Situação-problema

A alta concorrência no setor bancário provocou a queda do desempenho do banco Zeta, que,
paulatinamente, vem perdendo a disputa com o mercado.

Em face desse problema, a Alta Direção do banco decidiu contratar uma consultoria especializada
para tentar identificar pontos de melhoria e, desse modo, enfrentar a concorrência de forma
equilibrada ou com alguma vantagem competitiva.

O relatório inicial da consultoria mostrou que, embora o banco Zeta estivesse avançado no aspecto
informatização das operações, seus processos ainda eram antiquados: o banco não utilizava
modernas ferramentas estatísticas nem mesmo práticas quantitativas já amplamente adotadas por
seus concorrentes.

Em vista disso, o Diretor solicitou a elaboração de outro relatório, que deveria especificar
sugestões de utilização de métodos quantitativos a serem aplicados nas operações bancárias e nos
processos de decisão tanto gerenciais quanto de investimentos.

De acordo com o Diretor, a equipe de consultores responsável por atender a nova demanda
precisaria relacionar a utilização de métodos quantitativos não só ao treinamento recebido por
executivos e colaboradores mas também a um ponto de vista moderno, isto é, a uma ótica menos
determinística e mais probabilística.

Caberia, então, à equipe apresentar pequenas propostas focadas em questões objetivas com
vistas a mudar a cultura, treinar executivos e colaboradores e desenvolver soluções para os
distintos problemas do banco.

Nesse cenário, o primeiro passo da equipe é identificar os eventuais experimentos aleatórios

vivenciados pelos Gerentes no trabalho cotidiano da agência.

Uma das preocupações dos consultores diz respeito à coleta indiscriminada de informações por
parte do banco Zeta, sem priorização dos dados mais relevantes para a tomada de decisões. Por
exemplo, o banco tem tido problemas quanto a previsões de inflação para os meses seguintes.
Geralmente, as estimativas são bastante equivocadas, pois derivam da análise de um único
economista responsável pela área de previsões econômicas. O ideal, nesse caso, seria utilizar o
conceito de probabilidade, com valor atribuído por meio de avaliação subjetiva, e considerar as
estimativas feitas por diferentes áreas do banco.

Para a administração de carteiras de investimentos, a empresa de consultoria pretende implantar

no banco as ferramentas e os conceitos derivados da Teoria de Markowitz. Já para o
gerenciamento das filas de clientes, as quais atormentam a Gerência, a ideia é utilizar previsões
com base na distribuição de probabilidade de Poisson.

A empresa de consultoria sabe que o levantamento da maioria dos dados do banco Zeta depende
da elaboração de um processo de amostragem, o qual, em razão de sua complexidade, costuma

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ter regras bem definidas, mas nem sempre seguidas. Desse modo, deve-se considerar as diretrizes
simples aos colaboradores do banco para que os processos de amostragem sejam feitos
corretamente.

A Alta Direção do banco acredita que o trabalho da equipe de consultores irá criar um diferencial
competitivo com relação aos concorrentes ou, pelo menos, recuperar o tempo perdido em relação
a alguns concorrentes. Por outro lado, há uma preocupação adicional com eventos improváveis,
também conhecidos como cisnes negros pelo mercado, como a crise de 2008, que abalou as mais
tradicionais instituições financeiras do mundo.