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Crédito
A importância
da gestão de
carteiras de
crédito
Cecília Gaspar*
O
desafio mais significativo na gestão do risco de crédito tem sido, e
continua a ser, encontrar um equilíbrio entre a qualidade do crédito e
o crescimento da carteira, complementado com uma resposta eficiente
às exigências acrescidas e crescentes da regulamentação e supervisão. Estes são
os objetivos críticos para os bancos, tendo em vista a sua rendibilidade a longo
prazo face ao capital empregue.
Ao contrário do que se possa pensar, a redução do crédito concedido a clientes,
que o balanço dos bancos tem vindo a espelhar, não implica a diminuição
das atividades de crédito. O risco de crédito está presente ao longo do ciclo
de vida das operações, que se inicia com a concessão de crédito, seguido da
sua monitorização, fase que assume uma nova dimensão no contexto atual.
Finaliza-se, nas situações de incumprimento, com o processo de recuperação de
crédito.
A gestão de carteiras de crédito baseia-se nas metodologias modernas de
quantificação do risco, bem como na análise de risco de crédito dita tradicional,
mediante a qual se procede à avaliação do perfil de crédito dos clientes.
Risco de Concentração
“A educação visa melhorar a
natureza no homem, o que
Rendibilidade ajustada ao Risco
nem sempre é aceite pelo
interessado.„
Titularização de Ativos Cobertura de Risco Venda de Ativos
Carlos Drummond de Andrade
Aquisição de Novos Ativos Manutenção até à Maturidade
“O mundo divide-se em
é possível recorrer a instrumentos como as operações de titularização e os pessoas boas e pessoas más.
derivados de crédito, procedendo-se à transferência dos riscos das carteiras As pessoas boas têm um
e do balanço (Figura 5). sono tranquilo, as pessoas
O banco deve prosseguir uma cultura e uma política de crédito de rigor más divertem-se muito
mais.„
que lhe permita mitigar o risco assumido perante os seus clientes ao longo
do ciclo de vida das operações.
*Diretora-Adjunta do Banco BPI. Woody Allen
Docente do ISGB.
cecilia.figueiredo.gaspar@hotmail.com
Artigo de opinião cujo teor não vincula nem reflete qualquer posição oficial do Banco BPI sobre o tema.
“Há muitas coisas na vida
mais importantes que o
Bibliografia
Colquitt, J. (2007), Credit Risk Management: How to Avoid Lending Disasters and Maximize Earnings, McGraw-Hill.
dinheiro. Mas custam um
Servigny, A. and Renault, O. (2004), Measuring and Managing Credit Risk, McGraw-Hill. dinheirão!„
BIS (2011), Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems.
BIS (2006), Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Groucho Marx