Sumário:

Introdução ....................................................................................................................... 4
Dólar Futuro .................................................................................................................... 5
Auto Cointegração ...................................................................................................... 7
Long&Short por Cointegração............................................................................... 8
Long&Short por Correlação................................................................................... 10
Simulação de Carteira............................................................................................... 12
introdução

A plataforma da Válerie foi desenvolvida com intuito de melhorar a

sua relação com investimentos através das análises de risco e retor-
no de uma operação.
A metodologia elaborada utiliza conceitos estatísticos e mate-
máticos nas operações de alto risco (Day Trade) até as com menor
exposição ao risco, como a simulação de carteira, por exemplo.
Assim sua decisão e busca por oportunidades torna-se muito
mais rápida e simples com a Valérie.

Escrito por...
Arlindo Alves é formado em Economia e Contabilidade, com
MBA (Master of Business Administration) na FGV (Fundação Getúlio
Vargas), MBA na Saint Paul (Tesouraria) e MBA em Indiana/Chicago
(EUA).
Sua experiência profissional foi desenvolvida dentro de grandes
corporações do segmento de energia, construção civil, varejo e
Oil&Gas, acumulando um lucro líquido de mais de R$ 100 MM.
DÓLAR FUTURO
Quais informações
tenho acesso?

Abertura do Dólar Futuro;

Volatilidade dos últimos 5, 10, 15, 21 e 45 dias;
Frequência dos últimos 5, 10, 15, 21 e 45 dias;
Var At Risk (medida de risco para operações de um dia);
Distorção do preço justo baseado em Paridade de
Moeda (USD/BRL x USD/MXN);
Possíveis máximas e mínimas;
Pontos de suporte e resistência baseado em estatística;
Pontos de suporte e resistência baseado em montagem
de posição das Ptax.
AUTO COINTEGRAÇÃO:
Como funciona?

Consulta de ativos classificando suas operações por quantidade

mínima de períodos. Após a consulta, a plataforma listará oportu-
nidades com os ativos classificados pela quantidade de desvios e
se está em região de compra ou venda;

Consegue expandir o ativo e visualizar o gráfico estatístico da

operação, conforme detalhado na imagem 02.
LONG & SHORT
POR COINTEGRAÇÃO:

Como operar?

Consulta de pares cointegrados, com filtros de ADF (Dickey-Fuller),

quantidade de períodos e pares mínimos cointegrados. Após realizar
consulta no perfil que deseja, a plataforma retornará as oportunida-
des conforme imagem 02.

Ao expandir a operação no sinal (+), aparece o gráfico da oportunida-

de com o resumo da operação, inclusive sinalizando o tempo médio
de permanência, ilustrado através da informação de meia vida na
imagem 03.
LONG & SHORT
POR COINTEGRAÇÃO:

Como operar?

Consulta de pares correlacionados dentro de um filtro conserva-

dor com retorno das oportunidades em tempo real;

Ao expandir a lista de ativos, consegue visualizar o gráfico da

operação, conforme imagem 02;

Na correlação você consegue visualizar inclusive a taxa estimada

de lucro da operação, informada como Alvo;

Na imagem 03, será o cenário onde simulará a montagem da sua

operação, tornando a tomada de decisão mais rápida na platafor-
ma ou home broker.
*Para operações de long & short por correlação e cointegração, o
investidor conseguirá simular a montagem da sua operação,
levando em conta as variáveis e garantias necessárias, de forma
muito mais rápida.
SIMULAÇÃO DE CARTEIRA

Operação com menor

exposição ao risco.

Simula sua carteira de ações escolhendo setores, quantidade de

papéis (limitamos a uma quantidade máxima de 10 papéis),
prazo da carteira (até 30 dias) e retorno esperado (fica livre para o
investidor escolher um retorno esperado, baseado no prazo de
sua carteira e no valor desejado para investimento);

Ao solicitar a montagem da operação baseada no filtro escolhi-

do, o algoritmo escolherá a melhor relação de risco/retorno para
a carteira;

Na imagem 02 a simulação de carteira está levando em conside-

ração como filtro:

Setor: Saneamento e energia;

Prazo da carteira: 20 dias;

Retorno estimado: 7%;

Valor investido: R$ 20.000,00

*Nesta simulação o algoritmo apresenta oportunidade de operar
em algumas ações na ponta comprada e em outras na ponta
vendida, mesclando informações baseadas em método quantita-
tivo com objetivo de buscar a rentabilidade estimada dentro do
prazo estabelecido.
Disclaimer:

aspecto educacional, não é proposta de venda de operação

nem recomendação. Trata-se apenas de informações de utiliza-
ção da plataforma da Válerie. Todos os riscos devem ser avalia-
dos pelo usuário.
Vamos investir?

Sem medo e
com previsões.

valerie_capital (84) 9 9654-2000

https://valeriee.com.br/