunção de condições do

onde t0 ∈ I ⊆ R (I intervalo aberto) e y0 ∈ R. A condição em (∗2) designa-se

Exemplo 16. Qual a solução do problema de Cauchy:

▶ Equações de variáveis separáveis

1 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS Slide Nº 1

(y(t) = Aekt, com A > 0) têm o seguinte comportamento gráco:

Exemplo 5. (Exercício 5 Decaimento) Um dado osso fossilizado foi

Analogamente, se dene solução de uma EDO de primeira ordem na forma

a qual dene y como função (implícita diferenciável) de t.

dene, implicitamente, numa vizinhança do ponto (0, 0), uma solução da

Exemplo 24. (Exercício 16 b)) Verique que a equação diferencial abaixo

é constante ao longo das soluções desta equação. Verica-se que a solução